МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕАГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВСЕРОССИЙСКИЙЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО — ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Филиал вг.Туле
КУРСОВАЯРАБОТА
по дисциплине«Статистика»
на тему «Статистическоеизучение страхового рынка»
вариант №20
Выполнил:
КазаковаАнна Алексеевна
специальностьБУА и А
факультет: учетно– статистический
группа:вечерняя
№ зачетнойкнижки 06убд13219
Проверил:
ст.пр. ШелобаеваИ.С.
Тула – 2007
Оглавление
Введение
1.Теоретическая часть
1.1 Понятие и задачи статистики страхования
1.2 Система показателей статистики страхования
1.3 Статистическое изучение динамики показателей страховогорынка
2. Расчетная часть
3. Аналитическая часть
3.1 Постановка задачи
3.2 Методика решения задачи
3.3 Технология выполнения компьютерных расчетов
3.4 Анализ результатов статистических компьютерных расчетов
Заключение
Список используемой литературы
Введение
Всоответствии с международной классификацией финансовых инструментов,используемых в процессе формирования потоков социально-статистическойинформации, страховые компании относятся к сектору финансовых корпораций,подсектору небанковских финансовых учреждений. Небанковские финансовыеучреждения имеют право осуществлять некоторые банковские операции, и впоследние 7—10 лет они стали основными конкурентами банковского сектора.
Страхованиекак экономическая категория является составной частью категории финансов любойстраны. Однако если финансовые потоки в целом связаны с распределением и.перераспределением доходов, расходов и накоплений, то страхование отражаеттолько перераспределительные отношения между субъектами.
Страхование— это необходимый элемент производственных отношений, оно связано с возмещениемматериальных потерь в процессе общественного производства и является важнейшимусловием нормального, непрерывного и бесперебойного воспроизводственногопроцесса.
Рисковыйхарактер, обусловленный в первую очередь противоречием между человеком иприродными силами, порождает специфические отношения между людьми попредупреждению, преодолению, локализации разрушительных последствийфорс-мажорных обстоятельств и стихийных бедствий, а также по безусловномувозмещению нанесенного ущерба. Эти субъективные отношения выражают реальные инаиболее насущные потребности людей в поддержании достигнутого жизненногоуровня. Данные отношения отличает определенная специфика, и они в совокупностисоставляют экономическую категорию страховой защиты общественного производства.
Услугистрахования распространяются на страховом рынке. Страховой рынок — это особаясфера денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает специфическаяуслуга — страховая защита, формируются предложение и спрос на нее.
Внастоящее время страховой рынок России характеризуется ростом числа страховыхкомпаний и страховщиков, а также объемов совершаемых ими операций, появлениемновых потребностей и новых направлений их деятельности. Кроме того, произошлодостаточно резкое обострение конкуренции со стороны, как отечественныхстраховых компаний, так и зарубежных страховых и перестраховочных фирм.
1.Теоретическаячасть
1.1Понятие и задачи статистики страхования
Страхованиепредставляет системуэкономических отношений по защите имущественных и неимущественных интересовпредприятий, учреждений, организаций, а также отдельных граждан путемформирования денежных фондов, предназначенных для возмещения ущерба и выплатыстраховых сумм при наступлении страховых событий.
Экономическойосновой страхования является денежный фонд, который создается за счет взносовпредприятий, учреждений, организаций и населения, выступающих в качествестрахователей.
Встраховании обязательно наличие двух сторон: страховщика — специальнойорганизации, ведающей созданием и использованием страхового фонда, истрахователя — юридических и физических лиц, вносящих в фонд установленныеплатежи. Взаимные обязательства регламентируются договором страхования всоответствии с условиями страхования.
Страховыеорганизации образуют из своих фондов два вида страховых резервов: поимущественному, личному и социальному страхованию. Страховые резервыпредназначаются для обеспечения страховой защиты страхователей.
Отношениемежду страховщиком и страхователем имеет вероятностный характер, так как в егооснове лежит страховой риск. Под страховым риском понимается вероятностьнаступления ущерба имуществу, здоровью, жизни страхователя в результатестрахового события.
Страховщики страхователь вступают во взаимодействие в условиях страхового рынка. Страховойрынок — это социально-экономическая сфера денежных отношений, где объектомкупли-продажи является страховая защита и определяется спрос и предложение нанее.
Развитиестрахового рынка обеспечивает бесперебойность производственного процесса путемоказания денежной помощи пострадавшим. Обязательным условием существованиястрахового рынка является потребность на страховые услуги и наличиестраховщиков, способных удовлетворить эти потребности. Страховой рынок Россиихарактеризуется ростом числа страховых компаний и страховщиков, а также объемомсовершаемых ими операций, появлением новых потребностей и новых направлений ихдеятельности.
Страховойрынок подразделяется на отрасли имущественного, личного страхования,страхования ответственности и социального страхования. Страхование может бытьобязательным и добровольным.
Имущественноестрахование — видстрахования, объектом которого являются основные и оборотные фонды предприятий,организаций, домашнее имущество граждан.
Личноестрахование — видстрахования, в котором объектом страховых отношений являются интересы граждан,связанные с жизнью и здоровьем, трудоспособностью и др.
Страхованиеответственности — видстрахования, объектом которого является обязанность страхователей выполнитьдоговорные условия или обязанность страхователей по возмещению материальногоили иного ущерба.
Социальноестрахование — видстрахования, объектом которого является материальное обеспечениенетрудоспособных граждан в результате болезни, несчастного случая, рожденияребенка и других обстоятельств. Социальное страхование может бытьгосударственным и негосударственным.
Задачейстатистики страхования является сбор информации, ее обработка и анализ данныхоб имущественном, личном страховании, страховании ответственности и социальномстраховании; выявление закономерностей появления страховых событий, оценка ихчастоты, тяжести и опустошительности установлением штрафных ставок.
1.2Система показателей статистики страхования
К показателямимущественного страхования относятся: страховое поле (.Nmax), число застрахованных объектов(заключенных договоров) (N), числостраховых случаев (nс), число пострадавших объектов (пп),страховая сумма застрахованного имущества (S), страховая сумма пострадавших объектов (Sn), сумма поступивших платежей (V), сумма выплат возмещения (W).
Наоснове абсолютных показателей определяются относительные и средние показатели. Степеньохвата объектов добровольным страхованием рассчитывается как отношениеколичества заключенных договоров страхования к страховому полю: d= N: Nmax… Доля пострадавших объектов определяется отношением количествапострадавших объектов к числу застрахованных: d= nn: N. Частота страховых случаев показывает,сколько страховых случаев приходится на 100 застрахованных объектов ирассчитывается как отношение числа страховых случаев к количествузастрахованных объектов: d=nc: N100.
К числусредних показателей относятся:
• средняястраховая сумма застрахованных объектов/>/>
• средняястраховая сумма пострадавших объектов />
• среднийразмер выплаченного страхового возмещения />
• среднийразмер страхового платежа (взноса) />,
где V — сумма поступивших страховыхплатежей.
К показателямличного страхования относятся: страхование на дожитие и на случай смерти,размер и состав страховых платежей;
выплатыстраховых сумм и др.
К показателямстрахования ответственного и социального страхования относятся: доходы ирасходы фонда социальной защиты населения, их структура и динамика, источникиформирования доходов и направление расходов и др.
1.3Статистическое изучение динамики показателей страхового рынка
Одним изважных показателей имущественного страхования является уровень убыточностистраховых сумм (q),представляющий собой долю выплат страхового возмещения (W) в страховой сумме застрахованного имущества (S): />
Уровеньубыточности страховых сумм по совокупности объектов определяется по формуле,/>, или />,
где />— средняя суммастрахового возмещения />.
Средняястраховая сумма застрахованных объектов: />,
где N — общее количество застрахованныхобъектов;
п — число пострадавших объектов.
Если />, то />
Отношение/> - называется коэффициентомтяжести страховых событий (Кm) следовательно, />.
Таким образом,уровень убыточности страховых сумм зависит от тяжести страховых событий и долипострадавших объектов.
Динамикуубыточности страховых сумм можно охарактеризовать системой индексов: />, или />
Используяиндексный метод, можно определить абсолютный прирост (снижение), уровеньубыточности страховых сумм, обусловленный изменением уровня тяжести страховыхсобытий и доли пострадавших объектов: />
Изменениеабсолютного прироста страховых сумм происходит за счет:
а)уменьшения тяжести страховых событий />
б)изменения доли пострадавших объектов />
Динамикусреднего уровня убыточности изучает система индексов переменного и постоянногосостава, структурных сдвигов: индекс средней убыточности переменного состава />,
индекссредней убыточности постоянного состава />,
индексструктурных сдвигов />.
Представимвзаимосвязь индексов убыточности переменного, постоянного составов иструктурных сдвигов:/>
Наоснове этих индексов рассчитываются абсолютные изменения средней убыточности: />
Изменениесредней убыточности выявляется по факторам:
а) засчет изменения убыточности />
б) засчет структурных сдвигов />
Одной иззадач статистики страхования является обоснование уровня тарифной ставки. Оттого, насколько объективно обоснована тарифная ставка, зависит финансовоесостояние страховых органов, уровень развития страхового дела, взаимоотношениясо страхователями.
Тарифнаяставка предназначена для возмещения ущерба, причиненного страховому имуществустихийными бедствиями и другими страховыми событиями. Она состоит из двухчастей: нетто-ставки и нагрузки (надбавки). Нетто-ставка составляетосновную часть тарифа и предназначена для создания фонда на выплату страховоговозмещения. Надбавка служит для образования резервных фондов.
Нетто-ставкарассчитывается с определенной степенью вероятности по формуле/>,
где /> - средний уровеньубыточности за период;
t— коэффициентдоверительной вероятности, определяемой по таблице на основании заданнойвероятности;
/> — среднее квадратическое отклонение индивидуальныхуровней убыточности от среднего уровня. />
Брутто-ставкасостоит изнетто-ставки и надбавки и рассчитывается по формуле/>,
где f — доля нагрузки по страхованиюимущества в брутто-ставке.
Вимущественном страховании проводят оценку устойчивости страхового дела спомощью показателя — коэффициента финансовой устойчивости: />,
где /> — дисперсияпризнака.
2.Расчетная часть
Вариант №20
Имеютсяследующие выборочные данные о деятельности страховых организаций одного изрегионов в отчётном году (выборка 10%- ная, механическая), млн. руб.:
Таблица2.1
Выборочныеданные о деятельности страховых организаций (исходные данные)
№ организации,
п/п Доходы Прибыль
№ организации,
п/п Доходы Прибыль 1 9,7 0,41 16 8,0 0,40 2 9,0 0,40 17 12,2 0,58 3 10,2 0,45 18 13,5 0,63 4 10,3 0,46 19 13,9 0,65 5 9,8 0,42 20 10,5 0,49 6 10,0 0,44 21 10,7 0,50 7 6,0 0,25 22 10,8 0,50 8 10,5 0,48 23 8,5 0,34 9 16,0 0,75 24 8,5 0,35 10 11,6 0,53 25 12,2 0,58 11 11,7 0,54 26 11,5 0,52 12 12,8 0,56 27 13,3 0,60 13 11,9 0,55 28 13,8 0,64 14 8,5 0,38 29 15,0 0,70 15 7,0 0,31 30 13,5 0,64
Задание№1
По исходным данным:
1. Постройте статистический рядраспределения предприятий по признаку – доходы страховых организаций,образовав, пять групп с равными интервалами.
2. Рассчитайте характеристикиинтервального ряда распределения: среднюю арифметическую, среднееквадратическое отклонение, коэффициент вариации, моду и медиану.
Сделайтевыводы по результатам выполнения задания.
Для того чтобы произвестигруппировку необходимо вычислить величину группировочного интервала по формуле:
i =/>, где
/> - соответственно максимальное иминимальное значение доходов страховых организаций, где /> - число образуемых групп.
i =/>=2млн. руб.
Образуем группы которыеотличаются друг от друга по доходам на величину интервала:
I 6,0 – 8,0 млн. руб.
II 8,0 – 10,0 млн. руб.
III 10,0 – 12,0 млн. руб.
IV 12,0 – 14,0 млн. руб.
V 14,0 – 16,0 млн. руб.
Группировку представим врабочей таблице 2.2.
Таблица 2.2.
Группировка страховыхорганизаций по размеру денежных доходов .Группы
Группы страховых организаций по доходам,
млн. руб. Номер организации Доходы, млн. руб. 7 6,0 I 6,0-8,0 15 7,0 16 8,0 Итого 3 1 9,7 2 9,0 II 8,0-10,0 5 9,8 6 10,0 14 8,5 23 8,5 24 8,5 Итого 7 3 10,2 4 10,3 III 10,0-12,0 8 10,5 10 11,6 11 11,7 13 11,9 20 10,5 21 10,7 22 10,8 26 11,5 Итого 10 12 12,8 17 12,2 18 13,5 IV 12,0-14,0 19 13,9 25 12,2 27 13,3 28 13,8 30 13,5 Итого 8 V 14,0-16,0 9 16,0 29 15,0 Итого 2
В результате группировкеполучили следующий ряд распределения (таблица 2.3.):
Таблица 2.3.
Распределение страховыхорганизаций по доходамГруппы Группы организаций по доходам страховых организаций, млн. руб. Число организаций I
6,0-8,0
8,0-10,0 3 II 7 III 10,0-12,0 10 IV 12,0-14,0 8 V 14,0-16,0 2
Расчёт характеристик произведемв рабочей таблице (таблица 2.4.)
Таблица 2.4.
Расчёт характеристик рядараспределения.Группы
Группы организаций по доходам,
млн. руб. Число организа-ций (f)
/>
/>
/>
/>
ƒнак. I 6,0-8,0 3 7 21 -3,933 46,405 3 II 8,0-10,0 7 9 63 -1,933 26,155 10 III 10,0-12,0 10 11 110 0,067 0,045 20 IV 12,0-14,0 8 13 104 2,067 34,18 28 V 14,0-16,0 2 15 30 4,067 33,081 30 Итого 30 328 139,866
Среднее арифметическоенаходим по формуле средне арифметическая взвешенная:/>
/>, где
/> — сумма произведений величины признаков на их частоту;
/> - общая численность единицсовокупности.
/>=/>млн. руб.
Дисперсию вычислим поформуле:
/>
/>=/>
Среднее квадратическоеотклонение определим по формуле:
/>
/>млн. руб.
Коэффициент вариациинайдем по формуле:
/>; />=19,7%
Вывод: 19,7%
Рассчитываем моду:
/>
/>= 16 млн. руб.
Вывод: в даннойсовокупности наиболее часто встречаются страховые организации с доходом 16 млн.руб.
Найдём медиану:
/> ;/>=11,428 млн. руб.
Вывод: в даннойсовокупности 50% страховых организаций имеют доход более 11,428 млн. руб, а 50%страховых организаций менее.
ВЫВОД: расчеты,проведенные по ряду распределения показали, что средний доход страховыхорганизаций изучаемой совокупности составил 10,933 млн. руб, при среднемквадратическом отклонении 2,159 млн. руб, коэффициент вариации составил 19,7%это означает, что совокупность однородна по изучаемому признаку. Наиболее частовстречаются организации с доходом 16 млн. руб, а также у 50% страховыхорганизаций доход более 11,428 млн. руб, а у остальных 50% организаций менее.
Задание № 2.
По исходным данным:
1.Установите наличие и характер связимежду признаками денежный доход и прибыль, методом аналитической группировки образовав,пять групп с равными интервалами по факторному признаку.
2. Измерьте теснотукорреляционной связи между названными признаками с использованием коэффициентовдетерминации и эмпирического корреляционного отношения.
Решение:
Обоснуем выборфакторного признака:из экономической теории известно, что доход организаций высчитывают из прибыли организаций,от величины которой и зависит доход предприятия, следовательно, фактор прибыль страховыхорганизаций должен быть взят в основу группировки.
Для того чтобы произвестигруппировку необходимо вычислить величину группировочного интервала по формуле:
i =/>, где /> - соответственномаксимальное и минимальное значение прибыли страховых организаций, где /> - число образуемых групп. i =/>=0,1 млн. руб.
Образуем группы которыеотличаются друг от друга, по размеру прибыли организаций на эту величинуинтервала:
I 0,25 – 0,35 млн. руб.
II 0,35 – 0,45 млн. руб.
III 0,45 – 0,55 млн. руб.
IV 0,55 – 0,65 млн. руб.
V 0,65 – 0,75 млн. руб.
Аналитическую группировкупроизведем в рабочей таблице 2.5.
Таблица 2.5.
Рабочая таблица саналитической группировкой.Группы Группы страховых организаций по прибыли, млн. руб. Номер организации
Прибыль,
млн. руб.
Доход,
млн. руб 7 0,25 6,0 15 0,31 7,0 I 0,25-0,35 23 0,34 8,5 24 0,35 8,5 Итого 4 1,25 30 1 0,41 9,7 2 0,40 9,0 3 0,45 10,2 5 0,42 9,8 6 0,44 10,0 II 0,35-0,45 14 0,38 8,5 16 0,40 8,0 Итого 7 2,9 65,2 4 0,46 10,3 8 0,48 10,5 III 0,45-0,55 10 0,53 11,6 11 0,54 11,7 13 0,55 11,9 20 0,49 10,5 21 0,50 10,7 22 0,50 10,8 26 0,52 11,5 Итого 9 4,57 99,5 12 0,56 12,8 IV 0,55-0,65 17 0,58 12,2 18 0,63 13,5 19 0,65 13,9 25 0,58 12,2 27 0,60 13,3 28 0,64 13,8 30 0,64 13,5 Итого 8 4,88 105,2 V 0,65-0,75 9 0,75 16,0 29 0,70 15,0 Итого 2 1,45 31 Всего 30 15,05 330,9
На основании рабочейтаблицы составляем сводную итоговую аналитическую таблицу (таблица 2.6.):
Таблица 2.6.
Сводная итоговая аналитическаятаблицаГруппы Группы организаций по прибыли, млн. руб. Число организаций
Прибыль,
млн. руб.
Доход,
млн.руб. Всего по группам На 1 организцию Всего по группам
На 1 организа-
цию I 0,25-0,35 4 1,25 0,313 30 7,5 II 0,35-0,45 7 2,9 0,414 65,2 9,314 III 0,45-0,55 9 4,57 0,508 99,5 11,056 IV 0,55-0,65 8 4,88 0,61 105,2 13,15 V 0,65-0,75 2 1,45 0,725 31 15,5 Итого 30 15,05 2,57 330,9 56,52
Вывод: сравнивая графы 5и 7 аналитической таблицы, мы видим, что с увеличением прибыли страховыхорганизаций растет их доход, отсюда следует, между этими показателями имеетсяпрямая зависимость.
Вычислим коэффициентдетерминации, который представляет собой отношение межгрупповой дисперсии кобщей дисперсии.
Эмпирический коэффициентдетерминации найдем по формуле:
/>, где
/> - межгрупповая дисперсия,
/> - общая дисперсия.
Расчет межгрупповойдисперсии представим в рабочей таблице 2.7:
Таблица2.7.
Рабочая таблица с расчетоммежгрупповой дисперсии.Группы
/> Число организаций (f)
/>
/> I 7,5 4 -3,53 49,844 II 9,314 7 -1,716 20,615 III 11,056 9 0,026 0,009 IV 13,15 8 2,12 35,952 V 15,5 2 4,47 39,962 Итого 30 146,382
Межгрупповую дисперсиюнайдем по формуле:
/>
Общую дисперсиюрассчитаем по формуле:
/>, для вычисления необходимо найтисреднее значение квадрата признака по формуле />
Расчет />произведем в рабочейтаблице (таблица 2.8.)
Таблица 2.8.
Рабочая таблица с расчетомсреднего значения квадрата признака.Номер организа-ции
Доход (у),
млн. руб.
У2 Номер организа-ции
Доход (у),
млн. руб.
У2 1 9,7 94,09 16 8,0 64,0 2 9,0 81,0 17 12,2 148,84 3 10,2 104,04 18 13,5 182,25 4 10,3 106,9 19 13,9 193,21 5 9,8 96,04 20 10,5 110,25 6 10,0 100,0 21 10,7 114,49 7 6,0 36,0 22 10,8 116,64 8 10,5 110,25 23 8,5 72,25 9 16,0 256,0 24 8,5 72,25 10 11,6 134,56 25 12,2 148,84 11 11,7 136,89 26 11,5 132,25 12 12,8 163,84 27 13,3 176,89 13 11,9 141,61 28 13,8 190,44 14 8,5 72,25 29 15,0 225,0 15 7,0 49,0 30 13,5 182,25 Итого 3812,32
/>; />
Общая дисперсия равна:
/>
Считаем коэффициентдетерминации: />или 90,1%
Вывод: вариация доходастраховых организаций на 90,1% обусловлена вариацией прибыли и на 9,9% вариациипрочих факторов.
Найдем эмпирическоекорреляционное отношение по формуле:
/>
Так как эмпирическоекорреляционное отношение больше 0,7 можно сделать вывод, что связь между прибыльюи доходом страховых организаций высокая.
Задание № 3.
По результатам выполнениязадания 1 с вероятностью 0,954 определите:
1. Ошибку выборки средней величины доходови границы, в которых она будет находиться в генеральной совокупности.
/>млн. руб.
/>=4,662
/>=30 – 10%
N=300 – 100%
/>, где
/> - численность выборочнойсовокупности;
/> - численность генеральнойсовокупности.
/>тыс. руб.
/>
Найдем предельную ошибку:
/>, где
/> - нормированное отклонение –«коэффициент доверия», зависящий от вероятности, с которой гарантируетсяпредельная ошибка выборки;
/> - средняя ошибка выборки.
/>= />тыс.руб.
(p=0,954; t=2)
Найдем границы:
/>
/>
/>
Вывод: с вероятностью 0,954можно утверждать, что доход страховых организаций в генеральной совокупностибудет находится в пределах от 10,185 млн. руб. до 11,681 млн. руб.
2.Ошибку выборки долистраховых организаций с доходами 14 млн. руб. и более и границы, в которыхбудет находиться генеральная доля:
/>; />
/>
/>0,02%
Посчитаем предельнуюошибку:
/>;/>2*0,0002=0,0004или 0,04%
Найдем пределы:
/>
Вывод: с вероятностью0,954 можно утверждать, что ошибка в выборке доли организаций с доходом 14 млн.руб. и более составляет 0,04%, границы в которых находится генеральная доля от0,76% до 0,84%.
Задание №4
Определите тарифнуюставку страхования профессиональной ответственности аудиторов при среднейубыточности 55 руб. на 100 руб. страховых сумм, экспертной оценке вероятностинаступления страхового события – 0,05, числе договоров – 1200, доле абсолютнойнагрузки в брутто – ставке – 25% и вероятности непревышения возмещения по сравнениюсо страховыми суммами – 0,997
Решение:
Определим часть нетто –ставки страхования:
и0=55*0,05=2,75руб.на 100 руб.страховой суммы.
Определяемрисковуюнадбавку
/> />, где
и0– основная часть нетто – ставки
ир – рисковая часть
э – экспертная оценкавероятности наступления страхового случая
t – коэффициент доверия, кратности непревышения возмещения по сравнению со страховыми суммами:
N – количество договоров
dF – доля абсолютной нагрузки в брутто– ставке.
/>руб. со 100 руб. страховой суммы.
Определим брутто – ставку(тариф) страхователя:
/> руб. со 100 руб. страховой суммы.
Тарифная ставкастрахования профессиональной ответственности аудиторов составит 4,776 руб. со100 руб. страховой суммы.
3.Аналитическая часть
3.1 Постановка задачи
Обобщенную оценкуэффективности деятельности страховых организаций дают достигнутые имифинансовые результаты.
Одним из направленийизучения финансовых результатов деятельности организации является анализприбыли, полученных за несколько отчетных периодов, то есть динамики.
Страховые организациипредоставляют в органы статистики сведения о финансовом состоянии, где отражаютобъем прибыли (убытка). Эта прибыль характеризует конечный финансовый результати определяется на основе бухгалтерского учета всех хозяйственных операций.
По данным отчетов оприбылях и убытках страховой организации за несколько лет, предоставлены втаблице 3.1, проведем анализ динамики прибыли страховых организаций, для этогорассчитаем следующие показатели:
· абсолютныйприрост;
· темп роста;
· темп прироста;
· абсолютноезначение 1% прироста;
· средние за периодуровень ряда, абсолютный прирост, темп роста и прироста;
Таблица 3.1
Деятельность страховыхорганизаций.[1]
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005 Число учтенных страховых организаций 2217 1166 1196 1205 1187 1063 983 Число филиалов страховых организаций (на конец года) 6393 4507 4628 5249 4955 4944 5038 Уставный капитал, млн. руб. 1642,1 16041,6 36614 52947,1 76336,4 130350,3 142042,1 Коэффициент выплат, процентов 72,7 81,5 69 70,5 65,4 62,4 60,9 Число заключенных договоров страхования, млн. 113,3 90,9 90,6 99,7 106,4 108 138,1 — в том числе добровольного страхования 82,5 88,8 86,7 96,4 89,7 77,5 103,3 Страховые премии (взносы), млн. руб. 23641,1 170074,1 291174,3 329877,8 446791 470525,7 506151,1 — из них по договорам добровольного страхования, заключенным за счет средств граждан 3373,7 83432,1 158374,4 148325,4 130663,3 138333,7 99022,4 Выплаты по договорам страхования, млн. руб. 17193,7 138566 201002,7 232530,4 292346,4 293562,8 308484,4 — из них по договорам добровольного страхования, заключенным за счет средств граждан 2523,8 91364 136600,7 142151 123309,1 115070,9 76258,2 Страховая сумма по договорам добровольного страхования, млрд. руб. 974,5 12834,2 20190 29084,8 41977,5 51479 93315,2 Страховые премии (взносы) по договорам, переданным в перестрахование (без учета ретроцессии), млн. руб. 1072,9 24987,1 43034,9 53206,5 107356,7 87391,9 83433,5 Прибыль, млн. руб. 1891,8 2352,1 3208 17798 16237,5 11744 29659 Убыток, млн. руб. 96,7 262,7 412,3 424,8 779,1 1540,3 858,6
3.2Методика решениязадачи
Расчет показателейанализа ряда динамики осуществим по формулам, представленным в таблице 3.2
Таблица 3.2
Формулы расчетапоказателейПоказатель Базисный Цепной Средний Абсолютный прирост
/>
/>
/> Темп роста
/>
/>
/>/> Темп прироста
/>
/>
/>
Средний уровень винтервальном ряду динамики вычисляется по формуле:
/>.
Для определенияабсолютной величины, стоящей за каждым процентом прироста прибыли, рассчитываютпоказатель абсолютного значения 1% прироста (А%). Один из способов его расчета– расчет по формуле:
/>;
где у1-уровень первого периода; уi-уровень сравниваемого периода; уi-1 — уровень предыдущего периода; уn — уровень последнего периода; n-число уровней ряда динамики.
3.3 Технология выполнениякомпьютерных расчетов
Расчеты показателейанализа динамики прибыли организации выполнены с применением пакета прикладныхпрограмм обработки электронных таблиц MS Excel в среде Windows.
Расположение на рабочемлисте Excel исходных данных (табл.3.1) ирасчетных формул (в формате Excel)предоставлено в таблице 3.3.
Таблица 3.3
/>/>
Результаты расчетовприведены в таблице 3.4.
Таблица 3.4
/>
На рисунке 1 представленографически изображение динамики прибыли страховых организаций за 7 лет.
/>
Рис. 1 Изменениеприбыли страховых организаций
3.4 Анализ результатовстатистических компьютерных расчетов
Результаты проведенныхрасчетов позволяют сделать следующие выводы: наблюдается скачкообразнаядинамика прибыли в течение анализируемого семилетнего периода деятельностистраховых организаций. Средний размер прибыли страховых организаций составил11841,486 млн. руб., в среднем за год она увеличилась на 4627,867 млн. руб. илина 9,0%.
Абсолютное значение 1%прироста, с 1995г. по 2003г. увеличивается, причем резкий рост прибыли замеченв периоде с 2002г. по 2003г. (на 145,9 млн. руб.), затем рост прибыли начинаетуменьшаться в периоде с 2003г. по 2005г… Самое минимальное значение было 1995годуи оно составило 18,918 млн. руб., а самое максимальное значение было в 2003году и оно составило 177,98 млн. руб. Таким образом, состояние прибылистраховых организаций можно считать нестабильным.
Для более глубокогоанализа динамики прибыли необходимо изучить изменения составляющих её элементови направления этих изменений за рассматриваемый период, выявить влияниеотдельных факторов.
Заключение
В своей курсовой работена тему: «Статистическое изучение страхового рынка», я постаралась раскрытьмногие вопросы, такие как: понятие и задачи статистики страхования; системапоказателей статистики страхования; статистическое изучение динамикипоказателей страхового рынка.
В расчетной части былопоставлено несколько задач: по исходным данным построить статистический рядраспределения предприятий по признаку – доходы страховых организаций,образовав, пять групп с равными интервалами, рассчитать характеристикиинтервального ряда распределения: среднюю арифметическую, среднееквадратическое отклонение, коэффициент вариации, моду и медиану. Установитьналичие и характер связи между признаками денежный доход и прибыль, методоманалитической группировки образовав, пять групп с равными интервалами пофакторному признаку. Измерить тесноту корреляционной связи между названнымипризнаками с использованием коэффициентов детерминации и эмпирическогокорреляционного отношения. По результатам выполнения задания 1 с вероятностью0,954 определить: ошибку выборки средней величины доходов и границы, в которыхона будет находиться в генеральной совокупности; ошибку выборки доли страховыхорганизаций с доходами 14 млн. руб. и более и границы, в которых будетнаходиться генеральная доля. Определить тарифную ставку страхованияпрофессиональной ответственности аудиторов. Сделать выводы по результатамвыполнения задания.
В результате выполненияпоставленных задач можно сделать следующие выводы: расчеты проведенные по рядураспределения показали, что средний доход страховых организаций изучаемойсовокупности составил 10,933 млн. руб., при среднем квадратическом отклонении2,159 млн. руб., коэффициент вариации составил 19,7% это означает, чтосовокупность однородна по изучаемому признаку. Наиболее часто встречаютсяорганизации с доходом 16 млн. руб., а также у 50% страховых организаций доход более11,428 млн. руб., а у остальных 50% организаций менее. Сравнивая, графы 5 и 7аналитической таблицы мы видим, что с увеличением прибыли страховых организацийрастет их доход, отсюда следует, между этими показателями имеется прямаязависимость.
Вариация дохода страховыхорганизаций на 90,1% обусловлена вариацией прибыли и на 9,9% вариации прочихфакторов.
Так как эмпирическоекорреляционное отношение больше 0,7 можно сделать вывод, что связь междуприбылью и доходом страховых организаций высокая. с вероятностью 0,954 можноутверждать, что доход страховых организаций в генеральной совокупности будетнаходится в пределах от 10,185 млн. руб. до 11,681 млн. руб.; с вероятностью0,954 можно утверждать, что ошибка в выборке доли организаций с доходом 14 млн.руб. и более составляет 0,04%, границы в которых находится генеральная доля от0,76% до 0,84%.
Тарифная ставкастрахования профессиональной ответственности аудиторов составит 4,776 руб. со100 руб. страховой суммы.
В аналитической частиработы необходимо было самостоятельно изучить статистический материал (которыйбыл взят из «Статистического ежегодника 2006»), с выполнением расчетов припомощью компьютерной техники, результат расчетов представляется в видестатистического графика. Аналитическая часть завершается аргументированнымивыводами.
В самом конце работысоставляется список использованной литературы.
Список используемой литературы
1. Курс социально-экономической статистики: под ред. Л.С.Антоненко – М.: ЮНИТИ – ДАНА. 1999г.
1. Социально-экономическая статистика: Учебник для вузов/Подред. проф. Б. И. Башкатова. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2002. – 703 с.
2. Гусаров В. М. Статистика: Учеб. пособие для вузов – М.:ЮНИТИ – ДАНА, 2001 – 463 с.
3. Гусаров В. М. Теория статистики: Учебн. Пособие для вузов.– М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 247 с.
4. В. Б. Житков – Российский статистический ежегодник. 2006:Стат. Сб. РОССТАТ – М, 2006 – 819 с.
5. Статистика: учеб. пособие/ А.В. Багат, М.М. Конкина, В.М.Симчера; под ред. В.М.Симчеры. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 368с.