1. Модель оптимального портфеля Тобіна мінімізує ризик портфеля, котрий складається з(*) ризикових та без ризикових інвестицій( ) облігацій( ) ризикових інвестицій2. Яка характеристика дозволяє оцінити фірму на фоні дії інших фірм?( ) середньоквадратичне відхилення прибутковості(*) математичне очикування прибутковості( ) коваріація доходності3. Чи вірно, що дюрація – середнє зважене поточних вартостей платежів?( ) так(*) ні4. В будь-який момент часу ф’ючерсна вартість може бути[v] менше вартості спот[v] дорівнює вартості спот[v] більше вартості спот[ ] жодна з відповідей не є правильною5. По матриці виплат визначте найкращу стратегію по критерію Вальда виплати(*) стратегія 1 // по критерию Вальда – выбирается минимум для каждой строки, а потом из полученных трех чисел – максимум( ) стратегія 2( ) стратегія 36. При якій умові матриці сплат критерій математичного очікування перетворюється у критерій Лапласа?( ) елементи матриці сплат в стовпці рівні між собою( ) елементи матриці сплат в рядку рівні між собою(*) ймовірності виникнення ситуації рівні// тю блин, если подумать, то тут все ответы верные %)7. Базис активу – це( ) сума вартості спот та ф’ючерсної вартості(*) різниця вартості спот та ф’ючерсної вартості( ) прогноз ф’ючерсної вартості8. Визначте хибну відповідь. Опціонний контракт складається на:( ) ф’ючерси( ) відсоткові ставки( ) облігації( ) валюту(*) на усі зазначені цінні папери чи товари може бути оформлений опціон( ) товари( ) акції9. З якою фірмою слід укладати партнерські відносини?(*) надійність ААА, КТЛ > 2( ) надійність АА, КТЛ = 2( ) надійність ВВВ, КТЛ 10. Для «ідеального» ринкового портфеля показник ( ) менше одиниці(*) дорівнює одиниці( ) більше одиниці11. Доходність та ризик яких цінних паперів більше з нижче зазначених( ) привілейовані акції(*) прості акції( ) облігації12. Ціна форвардного контракту залежить від(*) кон’юнктури ринка( ) вартості товару( ) строку виконання контракту13. Чи вірно, що функція корисності – це кількісна оцінка привабливості товару(*) так( ) ні14. При відкритті на біржі позицій інвестори вносять маржу – це(*) залог( ) гарантійні обов’язки( ) пакет цінних паперів15. Біноміальна модель Блека-Шоуелза базується на пропозиції, що курс актива підлягає( ) лог-нормальному закону(*?) нормальному закону( ) розподіленню Пуасона16. Чи можливо для прийняття рішення о доцільності укладання ф’ючерсного контракту використовувати моделі прогнозування на базі динамічного ряду?(*) так( ) ні17. Якщо дюрація дорівнює 3, то при збільшенні відсоткової ставки на 1%, теперішня вартість потоку платежу( ) збільшиться на 3%(*) зменшиться на 3%( ) залишиться без змін18. Модель оптимального портфеля Марковица мінімізує ризик портфеля для(*?) ризикових інвестіцій( ) облігацій( ) ризикових та без ризикових інвестицій19. Хеджерування опціонних позицій передбачає одночасне отримання( ) «покритого» опціону(*?) опціонів «колл» та «пут»( ) закриття позицій на фондовій біржі активами20. Чи є вірним твердження, що привілейовані акції – це «довічна облігація»?( ) так(*?) ні21. Які цінні папери з перелічених є формою ділового зобов’язання?// (может, «долгового» обязательства??)[v?] облігації[v] векселі[v?] розписки[ ?] варанти[ ?] акції22. Визначте хибну відповідь. Функція корисності може бути описана кривою:( ) логарифмічною( ) квадратичною( ) експоненціальною(*) ступеневою( ) функція корисності може бути описана всіма зазначеними функціями23. Чи вірне ствердження, що фінансові ризики належать до чистих ризиків?( ) так(*) ні24. График функции полезности денег является:( ) выпуклым(*) вогнутым // - точно вогнутым. подтверждено экспериментальным путем %)25. что такое индекс Доу-Джонса?«Индекс рассчитывается как среднее взвешенное цен на акции охваченных компаний, что позволяет учитывать сплиты и другие изменения, влияющие на цену акций.Одним из существенных недостатков индекса Доу-Джонса является способ его вычисления — при подсчете индекса более дорогие акции учитываются с большим весом, что приводит к ситуациям, когда большое изменение цены относительно дешевой акции может быть скомпенсировано незначительным изменением цены более дорогой акции. Кроме того, охватывая лишь 30 акций, индекс Доу-Джонса плохо подходит на роль индекса общей активности фондового рынка.»«Спот (Spot) - условия расчетов, при которых оплата по сделке производится немедленно (в течение 2-х дней). Синоним наличных или кассовых сделок. Являются противоположными срочным сделкам.»