Анализ пропорциональности развития рынка банковских услуг

Анализ пропорциональности развития рынка банковских услуг. Рынок банковских услуг - явление сплошное и многоструктурное. Его развитие происходит во взаимосвязи и координации с различными компонентами рыночной экономики и социальной жизни населения, которые в большинстве случаев предопределяют его пропорциональность. Пропорциональность предполагает оптимальное соотношение между различными элементами рынка банковских

услуг. Диспропорции отдельных его составных частей ведут к кризисным формам развития, делают рынок недостаточно эффективным. Поэтому исследование макро и микро пропорций рынка банковских услуг представляют актуальную задачу статистики конъюктуры банковской деятельности в статике, так и в динамике. Констатация и оценка сложившихся пропорций должна анализироваться наряду с характеристикой тенденций изменений в пропорциях, анализ структурных сдвигов и региональных различий пропорций рынка банковских

услуг. Аппарат статического исследования пропорциональности включает следующие инструменты анализа -балансовый метод -относительные величины структуры и координаций -компаративные индексы -коэффициенты эластичности -бета коэффициенты многоэффективных моделей -с помощью кривой Лоренца и коэффициентов концентрации. Так эмпирические и теоретические коэффициенты эластичности выявляют не только зависимость спроса и предложения на банковские услуги от конкретного фактора, но и устанавливают

пропорциональность выявленных зависимостей, показывая процентное изменение результативного признака при увеличении факторного на один процент. С помощью бэта-коэффициентов, рассчитанных по параметрам многофакторного уравнения регрессии, соизмеряют силу влияния отдельных структурных факторов. В процессе структурного анализа широко используются методы анализа колеблемости показателей пропорциональности, их треовые и регрессивные модели, индексный метод анализа, групповых региональных областных дирекций

банка и т.д. В процессе анализа пропорциональности банковской деятельности используются такие показатели, как доля того или иного элемента в совокупности и коэффициенты соотношения, позволяющие произвести сопоставления тех или иных процессов, происходящих в сфере банковской деятельности, или частей одной совокупности банков. Исследование пропорций рынка банковских услуг осуществляется как в статике, так и в динамик. В процессе сравнения динамическом, региональном, отраслевом и т.п. доли рассчитывается

индекс доли. Его величина зависит от соотношения вектора и скорости изменения той или иной части явления, происходящего в сфере банковских услуг или явления в целом. С помощью компоративного индекса сравниваются динамические пропорции. Этот индекс представляет собой отношение индексов двух явлений или процессов или отдельных частей совокупности. Например, отношение индекса товарооборота к индексу кредитового оборота.

Исследование тенденций, уровня устойчивости или зависимости доли и других показателей пропорциональности осуществляется с помощью статических методов, где доля тех или иных операций банка рынка банковской деятельности и т.п. рассматриваются как случайная варьирующая величина dif x1,x2,x3xn. Вариация доли рассчитывается с помощью дисперсии где di - доля варьирующего признака например, доля кредитных услуг в общих целях банка и т.п. d - среднее значение доли по всей совокупности fi - удельные

веса, характеризующие размер единицы совокупности например, доли услуг областных отделений банка в общем объеме услуг банка в целом. В ходе анализа целесообразно соблюдать иерархию пропорций. Приоритетным показателем пропорциональности рынка банковских услуг является соотношения на них спроса и предложения. Пропорции спроса и предложения определяются как в целом по рынку банковских услуг, так и отраслевом, региональном разрезе, отдельным услугам.

Важнейшей задачей статистики является оценка спроса на различные банковские услуги различных групп клиентов. Для измерения таких пропорций пользуются балансовым методом. В ходе анализа банковской деятельности первостепенное значение имеет анализ взаимосвязи между показателями. Для исследования таких взаимосвязей используются корреляционно-регрессионный метод, но помимо него исследуется пропорциональность между показателями банковской деятельности и определяющими их факторами.

Анализ пропорциональности производится по средствам использования метода стандартизации , при котором общие объемы сравниваемых величин приводятся к одному основанию -100 процентов. Это дает возможность произвести сравнение не только одномерных но и разноименных распределений , например, стоимостных , натуральных показателей с показателями численности населения или численности запятых. На уровне БД осуществляется сравнение распределений в двух аспектах 1.

На уровне параметров внутри БД, например , распределение полученной прибыли с одной стороны прибыль резкий признак и факторами - признаками , например, капитал банка, численность работников , материально-техническое оснащение и др. 2. На уровне внешней среды - это анализ пропорциональности распределения по региональным отделениям банка с одной стороны прибыли , а с другой уровнем экономического развития региона , показатели деятельности клиентов банка -товарооборотом , товарными запасами для торговли,

объектом реализованной продукции, объектом оборотных средств для промышленности , численность населения для кредитования населения и.т.д. Методика анализа пропорциональности 1. Составляется таблица N 1. В таблице анализируется пропорциональность распределения по облостным дирекциям одного банка , обслуживание коммерческих торговых организаций и для этого сравнивается распределение по областным дирекциям объектов кредитов, вызванных коммерческим организациям и объектам их деятельности

в виде товарооборота Областные дирекции банковОбъем кредитов, у.д.Объем товарооборота, у.д.Удельный вес к итогу, в Коэффициент локализацииРанги коэффициентов локализациикредитТоварооборот1. Винницкая 2. Волынская 3. ЧерниговскаяИтого100100 К.л коэффициент локализации К лок d рез d фект d рез удельный вес результативного показателя d ф удельный вес факторного показателя товарооборота Значение коэффициента локализации колеблется вокруг единицы и показывает стандартизированное

отношение удельного веса результативного показателя кредитового оборота к факторному товарообороту, показывая место каждого региона на фоне остальных регионов как соотношение результата к пропорциональному его удельного веса фактора. В ходе ренимирования отдельного банка с наименьшим коэффициентом показаний X присваивается N 1 . 2. На основании данных таблицы N 1 строится таблица N 2 в которой областные дирекции банка расположены в ряд по значениям коэффициента

локализованным , как это показано в таблице Областные дирекции в рядуКоэффициент локализацииУдельный вес к итогу, в Кумулятивные удельные весаdтdkdтdkкредитатоварооборотакредитат оварооборота123456781 2 3Итог d к кумулятивный вес кредита. d т кумулятивный вес товарооборота . На основе полученных данных дается графическая и аналитическая оценка уровня неравномерности распределения или концентрации распределения по банку в целом. Для этого используется специальный аппарат оценки концентрации

с наглядным изображением с помощью кривой Лоренца. Первая линия равномерного распределения. На основании данных колонок 4 и 5 откладываются координаты. кривая Лоренца. Если имеет место абсолютная пропорциональность, т. е. удельные веса результативного признака совпадают с удельными весами факторного , то точки кривой Лоренца совпадают с линией равномерного распределения .

Обобщенную оценку степени концентрации распределения дает расчет коэффициента концентрации. К конц. При абсолютной пропорциональности Sp0 Kk0 Коэффициент концентрации изменяется от 0 до 1. Чем он больше , тем неравномернее распределение результативного и факторного признака. Для расчета Sp сначала определяется Sq между кривой Лоренца и осями координат. K конц.

Существует еще один метод оценки коэффициента концентрации К конц Аппарат показателей концентрации используется в двух основных аспектах 1 для анализа динамики процесса концентраци при взаимосвязи одного результативного признака с одним факторным признаком за различные отрезки времени 2 при анализе концентрации одного результативного признака с совокупностью факторных. Такой анализ является базой для определения наиболее существенного влияющего фактора на показатели

банковской деятельности используются показатели внутрибанковской и внешней среды - например анализ пропорциональности кредитныхвложений с распределением результатов работы различных отраслей - заемщиков кредитов. Кроме графиков кривой Лоренца дается графическое изображение коэффициентов локализации. Такие столбовые диаграммы строятся по различным аспектам пропорциональности банковской деятельности, как по внутренней так и по внешней среде. Существенным дополнением к анализу пропорциональности является

оценка корреляционно-регрессионной зависимости между абсолютными значениями результативного и факторного признаков Например между кредитом и товарооборотом - с помощью коэффициентов регрессиии коэффициетов корреляции и сопоставления соответствующих показателей вариации. Дополнением к анализу является сравнение вариации результативных и факторных признаков как предпосылкой уточнения взаимосвязи между ними. Для данного примера расчитываются два основных показателя вариации

- среднеее квадратическое отклонение и - коэффициент вариации Т - товарооборот n - число подразделений банка Сравнение между показателями производится только по показателю вариации. Разница в процентах ис-ся прцентными пунктами. Дальнейшая детализация анализа требует изучения вариации анализируемого признака во взаимосвязи группировок результативного и факторного признаков, в частности, с помощью комбинационных группировок.

С этой целбю по исходным данным строится комбинационная группировка по двум признакам - как факторному, так и результативному. Группы областных дирекций по объему товарооборотовГруппы областных дирекций по объему кредита12345Всего1 2 3 4 5Всего - это упрщение Данные полученных группировок являются базой для оценки тесноты связи между результативным и факторными признаками и оценки существенности этой связи. С этой целью производятся следующие расчеты 1.

По данным первой исходной таблицы по областным дирекциям расчитывается дисперсия результативного признака или суммы квадратов отклонений. 2. По группировки расчитывается факторная сумма квадратов отклонений Это сумма квадратов отклонений под влиянием избранного фактора, заложенного в группировку. В то же врямя по закону сложных дисперсий известно, что где - это вариация результативного признака под влиянием всех других факторов кроме отбранного.

Оценка существенности связи между результативным и факторным признаком проводится с помощью критерия Фишера где К2 n-m K1 m-1 К - число степеней свободы, n - число элементов число областных дирекций m - число групп в группировке. По эмпирическим данным расчитывается фактические значения F. Фактические данные сравниваются с критическими, принятыми по таблице распределения Фишера. Если Fф Fк K1, К2, то гипотеза о существенности связи между результативным и факторным признаками

объем кредита и объем товарооборота не отвергается. И наоборот. Разложение этих дисперсий позволяет определить долю вариаций за счет факторного признака в общей вариации результативного признака. С этой целью используется коэффициент детерминации R2S2фSобщ Если, например, R2 60 , то это значит, что из общего объема вариации вариация за счет избранного факторного признака составляет 60. По отобранным данным, после установления существенности связи, определяется

зависимость между результативным и факторным признаками с помощью уравнения регрессии y a bx где y - объем кредитов x - объем товарооборота Параметры этого уравнения находятся методом наименьших квадратов. ycbxct b - коэффициент регрессии, показывающий скорость изменения функции или на сколько данных единиц изменится объем кредитов при изменении объема товарооборота на единицу. Рассмотрим пример такого анализа. Исходная и расчетная информация приведена в таблице.