Содержание:1.Введение.Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике………………………………22.Структурная и приведенная формы модели……………83.Проблема идентификации…………………………….......134.Оценивание параметров структурной модели…………235. Заключение…………………………………………………..256. Список литературы………………………………………...261.ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕО СИСТЕМАХ УРАВНЕНИЙ,ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭКОНОМЕТРИКЕ Объектом статистического изучения в социальных науках являются сложные системы. Измерение тесноты связей между переменными, построение изолированных уравнений регрессии недостаточны для описания таких систем и объяснения механизма их функционирования. При использовании отдельных уравнений регрессии, например, для экономических расчетов в большинстве случаев предполагается, что аргументы (факторы) можно изменять независимо друг от друга. Однако это предположение является очень грубым: практически изменение одной переменной, как правило, не может происходить при абсолютной неизменности других. Ее изменение повлечет за собой изменения во всей системе взаимосвязанных признаков. Следовательно, отдельно взятое уравнение множественной регрессии не может характеризовать истинные влияния отдельных признаков на вариацию результирующей переменной. Именно поэтому в экономических, биометрических и социологических исследованиях важное место заняла проблема описания структуры связей между переменными системой так называемых одновременных уравнений или структурных уравнений. Например, если изучается модель спроса как соотношение цен и количества потребляемых товаров, то одновременно для прогнозирования спроса необходима модель предложения товаров, в которой рассматривается также взаимосвязь между количеством и ценой предлагаемых благ. Это позволяет достичь равновесия между спросом и предложением. Приведем другой пример. При оценке эффективности производства нельзя руководствоваться только моделью рентабельности. Она должна быть дополнена моделью производительности труда, а также моделью себестоимости единицы продукции. В еще большей степени возрастает потребность в использовании системы взаимосвязанных уравнений, если мы переходим от исследований на микроуровне к макроэкономическим расчетам. Модель национальной экономики включает в себя следующую систему уравнений: функции потребления, инвестиций заработной платы, тождество доходов и т.д. Это связано с тем, что макроэкономические показатели, являясь обобщающими показателями состояния экономики, чаще всего взаимозависимы. Так, расходы на конечное потребление в экономике зависят от валового национального дохода. Вместе с тем величина валового национального дохода рассматривается как функция инвестиций. Система уравнений в эконометрических исследованиях может быть построена по-разному. Возможна система независимых уравнений, когда каждая зависимая переменная у рассматривается как функция одного и того же набора факторов х:y1= а 11х1 + а 12 х 2 + … + а1mхm+ е1y2= а21х1+ а22х2+…+ а2mхm + е2 …………………….yn= аn1х1 + аn2х2 +…+ аnmхm+ еnНабор факторов xt в каждом уравнении может варьировать. Например, модель видаY1 = f(x1, x2, x3, x4, x5);Y2 = f(x1, x3 ,x4, x5);Y3 = f(x2 ,x3 ,x5);Y4 = f(x3, x4, x5).также является системой независимых уравнений с тем лишь отличием, что набор факторов в ней видоизменяется в уравнениях, входящих в систему. Отсутствие того или иного фактора в уравнении системы может быть следствием как экономической нецелесообразности его включения в модель, так и несущественности его воздействия на результативный признак (незначимо значение t-критерия или частного F-критерия для данного фактора). такой модели может служить модель экономической эффективности сельскохозяйственного производства, где в качестве зависимых переменных выступают показатели, характеризующие эффективность сельскохозяйственного производства,- продуктивность коров, себестоимость 1 ц молока, а в качестве факторов — специализация хозяйства, количество голов на 100 га пашни, затраты труда и т. п. Каждое уравнение системы независимых уравнений может рассматриваться самостоятельно. Для нахождения его параметров используется метод наименьших квадратов. По существу, каждое уравнение этой системы является уравнением регрессии. Поскольку никогда нет уверенности, что факторы полностью объясняют зависимые переменные, в уравнениях присутствует свободный член a0. Так как фактические значения зависимой переменной отличаются от теоретических на величину случайной ошибки, в каждом уравнении присутствует величина случайной ошибки. В итоге система независимых уравнений при трех зависимых переменных и четырех факторах примет вид:Y1=a01+a11x1+a12x2+a13x3+a14x4+e1Y2=a02+a21x1+a22x2+a23x3+a24x4+e2Y3=a03+a31x1+a32x2+a33x3+a34x4+e3Однако если зависимая переменная у одного уравнения выступает в виде фактора х в другом уравнении, то исследователь может строить модель в виде системы рекурсивных уравнений:y1 =a11x1+a12x2+…+a1mxm+e1y2=b21y1+a21x1+a22x2+…+a2mxm+e2y3=b31y1+b32y2+a31x1+a32x1+…+a3mxm+e3 ………………………………………………………..yn=bn1y1+bn2y2+…+b nm-1 y n-1 + an2x2+…+anmxm+en. В данной системе зависимая переменная у включает в каждое последующее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные предшествующих уравнений наряду с набором собственно факторов х. Примером такой системы может служить модель производительности труда и фондоотдачи видаy1=a11x1+a12x2+a13x3+e1y2=b21y1+a21x1+a22x2+a23x3+e2 где yl- производительность труда;У2— фондоотдача;x1— фондовооруженность труда;х2— энерговооруженность труда; х3 квалификация рабочих. Как и в предыдущей системе, каждое уравнение может рассматриваться самостоятельно, и его параметры определяются методом наименьших квадратов. Наибольшее распространение в эконометрических исследованиях получила система взаимозависимых уравнений. В ней одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других уравнениях — в правую часть системы:y1= b12 y2 + b13 y3+…+ b1n yn +a11 x1+a12 x2 +…+ a1m xm + e1y2= b21 y1+ b23 y3+…+ b2n yn+a21 x1+a22 x2 +…+ a2m xm + e2 ……………………………………………………………………………...yn= bn1 y1 + bn2 y2+…+ b nn-1 y n-1+ an1 x1 + an2 x2+…+anm xm + en Система взаимозависимых уравнений получила название система совместных, одновременных уравнений. Тем самым подчеркивается, что в системе одни и те же переменные у одновременно рассматриваются как зависимые в одних уравнениях и как независимые в других. В эконометрике эта система уравнений называется также структурной формой модели. В отличие от предыдущих систем каждое уравнение системы одновременных уравнений не может рассматриваться самостоятельно, и для нахождения его параметров традиционный МНК неприменим. С этой целью используются специальные приемы оценивания. Примером системы одновременных уравнений может служить модель динамики цены и заработной платы вида где y1—темп изменения месячной заработной платы;У2— темп изменения цен;х1 — процент безработных; х2— темп изменения постоянного капитала; х3- темп изменения цен на импорт сырья. В рассмотренных классах систем эконометрических уравнений структура матрицы коэффициентов при зависимых переменных различна. Представим систему эконометрических уравнений в матричном виде:BY+ ГХ= Е, где В - матрица коэффициентов при зависимых переменных; ^ Y — вектор зависимых переменных; Г - матрица параметров при объясняющих переменных;X — вектор объясняющих переменных; Е — вектор ошибок. Если матрица В диагональная, то рассматриваемая модель является системой независимых уравнений. Так, при трех зависимых и трех объясняющих переменных модель имеет вид:y1=a01+a11x1+a12x2+a13x3+E1,y2=a02+a21x1+a22x2+a23x3+E2,y3=a03+a31x1+a32x2+a33x3+E3.Матрица параметров при зависимых переменных является диагональной: 1 0 0^ B = 0 1 0 0 0 1 Если матрица В треугольная (или может быть приведена к такому виду), то модель представляет собой систему рекурсивных уравнений. Так, если модель имеет вид:y1=a01+a11x1+a12x2+E1y2=a02+b21y1+a21x1+a22x2+E2y3=a03+b32y2+a31x1+a32x2+E2 т.е. зависимая переменная уг первого уравнения участвует как объясняющая переменная во втором уравнении системы, а зависимая переменная у2 второго уравнения рассматривается как объясняющая переменная в третьем уравнении. Тогда матрица коэффициентов при зависимых переменных модели составит: т.е. представляет собой треугольную матрицу. Если матрица ^ В не является ни диагональной, ни треугольной, то модель представляет собой систему одновременных уравнений. Так, для модели видаy 1=a01+b12y2+a11x1+a12x2+E1y2=a02+b21y1+b23y3+a23x3+E2y3=a03+b31y1+a32x2+a33x3+E3получим матрицу коэффициентов при зависимых переменных: которая не является ни диагональной, ни треугольной. Соответственно это отражается на выборе метода оценки параметров эконометрических систем.^ 2.СТРУКТУРНАЯ И ПРИВЕДЕННАЯ ФОРМЫ МОДЕЛИ Система совместных, одновременных уравнений (или структурная форма модели) обычно содержит эндогенные и экзогенные переменные.^ Эндогенные переменные обозначены в приведенной ранее системе одновременных уравнений как у. Это зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе.^ Экзогенные переменные обозначаются обычно как х. Это предопределенные переменные, влияющие на эндогенные переменные, но не зависящие от них. Простейшая структурная форма модели имеет вид:Классификация переменных на эндогенные и экзогенные зависит от теоретической концепции принятой модели. Экономические переменные могут выступать в одних моделях как эндогенные, а в других — как экзогенные переменные. Внеэкономические переменные (например, климатические условия) входят в систему как экзогенные переменные. В качестве экзогенных переменных могут рассматриваться значения эндогенных переменных за предшествующий период времени (лаговые переменные). Так, потребление текущего года (у) может зависеть не только от ряда экономических факторов, но и от уровня потребления в предыдущем году (y,_i).Структурная форма модели позволяет увидеть влияние изменений любой экзогенной переменной на значения эндогенной переменной. Целесообразно в качестве экзогенных переменных выбирать такие переменные, которые могут быть объектом регулирования. Меняя их и управляя ими, можно заранее иметь целевые значения эндогенных переменных.^ Структурная форма модели в правой части содержит при эндогенных и экзогенных переменных коэффициенты biи aj(bi — коэффициент при эндогенной переменной, аj — коэффициент при экзогенной переменной), которые называются структурные коэффициенты модели. Все переменные в модели выражены в отклонениях от среднего уровня, т. е. под х подразумевается х — х , а под у — соответственно у — у. Поэтому свободный член в каждом уравнении системы отсутствует.Использование МНК для оценивания структурных коэффициентов модели дает, как принято считать в теории, смещенные и несостоятельные оценки. Поэтому обычно для определения структурных коэффициентов модели структурная форма модели преобразуется в приведенную форму модели. По виду приведенная форма модели ничем не отличается от системы независимых уравнений, параметры которой оцениваются традиционным методом наименьших квадратов. Применяя МНК, можно оценить 8, а затем оценить значения эндогенных переменных через экзогенные.Коэффициенты приведенной формы модели представляют собой нелинейные функции коэффициентов структурной формы модели. Рассмотрим это положение на примере простейшей структурной модели, выразив коэффициенты приведенной формы модели (бij) через коэффициенты структурной модели aj и bi. Для упрощения в модель не введены случайные переменные.Для структурной модели видаy1 = b12 y2+a11 x1y2 = b21 y1+a22 x2(1.1) приведенная форма модели имеет вид:y1=б11 x1 + б12x2, y2=б21x1+б22x2 (1.2)в которой у2 из первого уравнения структурной модели можно выразить следующим образом: Тогда система одновременных уравнений будет представлена как y2= , y2=b21 y1+a22 x2. Отсюда имеем равенство:=b21y1+a22x2 Или y1 - a11x1 = b12b21y1 + b12a22x2 Тогда: Y1-b12b21y1 = a11x1+b12a22x2 или Таким образом, мы представили первое уравнение структурной формы модели в виде уравнения приведенной формы модели:y1=б11x1+b12x2. Из уравнения следует, что коэффициенты приведенной формы модели представляют собой нелинейные соотношения коэффициентов структурной формы модели, т. е. Аналогично можно показать, что коэффициенты приведенной формы модели второго уравнения системы (б21 и б22) также нелинейно связаны с коэффициентами структурной модели. Для этого выразим переменную y1, из второго структурного уравнения модели как Запишем это выражение у1 в левой части первого уравнения структурной формы модели (1.1): Отсюда: что соответствует уравнению приведенной формы модели:y2 = б21x1 + б22x2, т.е.Эконометрические модели обычно включают в систему не только уравнения, отражающие взаимосвязи между отдельными переменными, но и выражения тенденции развития явления, а также разного рода тождества. Например, Т. Хаавелмо в 1947г., исследуя линейную зависимость потребления (с) от дохода (у) предложил одновременно учитывать тождество дохода. В этом случае модель имеет вид:с = а + by, y= с+х, где а и b — параметры линейной зависимости с от у;х — инвестиции в основной капитал и в запасы экспорта и импорта. Оценки параметров должны учитывать тождество дохода в отличие от параметров обычной линейной регрессии. В этой модели две эндогенные переменные — сиу и одна экзогенная переменная х. Система приведенных уравнений составитс = А0 + А1х,у =B0+B1xОна позволяет получить значения эндогенной переменной с через переменную х. Рассчитав коэффициенты приведенной формы модели (А0, А1, В0, В1, можно перейти к коэффициентам структурной модели а и b, подставив в первое уравнение приведенной формы выражение переменной х из второго уравнения приведенной формы модели. Приведенная форма модели, хотя и позволяет получить значения эндогенной переменной через значения экзогенных переменных, аналитически уступает структурной форме модели, так как в ней отсутствуют оценки взаимосвязи между эндогенными переменными.^ 3.ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ При переходе от приведенной формы модели к структурной исследователь сталкивается с проблемой идентификации. Идентификация - это единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели. Рассмотрим проблему идентификации для случая с двумя эндогенными переменными. Пусть структурная модель имеет вид:y^1=b12y2+a11x1+a12x2+…+a1mxm,y^2=b21y1+a21x1+a22x2+…+a2mxm. где yl и у2 — совместные зависимые переменные. Из второго уравнения можно выразить yl следующей формулой: Тогда в системе имеем два уравнения для эндогенной переменной у1 с одним и тем же набором экзогенных переменных, но с разными коэффициентами при них: Наличие двух вариантов для расчета структурных коэффициентов в одной и той же модели связано с неполной ее идентификацией. Структурная модель в полном виде, состоящая в каждом уравнении системы из и эндогенных и т экзогенных переменных, содержит n(n - 1 + т) параметров. Так, при n = 2 и т = 3 полный вид структурной модели составит:y^1=b12y2+a11x1+a12x2+a13x3,y^2=b21y1+a21x1+a22x2+a23x3. Как видим, модель содержит восемь структурных коэффициентов, что соответствует выражению n • (n — 1 + m). Приведенная форма модели в полном виде содержит и/и параметров. Для нашего примера это означает наличие шести коэффициентов приведенной формы модели. В этом можно убедиться, обратившись к приведенной форме модели, которая будет иметь вид: Действительно, она включает в себя шесть коэффициентов 5,у. На основе шести коэффициентов приведенной формы модели требуется определить восемь структурных коэффициентов рассматриваемой структурной модели, что, естественно, не может привести к единственности решения. В полном виде структурная модель содержит большее число параметров, чем приведенная форма модели. Соответственно и • (и — 1 + /и) параметров структурной модели не могут быть однозначно определены из и/и параметров приведенной формы модели. Для того чтобы получить единственно возможное решение для структурной модели, необходимо предположить, что некоторые из структурных коэффициентов модели ввиду слабой взаимосвязи признаков с эндогенной переменной из левой части системы равны нулю. Тем самым уменьшится число структурных коэффициентов модели. Так, если предположить, что в нашей модели a13 = 0 и a21 = 0, то структурная модель примет вид:y^1=b12y2+a11x1+a12x2,y^2=b21y1+a21x1+a22x2.В такой модели число структурных коэффициентов не превышает число коэффициентов приведенной модели, которое равно шести. Уменьшение числа структурных коэффициентов модели возможно и другим путем: например, приравниванием некоторых коэффициентов друг к другу, т. е. путем предположений, что их воздействие на формируемую эндогенную переменную одинаково. На структурные коэффициенты могут накладываться, например, ограничения вида bij + аij = 0. С позиции идентифицируемости структурные модели можно подразделить на три вида: идентифицируемые; неидентифицируемые; сверхидентифицируемые.Модель идентифицируема, если все структурные ее коэффициенты определяются однозначно, единственным образом по коэффициентам приведенной формы модели, т. е. если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели. В этом случае структурные коэффициенты модели оцениваются через параметры приведенной формы модели и модель идентифицируема. Рассмотренная выше структурная модель (1.4) с двумя эндогенными и тремя экзогенными (предопределенными) переменными, содержащая шесть структурных коэффициентов, представляет собой идентифицируемую модель.^ Модель неидентифицируема, если число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов, и в результате структурные коэффициенты не могут быть оценены через коэффициенты приведенной формы модели. Структурная модель в полном виде (1.3), содержащая п эндогенных и т предопределенных* переменных в каждом уравнении системы, всегда неидентифицируема.^ Модель сверхидентифицируема, если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов. В этом случае на основе коэффициентов приведенной формы можно получить два или более значений одного структурного коэффициента. В этой модели число структурных коэффициентов меньше числа коэффициентов приведенной формы. Так, если в структурной модели полного вида (1.3) предположить нулевые значения не только коэффициентов а13 и а21 (как в модели (1.4)), но и a22 = 0 система уравнений станет сверхидентифицируемой: В ней пять структурных коэффициентов не могут быть однозначно определены из шести коэффициентов приведенной формы модели. Сверхидентифицируемая модель в отличие от неидентифицируемой модели практически решаема, но требует для этого специальных методов исчисления параметров. Структурная модель всегда представляет собой систему совместных уравнений, каждое из которых необходимо проверять на идентификацию. Модель считается идентифицируемой, если каждое уравнение системы идентифицируемо. Если хотя бы одно из уравнений системы неидентифицируемо, то и вся модель считается неидентифицируемой. Сверхидентифицируемая модель содержит хотя бы одно сверхидентифицируемое уравнение. Выполнение условия идентифицируемости модели проверяется для каждого уравнения системы. Для того чтобы уравнение было идентифицируемо, нужно, чтобы число предопределенных переменных, отсутствующих в данном уравнении, но присутствующих в системе, было равно числу эндогенных переменных в данном уравнении без одного. Если обозначить число эндогенных переменных в j-м уравнении системы через ^ Н, а число экзогенных (предопределенных) переменных, которые содержатся в системе, но не входят в данное уравнение, — через D, то условие идентифицируемости модели может быть записано в виде следующего счетного правила:D + 1 = Н— уравнение идентифицируемо; D + 1 D + 1 > Н— уравнение сверхидентифицируемо. Предположим, рассматривается следующая система одновременных уравнений: Первое уравнение точно идентифицируемо, ибо в нем присутствуют три эндогенные переменные — у1, у2, у3, т. е. Н = 3, и две экзогенные переменные — x1, и х2, число отсутствующих экзогенных переменных равно двум — x3 и х4, D = 2. Тогда имеем равенство: D + 1 = Н, т. е. 2 + 1 = 3, что означает наличие идентифицируемого уравнения. Во втором уравнении системы H=2(ylи y2) и D= I (x4). Равенство D + 1 = Н, т.е. 1 + 1 = 2. Уравнение идентифицируемо. В третьем уравнении системы Н=3(у1, у2, у3), a D = 2(xlи х2). Следовательно, по счетному правилу D + 1 = Н, и это уравнение идентифицируемо. Таким образом, система (5.6) в целом идентифицируема. Предположим, что в рассматриваемой модели a2l = 0 и a33= 0. Тогда система примет вид: Первое уравнение этой системы не изменилось. Система по-прежнему содержит три эндогенные и четыре экзогенные переменные, поэтому для него D = 2 при Н= 3, и оно, как и в предыдущей системе, идентифицируемо. Второе уравнение имеет H=2 u D = 2(xl, х4), так как 2 + 1 > 2. Данное уравнение сверхидентифицируемо. Также сверхидентифицируемым оказывается и третье уравнение системы, где Н= 3 (у1, у2, у3) и D=3 (x1x2, x3), т.е. счетное правило составляет неравенство: 3 + 1 > 3 или D + 1>Н. Модель в целом является сверхидентифицируемой. Предположим, что последнее уравнение системы с тремя эндогенными переменными имеет вид: т. е. в отличие от предыдущего уравнения в него включены еще две экзогенные переменные, участвующие в системе, — х1 и х2. В этом случае уравнение становится неидентифицируемым, ибо при Н = 3, D = 1 (отсутствует только х3) и D + 1 Для оценки параметров структурной модели система должна быть идентифицируема или сверхидентифицируема. Рассмотренное счетное правило отражает необходимое, но недостаточное условие идентификации. Более точно условия идентификации определяются, если накладывать ограничения на коэффициенты матриц параметров структурной модели. Уравнение идентифицируемо, если по отсутствующим в нем переменным (эндогенным и экзогенным) можно из коэффициентов при них в других уравнениях системы получить матрицу, определитель которой не равен нулю, а ранг матрицы не меньше, чем число эндогенных переменных в системе без одного. Целесообразность проверки условия идентификации модели через определитель матрицы коэффициентов, отсутствующих в данном уравнении, но присутствующих в других уравнениях, объясняется тем, что возможна ситуация, когда для каждого уравнения системы выполнено счетное правило, а определитель матрицы названных коэффициентов равен нулю. В этом случае соблюдается лишь необходимое, но недостаточное условие идентификации. Обратимся к следующей структурной модели:Проверим каждое уравнение системы на необходимое и достаточное условия идентификации. Для первого уравнения Н= 3 (y1, y2, yз) и D = (x3 и x4 отсутствуют), т. е. D + 1 =H, необходимое условие идентификации выдержано, поэтому уравнение точно идентифицируемо. Для проверки на достаточное условие идентификации заполним следующую таблицу коэффициентов при отсутствующих в первом уравнении переменных, в которой определитель матрицы (detA) коэффициентов равен нулю. ^ Матрица коэффициентов (1) Уравнение Переменные х3 x4 2 3 a23 0 a24 0 Следовательно, достаточное условие идентификации не выполняется и первое уравнение нельзя считать идентифицируемым. Для второго уравнения Н = 2 (yl и у2), D = 1 (отсутствует х1) счетное правило дает утвердительный ответ: уравнение идентифицируемо (D + 1 = Н). Достаточное условие идентификации выполняется. Коэффициенты при отсутствующих во втором уравнении переменных составят.^ Матрица коэффициентов (2) Уравнение Переменные yз x1 1 3 b13 -1 a11 a31 Согласно таблице detA = 0, а ранг матрицы равен 2, что соответствует следующему критерию: ранг матрицы коэффициентов должен быть не меньше числа эндогенных переменных в системе без одной. Итак, второе уравнение точно идентифицируемо. Третье уравнение системы содержит Н = 3 и D = 2, т. е. по необходимому условию идентификации оно точно идентифицируемо (D + 1 = Н). Противоположный вывод имеем, проверив уравнение на достаточное условие идентификации. Составим таблицу коэффициентов при переменных, отсутствующих в третьем уравнении, в которой detA = 0.^ Матрица коэффициентов (3) Уравнение Переменные x3 x4 1 2 0 x23 0 x24 Из таблицы видно, что достаточное условие идентификации не выполняется. Уравнение неидентифицируемо. Следовательно, рассматриваемая в целом структурная модель, идентифицируемая по счетному правилу, не может считаться идентифицируемой исходя из достаточного условия идентификации. В эконометрических моделях часто наряду с уравнениями, параметры которых должны бы