Реферат по предмету "Маркетинг"


Статистические методы исследования динамики фондового индекса на примере индекса Российской то

--PAGE_BREAK--
2.6  Построение адаптивных моделей прогнозирования.

         Модель Хольта

Построим адаптивную модель с помощью модели Хольта. Включим функцию построения прогноза на 3 наблюдения вперед. Выбор именно этого промежутка основывается на том, что для фондового рынка в принципе проблематично сделать прогноз более, чем на 6 месяцев вперед. В условиях посткризисной неопределенности брать промежуток в более, чем 3 наблюдения было бы нелогичным.

С помощью перебора по сетке выберем наилучшую модель. Такая модель получилась при параметрах α=0,9 и γ=0,1.



Рис. 6Модель Хольта при α=0,9, γ=0,1



Рис. 7Автокорреляционная функция распределения остатков


            Рис. 8Нормальный вероятностный график остатков

Таблица 3

Ошибки модели.



По модели видно, что амплитуда остатков увеличивается, также в автокорреляционной функции имеются значимые коэффициенты, а на нормальном вероятностном графике остатки очень отличаются от прямой. Что касается ошибок, то они значительно меньше, чем у модели построенной на предыдущем этапе.

Модель Хольта-Уинтерса

Модель Хольта-Уинтерса имеет следующий вид:


 l— сезонный цикл







Построим модель с помощью программы Statistica. Построим прогноз на 3 наблюдения вперед.



Рис.9Модель Хольта-Уинтерса с параметрами α=0,9,δ=0,1,γ=0,2


         
Рис. 10. Автокорреляционная функция остаточной компоненты

                                                                                                                                            



        Рис. 11. Нормальный вероятностный график остатков.
Амплитуда остатков увеличивается, что говорит о том, что модель на более поздних периодах отражает тенденцию временного ряда хуже, чем на более ранних этапах. На нормальном вероятностном графике видно, что остатки имеют s-образную форму, то есть отходят от общей прямой.

В автокорреляционной функции остатков на лагах появляются значимые коэффициенты, что может говорить о том, что сезонность не полностью устранена. В то же время ошибки по последней модели наименьшие из всех выше рассмотренных.

Таблица 4

Сводная таблица по ошибкам 3 моделей.



Анализируя ошибки по 3 моделям можно сделать вывод, что наиболее адекватной моделью является модель Хольта — Уинтерса. Во-первых, она имеет наименьшие ошибки. Кроме того, распределение остатков у нее ближе всего  к нормальному.
Сведем в таблицу полученные прогнозные значения по 3 моделям. Для моделей Хольта и Хольта – Винтерса прогноз высчитывается программой STATISTICA. По экспоненциальной функции расчет 3 прогнозных значений произведен выше. Учитывая, что наиболее адекватной моделью является 3, при необходимости использования прогнозных значений мы рекомендуем пользоваться именно ей.

Таблица 5
Сводная таблица по прогнозным значениям 3 моделей.

Показатель

Экспоненциальная

Хольта  0,9-0,1

Хольта-винтерса

ноябрь

2703,60

1582,246

1601,812

декабрь

2758,22

1601,092

1669,648

январь

2813,94

1619,938

1675,042
    продолжение
--PAGE_BREAK--


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.