Депозитная и кредитная политика банка

--PAGE_BREAK--

Рисунок 1.2.2.  Схема формирования депозитной политики коммерческого банка

Под общими принципами депозитной политики понимаются принципы, единые и для государственной денежно-кредитной политики цен­трального банка, проводимой на макроэкономическом уровне, и для полити­ки на уровне каждого конкретного коммерческого банка. К ним следует от­нести принципы комплексного подхода, научной обоснованности, оптималь­ности и эффективности, а также единство всех элементов депозитной поли­тики банка.

К специфическим принципам депозитной политики относятся принципы обеспечения оптимального уровня издержек банка, безопасности проведения депозитных операций, надежности, поскольку банк, осуществляя аккумуляцию временно свободных денежных средств с целью их последующего размещения, стремится получить доход не любой ценой, а с учетом реалий рынка, на котором он осуществляет свою деятель­ность.

Основной целью де­позитной политики является привлечение как можно большего объема де­нежных ресурсов по наименьшей цене. Успешная реализация этой многогранной цели депозитной политики бан­ка предполагает решение в процессе ее формирования таких задач как:

— содействие в процессе проведения депозитных операций получению банковской прибыли или созданию условий для получения прибыли в буду­щем;

— поддержание необходимого уровня банковской ликвидности;

— обеспечение диверсификации субъектов депозитных операций и сочета­ние разных форм депозитов;

— поддержание взаимосвязи и взаимной согласованности между депозит­ными операциями и операциями по выдаче ссуд по суммам и срокам депози­тов и кредитных вложений;

— минимизация свободных средств на депозитных счетах;

— проведение гибкой процентной политики;

— постоянное изыскание путей и средств уменьшения процентных расхо­дов по привлеченным ресурсам.



2 Анализ кредитной и депозитной политики коммерческого банка на примере ЗАО “Райффайзен”

2.1  Общая характеристика деятельности коммерческого банка
ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерним банком Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ. Банк работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. Московское Главное Территориальное Управление Банка России (БИК ОПЕРУ Московского Главного Территориального Управления Банка России 044525700) осуществляет надзор за деятельностью Райффайзенбанка.

В начале 2006 года Группа Райффайзен Интернациональ приобрела 100% акций ОАО «ИМПЭКСБАНК», в марте 2007 года было принято официальное решение о дате начала реорганизации ОАО «ИМПЭКСБАНК» в форме присоединения к ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».

Райффайзенбанк является одним из самых надежных банков в России.

ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 9-е место по размеру активов по результатам 1-го квартала 2010 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему частных депозитов и 9-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 1-го квартала 2010 года.

По данным международного рейтингового агентства Fitch Ratings долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте находится на уровне BBB+, прогноз «стабильный», краткосрочный РДЭ в иностранной валюте — F2, рейтинг поддержки — 2, индивидуальный рейтинг — D и рейтинг по национальной шкале находится на уровне AAA(rus), прогноз «стабильный».

Компания Standard & Poor’s присвоила Банку долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валютах BBB, прогноз «стабильный», краткосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте A-3, рейтинг по национальной шкале находится на уровне ruAAA.

Moody`s Interfax Rating Agency присвоило Банку долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Aаa.ru. Moody`s Investors Service присвоил следующие рейтинги Райффайзенбанку: Baa3 долгосрочный (прогноз «негативный») и Prime-3 краткосрочный рейтинги депозитов в иностранной и национальной валюте, рейтинг финансовой устойчивости на уровне D+.

Предоставление услуг высшего качества является одной из главных задач ЗАО «Райффайзенбанк». Стремясь к постоянному совершенствованию качества оказываемых услуг, банк  уделяет большое внимание изучению потребностей и ожиданий клиентов, и, в соответствии с результатами этих исследований, строит корпоративную культуру обслуживания клиентов во всех своих отделениях и филиалах.
2.2 Анализ кредитной политики коммерческого банка

Кредитный риск, то есть вероятность полного или частичного невозврата выданных банком кредитов, а также причитающихся ему процентов, представляет наибольшую угрозу для жизнедеятельности кредитных организаций. Об актуальности данной проблемы свидетельствует тот факт, что подавляющее число банкротств (порядка 70-80%) обусловлено неграмотной кредитной политикой, приведшей к резкому увеличению доли проблемных кредитов в портфеле ссудной задолженности банка. Как показывает международный опыт,именно ухудшение качества кредитов лежит в основе развития большинства банковских кризисов последних лет.

Главным фактором, определяющим кредитоспособность предприятия, является его финансовое состояние. Оно служит обобщающим показателем деятельности и характеризуется структурой, размещением и использованием собственных и заемных средств, а также получением, распределением и эффективным использованием прибыли.

В рамках формирования кредитной политики, для анализа кредитоспособности предприятий применяются разные методики. Они предлагают систему показателей, которые дают возможность всесторонне оценить хозяйственно – финансовую деятельность, ее эффективность, платежеспособность. Зарубежная банковская практика выработала критерии всестороннего анализа потенциального заемщика (Canons of Lending), которые также применяются в деятельности российских банков.

По мнению автора, предоставленная банкам свобода в выборе методик и показателей для оценки финансового состояния заемщиков несет в себе ряд проблемных моментов. Одна из проблем связана с тем, что в России пока нет эталонов на показатели финансовых коэффициентов, которые признавал бы Банк России, коммерческие банки, рейтинговые агентства и сами заемщики. Необходимо в масштабах всей страны на конкурсной основе разработать свою «российскую» методику по оценке платеже- и кредитоспособности предприятий в отраслевом разрезе. Одним из вариантов выхода из этой ситуации может стать совмещение показателей финансовых коэффициентов и скорингового анализа, который успешно применяется при розничном кредитовании, тогда модель будет не только считать коэффициенты, но и накапливать статистические данные, касающиеся характера промышленных предприятий, различных внешних показателей, и статистику их дефолтов по кредиту. Это поможет банкам относить заемщика в ту или иную категорию качества, а также определять внутри категории качества норматив резервирования. Показатели скоринговой системы приведены в таблице 2.2.1
Таблица 2.2.1

Показатели скоринговой системы

Группа показателей

Разновидности показателей

Денежные

Рублевые/валютные, внутрироссийские/экспортные/импортные/транзитные, наличные/безналичные, текущие/инвестиционные/вклады в уставный капитал, поступления/выплаты, собственные/заемные, привлеченные/размещенные, резидентов/нерезидентов, внутриорганизационные/внешние, сырьевыхкомпаний/промышленных/потребительских/посреднических, публичных/непубличных компаний

внутриорганизационные/внешние, сырьевые/промышленные/потребительские, публичных/непубличных компаний

Коммуникационные

Резидентов/нерезидентов, внутрироссийские/экспорт/импорт, телефонные/по голосовой почте/по электронной почте/по факсу/ICQ/почтовые, входящие/исходящие, внутриорганизационные/внешние, сырьевых субъектов/ промышленных/потребительских, публичных лиц/непубличных, деловые/личные, через СМИ и сайты в Интернете, пропускные системы, системы перевозчиков (авиа, ж/д)

Движение прав собственности

Отношения контроля, влияния и зависимости по группе признаков, в томчисле: участие в капитале,



Созданная таким образом система кредитного скоринга, позволит добиться следующего:

-значительно уменьшить кредитные риски в процессе инвестирования промышленности,

-сократить уровень просроченной задолженности,

-снизить расходы банка за счет сокращения резерва, формируемого на возможные потери по ссудам,

— в реальные сроки предоставлять ссуды предприятиям, повышая тем самым рейтинг и имидж банка.

Вторым, не менее важным фактором возвратности кредита является обеспечение возвратности кредита и как принцип кредитования выражает необходимость защиты имущественных интересов банка при возможном нарушении заемщиком принятых на себя обязательств.

Обеспечение по кредиту должно носить, комплексный многовариантный характер, и включать в себя различные его виды, другими словами – быть сбалансированным. Принцип сбалансированности должен быть основан на комплексном подходе к формированию обеспечения и предусматривать поиск и выделение основного и дополнительного обеспечения.

Основное обеспечение – это обеспечение, которое имеет стабильную и высокую ликвидность в течение всего срока кредита и по которому банк имеет возможность взыскать денежные средства путем его реализации в случае нарушения заемщиком своих обязательств перед банком.

Дополнительное обеспечение позволяет поддерживать ликвидность основного обеспечения.

По мнению автора, возможны два подхода к объему покрытия обязательств заемщика обеспечением:

1. Программа – максимум.

Кредитное подразделение должно стремиться к формированию максимально возможного объема обеспечения по кредиту, размер которого удовлетворяет в том числе и требованиям

ЦБ РФ. При этом основной долг и проценты за 1 год должны быть покрыты основным обеспечением, проценты свыше года допустимо покрыть дополнительным обеспечением.

2. Программа – минимум.

В исключительных случаях, когда осуществляется кредитование первоклассного заемщика, имеющего положительную кредитную историю, объем обеспечения может быть сокращен до размера, покрывающего основной долг и проценты за 1 год при ежеквартально их начислении и до размера, покрывающего основной долг и проценты за половину года при ежемесячном начислении процентов.

Процесс формирования обеспечения возвратности кредита представлен автором на рис. 2.2.1





Рис. 2.2.1 Процесс формирования обеспечения возвратности кредита
Итак, мы изучили важнейшие вопросы  кредитной политики, таких как: снижение кредитного риска и работы банка с проблемными активами.

Результаты расчетов для рублевых кредитов в период 2003-2009гг. и прогноз на 2010г (на 01.01.2010), приведенные в таблице 2.2.2 свидетельствует о следующем

В части рублевых кредитов в 2003-2008гг. кредитные ставки процента позволили банку получать реальный доход от кредитования в национальной валюте лишь начиная с 2004 года. В 2003гг. достаточно высокий уровень инфляции обесценивал доход по кредитам в реальном секторе экономики, тем самым, принося скрытый ущерб. В этот период, скрытые преимущества получали заемщики, в частности предприятия реального сектора, взявшие кредиты. С 2008г. ситуация начинает меняться резко противоположную сторону, итоговый доход от кредитов в рублях при сохранении процентных ставок на уровне действующих и повышении уровня инфляции практически на 3 процента, снижается в 2 раза. Можно сделать вывод о том, что кредитная политика банка в исследуемый период не являлась сбалансированной. Повышение уровня инфляции в 2009г. еще на 1 пункт (до 13%) и прогнозируемая реальная тенденция повышения к 2010г., приведет еще к более значительному снижению доходов банков от кредитных операций в рублях, тем самым в выгодном положении окажется реальный сектор экономики при условии кредитования в национальной валюте.



Таблица 2.2.2

Результаты расчетов для рублевых кредитов в период 2003-2009гг



Предположим, что нижняя граница величины процентной ставки, компенсирующей банку уровень инфляции (КИС), определяется исходя из того, что итоговый доход от кредитования реального сектора экономики должен быть равен нулю, отсюда выведем формулу для ее расчета (в долях единицы):

В соответствии с методикой оценки эффекта Фишера, реальный итоговый доход банка Д может быть определен из следующего соотношения:
Д = К(1 + СК)(1 – И) – К,                                     (1)
где – К – величина кредита, СК – ставка по кредиту, И – уровень инфляции (в долях единицы).

Учитывая, что для нашего рассматриваемого случая К = 1, СК = КИС, а величина соответствующего итогового реального дохода Д = 0, получаем:

(1 + СК)(1 – И) – 1 = 0 или (1 + КИС)(1 – И) – 1 = 0.

Отсюда следует, что

И

                                                           КИС = ─── .,                                           (2)

1 – И

Рассчитанные по выведенной формуле значения нижней границы процентной ставки по рублевым кредитам, обеспечивающие банку защиту от инфляции (значения КИС), представлены в табл.2.2.3
Таблица 2.2.3

Расчетные значения рублевой процентной ставки по кредитам, компенсирующей уровень инфляции

На начало года

Средневзвешенная действовавшая номинальная процентная ставка, %

Уровень инфляции, %

КИС (рублевая), %

Отклонение действующих ставок от КИС, %

[5] = [2] – [4]

1

2

3

4

5

2003г.

20,35

18,60

22,85

-2,5

2004г.

19,20

15,10

17,79

1,41

2005г.

18,91

12,00

13,64

5,27

2006г.

17,25

11,00

12,36

4,89

2007г.

17,00

9,00

9,89

7,11

2008г.

17,00

11,99

13,62

3,38

2009г.

17,00

13,00

14,94

2,06

2010г. (прогноз)

18,00

14,00

16,28

2,28



Начиная с 2007 г. банк стал проводить активную политику поддержки клиентской базы среди заемщиков (предприятий промышленного сектора экономики), поскольку в этот период началось более активное кредитование промышленности. Эта поддержка осуществлялась в значительной мере за счет дискриминации клиентской базы среди вкладчиков (населения) в расчете на то, что на этом рынке наступило насыщение и предложение депозитов оказалось малоэластичным к заниженным депозитным ставкам процента. Данная политика трансформации приоритетов в кредитную из депозитно – аккумуляционной политик позволила банку поддерживать достаточно высокую маржу (в среднем 7-8% без учета невозврата кредитов) и внедриться на новый рынок вложений – в реальный сектор экономики – в подтверждение тезиса о том, что банки начали «поворачиваться лицом к производству». Далее проведем аналогичный анализ эффективности (доходности) валютных кредитов в цепочке «вкладчик – банк – заемщик». Существенным его отличием от предыдущего является то, что при переходе от расчетов в иностранных валютах к расчетам в национальной валюте, необходимо дополнительно учитывать возникающие изменения курсового соотношения валют. Все предшествующие исследования в данной области осуществлялись на основе соотношения «рубль – доллар», анализ «трехвалютного» соотношения «рубль – доллар – евро» проводится в данной области впервые.

Итоги расчетов для условных валютных кредитов в долларах США и Евро сведены в приложении 3. и приложении 4. Они свидетельствуют о том, что для валютных кредитов итоговый доход банка постоянно колебался, это связано с тем, что банк может (и должен) изменять кредитные ставки процента в иностранной валюте, но не может влиять на соотношение курсов валют и уровня инфляции. Отсюда следует важный вывод о том, что при реализации сбалансированной кредитной политики, обеспечивающей защиту доходов банка от изменяющихся курсов валют и уровня инфляции необходимо правильно определять процентные ставки по кредитам, дифференцируя их в разрезе валют. На сегодняшний день, банки в основном применяют единую ставку процента по кредитам как для долларов США, так и для евро, что отрицательно влияет на сбалансированность кредитной политики

Рассчитаем нижнюю границу величины процентной ставки по валютным кредитам (КИС валютная), приводящей к компенсации уровня инфляции с учетом курсов валют. Принимая во внимание, что в этом случае доход банка должен быть равен нулю, получаем уравнение:
Друб = Квт(1 + Спв)(1 – Inf) – Квб=0,                                     (3)

Где Спв = КИС валютная
Решая полученное уравнение относительно Спв, получим следующую формулу:

Квб – Квт (1 – И) ,                                     (4)

КИС валютная = Спв = Квт (1 – И) ,              (5)
Особое внимание при выводе формулы для расчета КИС валютная следует обратить на следующий вывод: в условиях стабильного курса валют, когда Спб = Спт, формула для расчета КИС валютная принимает вид формулы для расчета КИС рублевая, т.е. КИС валютная становится равной КИС рублевая.

Значения нижней границы процентной ставки по валютным кредитам, обеспечивающие сохранение доходов банка при уровнях годовой инфляции, характерных для 2002-2009гг. и прогноз до 2010 года, приведены в таблицах 2.2.3 и 2.2.4.

Они также свидетельствуют о том, что принятая банком кредитная политика в части установки процентных ставок по валютным кредитам была далека от равновесной, наиболее выгодное для банка соотношение курсов валют, уровня инфляции и процентных ставок по кредитам в долларах США наблюдается в 2004г.и 2007г… С кредитами в евро очевиден тот факт, что банки более длительное время (с 2004 по 2006г.) имели возможность повышать свои доходы через кредитование в евро, ситуация изменилась в 2007г., когда при резком падении курса евро и снижении уровня инфляции процентные ставки не в полной мере покрывали связанные с этим расходы банка, ситуация стала изменяться в противоположную сторону в 2008, 2009гг., тем не менее прогноз на 2010г. свидетельствует о необходимости повышения ставок по кредитам в евро.
Таблица 2.2.4

Расчетные значения валютной процентной ставки по кредитам в долларах США, компенсирующей уровень инфляции.







Таблица 2.2.4

Расчетные значения валютной процентной ставки по кредитам в Евро, компенсирующей уровень инфляции.



Очевидно, что при существенных темпах роста величины курсовых соотношений банкам, выгоднее хранить денежные средства в ликвидной форме в виде остатков на корреспондентских счетах и в кассе в растущей валюте, чем размещать эти средства в виде весьма более рискованных, но существенно менее ликвидных кредитов в реальный сектор экономики. Автором выявлено, что:

А) в случае если выполняется соотношение:

 

Квт-Квб * 100% > СПд,                                          (6)
где Квб – курс валюты на начало периода, Квт – курс валюты на конец периода, СПд – депозитная ставка процента по вкладам в национальной валюте за период, можно ожидать активизации процесса перевода национальной валюты в доллары США либо в евро с целью получения доходов за счет курсовой разницы. При этом размещение валютных инвестиций и кредитов будет происходить преимущественно в интересах менее подверженных курсовым валютным рискам предприятий, ориентированных на экспорт, которые имеют стабильную выручку от реализации продукции в свободно конвертируемой валюте. Объемы рублевых кредитов и инвестиций будут существенно снижаться из-за соответствующего сокращения объема рублевых кредитных ресурсов, что не в последнюю очередь будет связано и с позицией вкладчиков, предпочтения которых в этой ситуации также будут отданы валютным формам сбережения.

Б) выполнение соотношения:

 

Квт-Квб * 100% > СПд,                                          (7)
где СПк – кредитная ставка процента по размещению денежных средств в национальной валюте в инвестиции и кредиты, с точки зрения взаимодействия с промышленностью может привести к полному свертыванию кредитных операций в реальном секторе экономики, так как позволит получать большие доходы исключительно за счет валютнообменных операций.

Итак, мы привели  конкретные расчеты по применению модели определения процентных ставок по кредитам, компенсирующей колебания уровня инфляции и изменение курсов иностранных валют, проводится анализ эффекта Фишера в построении кредитной политики в условиях «трехвалютной» финансовой системы России
2.3. Анализ депозитной политики коммерческого банка

При привлечении  денежных средств право выбора остается за клиентом, а банк вынужден вести нередко жесткую конкуренцию за вкладчика, потерять которого довольно легко. Ограниченность ресурсов, связанная с развитием банковской конкуренции, ведет к тесной привязке к определенным клиентам. Если круг этих клиентов узок, то зависимость от них банка очень высока. В части пассивных операций выбор банка обычно ограничен определенной группой клиентуры, к которой он привязан намного сильнее, чем к заемщикам. Вследствие этого в сложившейся ситуации для решения проблемы формирования ресурсной базы банка необходимо усилить работу по расширению круга вкладчиков. Поэтому банку нужна грамотная депозитная политика, в основу которой ставится поддержание необходимого уровня диверсификации, обеспечение возможности привлечения денежных ресурсов из других источников и поддержание сбалансированности с активами по срокам, объемам и процентным ставкам.

Организация работы по привлечению средств во вклады и на депозиты. Организация работы по привлечению средств во вклады и депозиты является одним из важнейших направлений по организации депозитных операций банка и  ведется Операционным управлением ЗАО «Райффайзенбанк».

 Для привлечения средств во вклады отделением ведется следующая работа. Проводятся презентации:

-      в общем зале для клиентов – как новых продуктов, так и продвижение уже имеющихся;

-      во внутренних структурных подразделениях ЗАО «Райффайзенбанк»;

-      с выездом в организации, являющиеся  клиентами  ЗАО «Райффайзенбанк»;

-      производится адресная рассылка писем с информацией о депозитных продуктах ЗАО «Райффайзенбанк» по базе клиентов;

-      производится адресная рассылка листовок с информацией по видам вкладов;

-      производится распространение листовок при совершении клиентом операций. К примеру, при снятии клиентом средств со, операционные работники предлагают листовки с информацией о депозитных продуктах;

-      и другие виды презентаций.

Так же центральный офис ЗАО «Райффайзенбанк» распространяет рекламную информацию в  средствах массовой информации.

Для привлечения средств в депозиты отделением проводится следующая работа. В Операционном управлении ЗАО «Райффайзенбанк»  в отделе по работе с юридическими лицами за определенным числом служащих закреплены по несколько юридических лиц, с которыми они ведут активную работу по привлечению средств в депозиты. Ведутся личные и телефоные переговоры с представителями юридического лица, производится рассылка информации по почте и по электронной связи.

Для продвижения депозитных продуктов ЗАО «Райффайзенбанк»  в настоящее время ведется политика перевода средств до востребования в долгосрочные средства с условием досрочного возврата средств по повышенной ставке.

Также, с клиентами обсуждаются условия договоров, процентная ставка, сроки и так далее.

Формирование и регулирование обязательных резервов, депонируемых в Банке России. Регулирование размера обязательных резервов, подлежащих депонированию ЗАО «Райффайзенбанк», производится территориальным учреждением Банка России ежемесячно (по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным) путем сверки сумм фактически внесенных средств и подлежащих внесению исходя из остатков на счетах привлеченных средств по сводному балансу ЗАО «Райффайзенбанк»  и действующих нормативов обязательных резервов. 

Покрытие обязательных резервов различными видами приносящих доход активов не допускается. 

На обязательные резервы, депонированные ЗАО «Райффайзенбанк»  в Банке России, проценты не начисляются. 

В состав обязательств ЗАО «Райффайзенбанк»  включаются средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, учитываемые на расчетных, текущих и депозитных счетах, счетах бюджетов различных уровней и внебюджетных фондов.

Размер штрафа устанавливается территориальным учреждением Банка России исходя из количества допущенных ЗАО «Райффайзенбанк»  нарушений сроков и полноты депонирования обязательных резервов в течение календарного года, начиная с 1 января, и длительности задолженности по обязательным резервам в днях:    

-      при нарушении сроков и полноты депонирования обязательных резервов один раз сроком не свыше двух календарных дней — в размере 1.3 ставки рефинансирования Банка России, деленной на 360, за каждый день. За каждый день недовзноса свыше двух календарных дней — 1.3 ставки рефинансирования Банка России, деленной на 360, за каждый из первых двух дней, 1.5 ставки рефинансирования Банка России, деленной на 360, за каждый из всех последующих дней недовзноса;

-      при повторном нарушении сроков и полноты депонирования обязательных резервов штраф взыскивается в размере 1. 5 ставки рефинансирования Банка России, деленной на 360, за каждый из первых двух дней недовзноса, двойной ставки рефинансирования, деленной на 360, за каждый из всех последующих дней; 

-      при третьем и последующих нарушениях штраф от суммы недовнесенных средств взыскивается в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, деленной на 360, за каждый день недовзноса.

 С целью расширения своего кредитного потенциала банкам необходимо активизировать свою депозитную политику. Этого можно достичь несколькими способами, в том числе с помощью расширения перечня вкладов. Так, можно предположить, что для клиентов будут выгодны целевые вклады, выплата которых будет приурочена к периоду отпусков, дням рождений или другим праздникам. Их сроки короче традиционных, а процент – выше.Примером целевого вклада могут стать так называемые «новогодние вклады», «рождественские вклады», т.е. в течение года банк принимает небольшие вклады на празднование Нового года и Рождества, а в конце года банк выдает деньги вкладчикам, желающие же могут продолжать накопление денег до следующего нового года.

Для клиентов с разным уровнем дохода банк мог бы  предложить принципиально новые финансовые услуги, например, соединение традиционного депозитного вклада с целым набором небанковских услуг – страховых, туристических или по приобретению потребительских товаров со скидкой.

Для наибольшей заинтересованности клиентов коммерческий банк может предложить выплату процентов по размещенным вкладам вперед с целью компенсации инфляционных потерь. В данном случае вкладчик при помещении средств на определенный срок сразу же получает причитающийся ему доход. Однако в том случае, если договор будет расторгнут досрочно, банк пересчитает проценты по вкладу и излишне выплаченные суммы будут удержаны из суммы вклада.



3. Направления оптимизации кредитной и депозитной политики ЗАО «Райффайзенбанк»
Для решения существующих проблем при разработке депозитной политики любому банку необходимо руководствоваться определенными критериями ее оптимизации. Оптимизация депозитной политики банка – это

сложная многофакторная задача, в основу решения которой, по нашему мнению, следует положить учет интересов экономики страны в целом, коммерческого банка, как субъекта экономики, клиента и персонала банка. Оптимальная депозитная политика предполагает прежде согласование их интересов.[8]

При раз­работке депозитной политики банку необходимо руководствоваться опреде­ленными критериями ее оптимизации, среди которых выделяются следую­щие:

а) взаимосвязь депозитных, кредитных и прочих операций банка для под­держания стабильности банка, его надежности, финансовой устойчивости.

6) диверсификация ресурсов банка с целью минимизации риска;

в) сегментирование депозитного портфеля (по клиентам, продуктам, рын­кам);

г) дифференцированный подход к различным группам клиентов;

д) конкурентоспособность банковских продуктов и услуг;

е) необходимость эффективной комбинации ресурсов, обеспечение опти­мального сочетания стабильных и «летучих» ресурсов при увеличении доли стабильных ресурсов в депозитном портфеле банка в условиях повышенных рисков (в т.ч. по депозитным операциям);

ж) учет концепции жизненного цикла в процессе формирования гаммы вкладов и депозитного портфеля в целом.[9]

Для эффективного управления про­цессом формирования и реализации депозитной политики необходимо повысить качество работы банка по прогнозированию и управлению рисками, лежащими в основе функционирования любого кредитного учреж­дения.

Система управления депозитным портфелем должна включать в себя сле­дующие элементы:

— виды рисков, связанных с депозитными операциями банка;

— информационная база банка для оценки рисков по депозитным операци­ям;

— методы оценки рисков по депозитным операциям;

— методы минимизации риска по депозитным операциям.

Выбор конкретного метода снижения величины рисков проведения бан­ком депозитных операций во многом определяется уровнем организации аналитической работы в коммерческом банке. Инструменты совершенствования депозитной политики ЗАО Райффайзенбанк представлены в Приложении 5.

Основными направлениями оптимизации кредитной политики ЗАО Райффайзенбанк являются снижение кредитного риска и работа банка с проблемными активами.

Кредитный риск, то есть вероятность полного или частичного невозврата выданных банком кредитов, а также причитающихся ему процентов, представляет наибольшую угрозу для жизнедеятельности кредитных организаций.

По мнению автора, предоставленная банкам свобода в выборе методик и показателей для оценки финансового состояния заемщиков несет в себе ряд проблемных моментов. Одна из проблем связана с тем, что в России пока нет эталонов на показатели финансовых коэффициентов, которые признавал бы Банк России, коммерческие банки, рейтинговые агентства и сами заемщики. Необходимо в масштабах всей страны на конкурсной основе разработать свою «российскую» методику по оценке платеже- и кредитоспособности предприятий в отраслевом разрезе.

Одним из вариантов выхода из этой ситуации может стать совмещение показателей финансовых коэффициентов и скорингового анализа, который успешно применяется при розничном кредитовании, тогда модель будет не только считать коэффициенты, но и накапливать статистические данные, касающиеся характера промышленных предприятий, различных внешних показателей, и статистику их дефолтов по кредиту. Это поможет банкам относить заемщика в ту или иную категорию качества, а также определять внутри категории качества норматив резервирования. Данный метод был предложен Родичевой Т. В. в рамках ее диссертационного исследования.

Показатели предлагаемой автором скоринговой системы приведены в таблице 3. 1. [10]

Таблица 3.1

 

Группа показателей

Разновидности показателей

1

2

Денежные

Рублевые/валютные, внутрироссийские/экспортные/импортные/транзитные, наличные/безналичные, текущие/инвестиционные/вклады в уставный капитал, поступления/выплаты, собственные/заемные, привлеченные/размещенные, резидентов/нерезидентов, внутриорганизационные/внешние, сырьевых компаний/промышленных/потребительских/посреднических, публичных/непубличных компаний

Материальные

Национальные товары/зарубежные, внутрироссийские/экспортные/импортные/ транзитные, осязаемые/неосязаемые/ценные бумаги, инвестиционные/текущие, входящие/исходящие, оплаченные/неоплаченные, резидентов/нерезидентов, внутриорганизационные/внешние, сырьевые/промышленные/потребительские, публичных/непубличных компаний

Коммуникационные

Резидентов/нерезидентов, внутрироссийские/экспорт/импорт, телефонные/по голосовой почте/по электронной почте/по факсу/ICQ/почтовые, входящие/исходящие, внутриорганизационные/внешние, сырьевых субъектов/ промышленных/потребительских, публичных лиц/непубличных, деловые/личные, через СМИ и сайты в Интернете, пропускные системы, системы перевозчиков (авиа, ж/д)

Движение прав собственности

Отношения контроля, влияния и зависимости по группе признаков, в том числе: участие в капитале, исполнительных органах; поручительства, обременения и т.д.
    продолжение
--PAGE_BREAK--