Райнер Фелькер
Спомощью теории игр предприятие получает возможность предусмотреть ходы своихпартнеров и конкурентов
Сложныйинструментарий следует использовать только при принятии принципиально важныхстратегических решений
Впоследние годы значение теории игр существенно возросло во многих областяхэкономических и социальных наук. В экономике она применима не только длярешения общехозяйственных задач, но и для анализа стратегических проблемпредприятий, разработок организационных структур и систем стимулирования.
Ужев момент ее зарождения, которым считают публикацию в 1944 г. монографии Дж.Неймана и О. Моргенштерна “Теория игр и экономическое поведение”, многиепредсказали революцию в экономических науках благодаря использованию новогоподхода. Эти прогнозы нельзя было считать излишне смелыми, так как с самогоначала данная теория претендовала на описание рационального поведения припринятии решений во взаимосвязанных ситуациях, что характерно для большинстваактуальных проблем в экономических и социальных науках. Такие тематическиеобласти, как стратегическое поведение, конкуренция, кооперация, риск инеопределенность, являются ключевыми в теории игр и непосредственно связаны суправленческими задачами.
Первыеработы по теории игр отличались упрощенностью предположений и высокой степеньюформальной абстракции, что делало их малопригодными для практическогоиспользования. За последние 10 – 15 лет положение резко изменилось. Бурныйпрогресс в промышленной экономике показал плодотворность методов игр вприкладной сфере.
Впоследнее время эти методы проникли и в управленческую практику. Вполневероятно, что теория игр наряду с теориями трансакционных издержек и “патрон –агент” будет восприниматься как наиболее экономически обоснованный элементтеории организации. Следует отметить, что уже в 80-х годах М. Портер ввел вобиход некоторые ключевые понятия теории, в частности такие, как “стратегическийход” и “игрок”. Правда, эксплицитный анализ, связанный с концепцией равновесия,в этом случае еще отсутствовал.
Основные положения теории игр
Чтобыописать игру, необходимо сначала выявить ее участников. Это условие легковыполнимо, когда речь идет об обычных играх типа шахмат, канасты и т.п. Иначеобстоит дело с “рыночными играми”. Здесь не всегда просто распознать всехигроков, т.е. действующих или потенциальных конкурентов. Практика показывает,что не обязательно идентифицировать всех игроков, надо обнаружить наиболееважных.
Игрыохватывают, как правило, несколько периодов, в течение которых игрокипредпринимают последовательные или одновременные действия. Эти действияобозначаются термином “ход”. Действия могут быть связаны с ценами, объемамипродаж, затратами на научные исследования и разработки и т.д. Периоды, втечение которых игроки делают свои ходы, называются этапами игры. Выбранные накаждом этапе ходы в конечном счете определяют “платежи” (выигрыш или убыток)каждого игрока, которые могут выражаться в материальных ценностях или деньгах(преимущественно дисконтированная прибыль).
Ещеодним основным понятием данной теории является стратегия игрока. Под нейпонимаются возможные действия, позволяющие игроку на каждом этапе игры выбиратьиз определенного количества альтернативных вариантов такой ход, которыйпредставляется ему “лучшим ответом” на действия других игроков. Относительноконцепции стратегии следует заметить, что игрок определяет свои действия нетолько для этапов, которых фактически достигла конкретная игра, но и для всехситуаций, включая и те, которые могут и не возникнуть в ходе данной игры.
Важнаи форма предоставления игры. Обычно выделяют нормальную, или матричную, форму иразвернутую, заданную в виде дерева. Эти формы для простой игры представлены нарис. 1а и 1б.
Чтобыустановить первую связь со сферой управления, игру можно описать следующимобразом. Два предприятия, производящие однородную продукцию, стоят передвыбором. В одном случае они могут закрепиться на рынке благодаря установлениювысокой цены, которая обеспечит им среднюю картельную прибыль ПK. Привступлении в жесткую конкурентную борьбу оба получают прибыль ПW. Если один изконкурентов устанавливает высокую цену, а второй – низкую, то последнийреализует монопольную прибыль ПM, другой же несет убытки ПG. Подобная ситуацияможет, например, возникнуть когда обе фирмы должны объявить свою цену, котораявпоследствии не может быть пересмотрена.
Приотсутствии жестких условий обоим предприятиям выгодно назначить низкую цену.Стратегия “низкой цены” является доминирующей для любой фирмы: вне зависимостиот того, какую цену выбирает конкурирующая фирма, самой всегда предпочтительнейустанавливать низкую цену. Но в таком случае перед фирмами возникает дилемма, таккак прибыль ПK (которая для обоих игроков выше, чем прибыль ПW) не достигается.
Стратегическаякомбинация “низкие цены/низкие цены” с соответствующими платежами представляетсобой равновесие Нэша, при котором ни одному из игроков невыгодно сепаратно отходитьот выбранной стратегии. Подобная концепция равновесия является принципиальнойпри разрешении стратегических ситуаций, но при определенных обстоятельствах онавсе же требует усовершенствования.
Чтокасается указанной выше дилеммы, то ее разрешение зависит, в частности, оторигинальности ходов игроков. Если предприятие имеет возможность пересмотретьсвои стратегические переменные (в данном случае цену), то может быть найденокооперативное решение проблемы даже без жесткого договора между игроками. Интуицияподсказывает, что при многократных контактах игроков появляются возможностидобиться приемлемой “компенсации”. Так, при известных обстоятельствахнецелесообразно стремиться к краткосрочным высоким прибылям путем ценовогодемпинга, если в дальнейшем может возникнуть “война цен”.
Какотмечалось, оба рисунка характеризуют одну и ту же игру. Предоставление игры внормальной форме в обычном случае отражает “синхронность”. Однако это неозначает “одновременность” событий, а указывает на то, что выбор стратегииигроком осуществляется в условиях неведения о выборе стратегии соперником. Приразвернутой форме такая ситуация выражается через овальное пространство(информационное поле). При отсутствии этого пространства игровая ситуацияприобретает иной характер: сначала решение должен бы принимать один игрок, адругой мог бы делать это вслед за ним.
Применение теории игр для принятия стратегическихуправленческих решений
Вкачестве примеров здесь можно назвать решения по поводу проведенияпринципиальной ценовой политики, вступления на новые рынки, кооперации исоздания совместных предприятий, определения лидеров и исполнителей в областиинноваций, вертикальной интеграции и т.д. Положения данной теории в принципеможно использовать для всех видов решений, если на их принятие влияют другиедействующие лица. Этими лицами, или игроками, необязательно должны бытьрыночные конкуренты; в их роли могут выступать субпоставщики, ведущие клиенты,сотрудники организаций, а также коллеги по работе.
Инструментарий теории игр особенно целесообразно применять, когда междуучастниками процесса существуют важные зависимости в области платежей. Ситуацияс возможными конкурентами приведена на рис. 2.
/>
Квадранты1 и 2 характеризуют ситуацию, когда реакция конкурентов не оказываетсущественного влияния на платежи фирмы. Это происходит в тех случаях, когда уконкурента нет мотивации (поле 1) или возможности (поле 2) нанести “ответныйудар”. Поэтому нет необходимости в детальном анализе стратегии мотивированныхдействий конкурентов.
Аналогичныйвывод следует, хотя и по другой причине, и для ситуации, отражаемой квадрантом3. Здесь реакция конкурентов могла бы изрядно воздействовать на фирму, нопоскольку ее собственные действия не могут сильно повлиять на платежиконкурента, то и не следует опасаться его реакции. В качестве примера можнопривести решения о вхождении в рыночную нишу: при определенных обстоятельстваху крупных конкурентов нет оснований реагировать на подобное решение небольшойфирмы.
Лишьситуация, показанная в квадранте 4 (возможность ответных шагов рыночныхпартнеров), требует использования положений теории игр. Однако здесь отраженылишь необходимые, но недостаточные условия, чтобы оправдать применение базытеории игр для борьбы с конкурентами. Бывают ситуации, когда одна стратегиябезусловно доминирует над всеми другими независимо от того, какие действия предприметконкурент. Если взять, например, рынок лекарственных препаратов, то для фирмычасто бывает важно первой заявить новый товар на рынке: прибыль “первопроходца”оказывается столь значительной, что всем другим “игрокам” остается толькобыстрее активизировать инновационную деятельность.
Тривиальным с позиций теории игр примером “доминирующей стратегии” являетсярешение относительно проникновения на новый рынок. Возьмем предприятие, котороевыступает в качестве монополиста на каком-либо рынке (например, IВМ на рынкеперсональных компьютеров в начале 80-х годов). Другое предприятие, действующее,к примеру, на рынке периферийного оборудования для ЭВМ, обдумывает вопрос опроникновении на рынок персональных компьютеров с переналадкой своегопроизводства. Компания-аутсайдер может принять решение о вступлении илиневступлении на рынок. Компания-монополист может отреагировать на появлениенового конкурента агрессивно или дружественно. Оба предприятия вступают вдвухэтапную игру, в которой первый ход делает компания-аутсайдер. Игроваяситуация с указанием платежей показана в виде дерева на рис.3.
/>
Таже самая игровая ситуация может быть представлена и в нормальной форме (рис.4).Здесь обозначены два состояния – “вступление/дружественная реакция” и“невступление/ агрессивная реакция”. Очевидно, что второе равновесиенесостоятельно. Из развернутой формы следует, что для уже закрепившейся нарынке компании нецелесообразно реагировать агрессивно на появление новогоконкурента: при агрессивном поведении теперешний монополист получает 1(платеж),а при дружественном – 3. Компания-аутсайдер к тому же знает, что длямонополиста не рационально начинать действия по ее вытеснению, и поэтому онапринимает решение о вступлении на рынок. Грозившие потери в размере (-1)компания-аутсайдер не понесет.
Подобноерациональное равновесие характерно для “частично усовершенствованной” игры,которая заведомо исключает абсурдные ходы. Такие равновесные состояния напрактике в принципе довольно просто найти. Равновесные конфигурации могут бытьвыявлены с помощью специального алгоритма из области исследования операций длялюбой конечной игры. Игрок, принимающий решение, поступает следующим образом:вначале делается выбор “лучшего” хода на последнем этапе игры, затем выбирается“лучший” ход на предшествующем этапе с учетом выбора на последнем этапе и такдалее, до тех пор пока не будет достигнут начальный узел дерева игры.
Какуюпользу могут извлечь компании из анализа на базе теории игр? Известен,например, случай столкновения интересов компаний IВМ и Telex. В связи собъявлением о подготовительных планах последней к вступлению на рыноксостоялось “кризисное” совещание руководства IВМ, на котором былипроанализированы мероприятия, направленные на то, чтобы заставить новогоконкурента отказаться от намерения проникнуть на новый рынок.
КомпанииTelex, видимо, стало известно об этих мероприятиях. Анализ на базе теории игрпоказал, что угрозы IВМ из-за высоких затрат безосновательны.
Этосвидетельствует, что компаниям полезно в эксплицитном виде обдумывать возможныереакции партнеров по игре. Изолированные хозяйственные расчеты, даже опирающиесяна теорию принятия решений, часто носят, как в изложенной ситуации,ограниченный характер. Так, компания-аутсайдер могла бы и выбрать ход“невступление”, если бы предварительный анализ убедил ее в том, чтопроникновение на рынок вызовет агрессивную реакцию монополиста. В этом случае всоответствии с критерием ожидаемой стоимости разумно выбрать ход “невступление”при вероятности агрессивного ответа 0,5.
Следующий пример связан с соперничеством компаний в области технологическоголидерства. Исходной является ситуация, когда предприятие 1 ранее обладалотехнологическим превосходством, но в настоящее время располагает меньшимифинансовыми ресурсами для научных исследований и разработок (НИР), чем егоконкурент. Оба предприятия должны решить вопрос, попытаться ли с помощьюкрупных капиталовложений добиться доминирующего положения на мировом рынке всоответствующей технологической области. Если оба конкурента вложат в делокрупные средства, то перспективы на успех у предприятия 1 будут лучше, хотя онои понесет большие финансовые расходы (как и предприятие 2). На рис. 5 этаситуация представлена платежами с отрицательными значениями.
Дляпредприятия 1 лучше всего было бы, если бы предприятие 2 отказалось отконкуренции. Его выгода в таком случае составила бы 3 (платежа). С большойвероятностью предприятие 2 выиграло бы соперничество, когда предприятие 1приняло бы урезанную программу инвестиций, а предприятие 2 – более широкую. Этоположение отражено в правом верхнем квадранте матрицы.
Анализситуации показывает, что равновесие наступает при высоких затратах на НИРпредприятия 2 и низких предприятия 1. При любом другом раскладе у одного изконкурентов появляется резон отклониться от стратегической комбинации: так, дляпредприятия 1 предпочтителен сокращенный бюджет, если предприятие 2 откажетсяот участия в соперничестве; в то же время предприятию 2 известно, что принизких затратах конкурента ему выгодно инвестировать в НИР.
Предприятие,имеющее технологическое преимущество, может прибегнуть к анализу ситуации набазе теории игр, чтобы в конечном счете добиться оптимального для себярезультата. С помощью определенного сигнала оно должно показать, что готовоосуществить крупные затраты на НИР. Если такой сигнал не поступил, то дляпредприятия 2 ясно, что предприятие 1 выбирает вариант низких затрат.
Одостоверности сигнала должны свидетельствовать обязательства предприятия. Вданном случае это может быть решение предприятия 1 о закупке новых лабораторийили найме на работу дополнительного научно-исследовательского персонала.
Сточки зрения теории игр подобные обязательства равнозначны изменению хода игры:ситуация одновременного принятия решений сменяется ситуацией последовательныхходов. Предприятие 1 твердо демонстрирует намерение пойти на крупные затраты,предприятие 2 регистрирует этот шаг и у него нет больше резона участвовать всоперничестве. Новое равновесие вытекает из расклада “неучастие предприятия 2”и “высокие затраты на НИР предприятия 1”.
К числу известных областей применения методов теории игр следует отнести такжеценовую стратегию, создание совместных предприятий, расчет времени разработкиновой продукции.
/>
Даннаятеория является базой подготовки рекомендаций для организационногостроительства и проектирования систем стимулирования. Она полезна также дляформирования и развития внутрифирменных культур.
Важныйвклад в использование теории игр вносят экспериментальные работы. Многиетеоретические выкладки отрабатываются в лабораторных условиях, а полученныерезультаты служат импульсом для практиков. Теоретически было выяснено, прикаких условиях двум эгоистически настроенным партнерам целесообразносотрудничать и добиваться лучших для себя результатов.
Этизнания можно использовать в практике предприятий, чтобы помочь двум фирмамдостичь ситуации “выигрыш/выигрыш”. Сегодня консультанты с подготовкой вобласти игр быстро и однозначно выявляют возможности, которыми предприятиямогут воспользоваться для заключения стабильных и долгосрочных договоров склиентами, субпоставщиками, партнерами по разработкам и т.п.
Проблемы практического применения в управлении
Следует,однако, указать и на наличие определенных границ применения аналитическогоинструментария теории игр. В следующих случаях он может быть использован лишьпри условии получения дополнительной информации.
Во-первых,это тот случай, когда у предприятий сложились разные представления об игре, вкоторой они участвуют, или когда они недостаточно информированы о возможностяхдруг друга. Например, может иметь место неясная информация о платежахконкурента (структуре издержек). Если неполнотой характеризуется не слишком сложнаяинформация, то можно оперировать сопоставлением подобных случаев с учетомопределенных различий.
Во-вторых,теорию игр трудно применять при множестве ситуаций равновесия. Эта проблемаможет возникнуть даже в ходе простых игр с одновременным выбором стратегическихрешений.
В-третьих,если ситуация принятия стратегических решений очень сложна, то игроки часто немогут выбрать лучшие для себя варианты. Легко представить более сложнуюситуацию проникновения на рынок, чем та, которая рассмотрена выше. Например, нарынок в разные сроки могут вступить несколько предприятий или реакция ужедействующих там предприятий может оказаться более сложной, нежели бытьагрессивной или дружественной.
/>
Экспериментальнодоказано, что при расширении игры до десяти и более этапов игроки уже не всостоянии пользоваться соответствующими алгоритмами и продолжать игру сравновесными стратегиями.
Отнюдьне бесспорно и принципиальное, лежащее в основе теории игр предположение о такназываемом “общем знании”. Оно гласит: игра со всеми правилами известна игроками каждый из них знает, что все игроки осведомлены о том, что известно остальнымпартнерам по игре. И такое положение сохраняется до конца игры.
Ночтобы предприятие в конкретном случае приняло предпочтительное для себярешение, данное условие требуется не всегда. Для этого часто достаточны менеежесткие предпосылки, например “взаимное знание” или “рационализируемыестратегии”.
Взаключение следует особо подчеркнуть, что теория игр является очень сложнойобластью знания. При обращении к ней надо соблюдать известную осторожность ичетко знать границы применения. Слишком простые толкования, принимаемые фирмойсамостоятельно или с помощью консультантов, таят в себе скрытую опасность.Анализ и консультации на основе теории игр из-за их сложности рекомендуютсялишь для особо важных проблемных областей. Опыт фирм показывает, чтоиспользование соответствующего инструментария предпочтительно при принятииоднократных, принципиально важных плановых стратегических решений, в том числепри подготовке крупных кооперационных договоров.
Список литературы
Дляподготовки данной работы были использованы материалы с сайта www.cfin.ru/