Введение
В Россиикоммерческие банки используют разные модели скорринговых оценоккредитоспособности физических лиц. Они адаптированы к российским условиям. Приоценке в баллах системы отдельных показателей на первом этапе даютпредварительную оценку возможности выдачи ссуды, основанную на данныхтеста-анкеты клиента. По результатам заполнения теста-анкеты определяют числонабранных заемщиком баллов и подписывают протокол оценки возможности полученияссуды. Если сумма баллов менее 30, в протоколе фиксируют отказ в выдаче ссуды.При сумме баллов более 30 на втором этапе риск оценивается более тщательно сучетом дополнительных фактов.
В США основа– изучение кредитной истории, связанной с покупкой товаров в кредит. Банкиспользует сведения, содержащиеся в заявлении на выдачу ссуды: имя, адресместожительства, номер карты социального обеспечения. На основе этих параметровсобирают данные у банков, организаций, выпускающих кредитные карточки,владельцев домов о случаях неплатежа, их длительности, способе погашениязадолженности и составляют кредитную историю.
1. Определениекредитоспособности заёмщика
1.1Зарубежная практика
Определениекредитоспособности заемщика является неотъемлемой частью работы банка поопределению возможности выдачи кредита. Под анализом кредитоспособностизаемщика понимается оценка банком возможности и целесообразности предоставлениязаемщику кредитов, определения вероятности их своевременного возврата всоответствии с кредитным договором. Анализ кредитоспособности клиента позволяетбанку, своевременно вмешавшись в дела должника, уберечь его от банкротства, апри невозможности этого – оперативно прекратить кредитование такого заемщика.
Оценкакредитоспособности клиента проводится в кредитном отделе банка на основеинформации о способности клиента получать доход, достаточный для своевременногопогашения кредита, о наличии у заемщика имущества, которое при необходимостиможет служить обеспечением выданного кредита, и т.д. Кроме того, банковскийработник обязан анализировать рыночную конъюнктуру, тенденции ее изменения,риски, которые испытывают банк и его клиент, и прочие факторы. Источникамиинформации об индивидуальном заемщике могут быть сведения с места работы, местажительства и т.п.
Большинствозарубежных банков использует в своей практике два метода оценкикредитоспособности.
1. Системыоценки кредитоспособности клиентов, основанные на экспертных оценках ипрогнозах результатов экономической деятельности с использованиемпредоставленного кредита.
Приэкспертных оценках кредитоспособности клиента банки полагаются наобщеэкономический подход, т.е. банки анализируют информацию с точки зрениябанковских требований. Такой анализ предполагает взвешенную оценку как личныхкачеств, так и финансового состояния заемщика.
Вмеждународной практике такому методу уделяется большое внимание, развиваетсясоответствующая сеть мониторинга, анализирующая кредитную историю потенциальныхзаемщиков.
Так, в СШАкредитный инспектор почти всегда запрашивает местное или региональное кредитноебюро о кредитной истории клиента. В США работают свыше 2 ООО кредитных бюро,которые располагают данными о большинстве физических лиц, когда-либо получавшихкредиты, об истории погашения этих кредитов и о кредитном рейтинге заемщиков.
Балльныесистемы оценки кредитоспособности клиентов.
Балльныесистемы оценки создаются банками на основе факторного анализа. Эта системаиспользует накопленную базу данных «хороших», «надежных» и «неблагополучных»кредитов, что позволяет установить критериальный уровень оценки заемщика.
Использованиебалльных систем оценки кредитоспособности клиентов – более объективный иэкономически обоснованный метод принятия решений, чем экспертные оценки.
Во Франции,например, кредитоспособность физического лица оценивается по системе скорринга.Программа определения целесообразности и условий выдачи потребительскогокредита содержит три раздела: информация по кредиту, сведения о клиенте,финансовое положение клиента.
В первыйраздел вносятся данные о служащем банка, выдающем кредит, номер досье клиента,название агентства, вид и сумма кредита, периодичность его погашения, процентнаяставка без страховых платежей, дата предоставления кредита, день месяца,выбранный клиентом для ее погашения, приводится ответ на вопрос о необходимостистрахования, абсолютный размер ежемесячного погашения кредита со страховымплатежом и без него, общий размер процентов и страховых платежей, которые будутуплачены банку.
Программы вводятсяданные о профессии клиента, его принадлежности к определенной социальнойгруппе, работодателе, чистом годовом заработке, расходах за год, стаже работы.
Третий раздел– финансовое положение клиента – содержит сведения об остатках на текущих исберегательных счетах, соотношении доходов и расходов.
Системыбалльной оценки обладают тем несомненным преимуществом, что они позволяютбыстро и с минимальными затратами труда обработать большой объем кредитныхзаявок, сократив, таким образом, операционные расходы. Кроме того, онипредставляют собой и более эффективный способ оценки заявок, т.е. могутпроводиться кредитными инспекторами, не обладающими достаточным опытом работы.Это позволяет сокращать убытки от выдачи безнадежных кредитов.
В системахскорринга обычно применяют дискриминантные модели или аналогичный по сути методлогистической регрессии (логит). В них используются несколько переменных,дающих в сумме цифровой балл каждого потенциального заемщика. Если такой баллпревышает критический уровень, то при отсутствии другой компрометирующейинформации кредит будет предоставлен. Если же балл потенциального заемщика недостигает критического уровня и нет смягчающих обстоятельств, в кредите будетотказано. В число важнейших переменных, используемых в подобных системах,входят рейтинги кредитного бюро, сведения о семейном положении, числеиждивенцев, наличие дома в собственности, об уровне дохода, о наличии домашнеготелефона, количестве и видах банковских счетов, роде занятий ипродолжительности работы на последнем месте.
Основополагающаяидея применения балльной оценки кредита заключается в том, что банк способенвычленить финансовые, экономические и мотивационные факторы, обусловливающиеотличие «хороших» кредитов от «плохих» путем анализа отношений с более крупнымигруппами клиентов, являвшихся в прошлом заемщиками. В соответствии с этой идеейряд определенных таким образом благоприятных факторов могут (с некоторой долейриска) быть приняты как свидетельство перспектив заключения хорошей кредитнойсделки и в будущем. Очевидно, данное предположение – в случае кардинальногоизменения экономических условий или иных обстоятельств – может оказатьсяошибочным. И это является одной из причин частого пересмотра испытанных систембалльной оценки, осуществляемого по мере выявления более точных показателей.
Кредитныйскорринг обычно базируется на данных заявки на потребительский кредит ипредусматривает присвоение соответствующим пунктам некоторого балла (от 1 до10). Осуществив ввод в компьютер необходимой информации, служащий банка посумме набранных баллов получает заключение, можно ли выдавать кредит.
1.2Российская практика
Российскиебанки в своей практике используют подобные методы оценки, например в СбербанкеРФ платежеспособность заемщика определяется следующим образом:
Р = ДчхКхТ,(12.1)
где Дч – среднемесячныйдоход (чистый) за 6 месяцев за вычетом всех обязательных платежей (подоходныйналог, взносы, алименты, компенсация ущерба, погашение задолженности и уплатапроцентов по другим кредитам, сумма обязательств по предоставленнымпоручительствам, выплаты в погашение стоимости приобретенных в рассрочкутоваров и др.); К – коэффициент, зависящий от величины Дч, а именно К = 0,3 приДч в эквиваленте до 500 долл. США, К= 0,4 при Дч в эквиваленте от 501 до 1 ОООдолл. США, К = 0,5 при Дч в эквиваленте свыше 2 000 долл. США; Т – сроккредитования (в мес.)
Доход вдолларовом эквиваленте определяется следующим образом:
Дч =Доход врублях (12 2)
Курс доллараСША, установленный ЦБ РФ на момент обращения заявителя в банк
Величина Дчможет быть скорректирована в сторону уменьшения (с соответствующими пояснениямив заключении кредитного инспектора).
Предоставлениикредита в рублях платежеспособность рассчитывается в рублях. При предоставлениикредита в иностранной валюте платежеспособность рассчитывается в долларах США.
Максимальныйразмер предоставляемого кредита (S) рассчитывается в два этапа.
1.Определяется максимальный размер кредита на основе платежеспособности клиента
1 + Годоваяпроцентная ставка х срок кредитования /в месяцах J 12x100
2. Полученнаявеличина корректируется с учетом: предоставленного обеспечения возвратакредита, информации, предоставленной в заключениях других подразделений банка,остатка задолженности по ранее полученным кредитам.
Будет невполне корректным рассматривать способы оценки кредитоспособности заемщика,базируясь только на методике Сбербанка РФ, ведь российские банки более чем задесятилетний период развития заложили значительную методологическую базу поданному вопросу. В плане дальнейшего развития данной темы рассмотрим балльнуюсистему оценки кредитоспособности индивидуального заемщика, которая учитываетнаиболее значимые факторы, обусловливающие возможности заемщика полностью и всрок выполнить свои обязательства.
2.Двухуровневая система оценки кредитоспособности
2.1 Первыйуровень – составление анкеты
Даннаясистема базируется на двухуровневой системе оценки.
На первомэтапе сотрудник банка предлагает заемщику заполнить тест-анкету. Тест-анкетаиспользуется для предварительной оценки возможности предоставления заемщикукредита. При заполнении тест-анкеты от клиента не требуется паспортных данных,необходимы только общие сведения о заемщике, месте работы, имуществе, доходах ирасходах.
Примеры формытакой тест-анкеты клиента приведены в Приложении №1 к данной главе (втест-анкете в скобках указаны баллы).
Порезультатам заполнения заемщиком тест-анкеты подсчитывается количествонабранных заемщиком баллов и подписывается протокол оценки возможностиполучения им кредита. Если набранная сумма баллов составила менее 30, то впротоколе указывается, что заемщик не обладает достаточными возможностями дляполучения кредита на приобретение жилья. Протокол вместе с заполненнойтест-анкетой передается заемщику.
2.2 Второйуровень – комплексный анализ кредита
Следующимшагом для осуществления комплексного анализа кредита физическому лицу являетсяоценка качества кредитов, предоставляемых физическим лицам.
Кредиты физическимлицам оцениваются по следующим критериям:
характерклиента;
финансовыевозможности клиента;
достаточностьнезаложенного имущества клиента;
обеспечениекредита;
условиякредитования.
В каждыйкритерий входят показатели, формирующие оценку по критерию. Каждый показательоценивается в баллах, оценка по критерию равна сумме оценок показателей,входящих в него. Оценка качества кредита равна сумме оценок всех критериев.
Подводя итогсказанному, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что все приведенные методики носятформализированный характер, так что при оценке возможности кредитоспособностизаемщика огромную роль играет профессионализм служащих банка. Кредитныйинспектор как сотрудник, несущий непосредственную ответственность за работу сконкретным заемщиком, должен быть уверен в том, что клиент сознает моральнуюответственность за полное и своевременное погашение кредита. Зачастую намерениязаемщика раскрываются в ходе анализа цели кредитования, указанной в заявке.Кредитный инспектор должен удостовериться в том, что клиент точно указал, начто будут использоваться полученные средства, а также оценить, насколькоуказанная цель согласуется с кредитной политикой банка и существует ли узаемщика искреннее желание выплатить кредит. Опытные кредитные инспектора советуютболее молодым коллегам не жалеть времени и лично посетить каждого заемщика,поскольку в беседах зачастую можно оценить характер и искренность заемщика, – этонапрямую определяет степень вероятности погашения кредита. Часто опытныекредитные инспектора сами заполняют заявку вместо того, чтобы позволитьзаемщику сделать это самостоятельно. Задавая клиенту, соответствующие вопросыпо мере заполнения заявки, квалифицированный инспектор может лучше понять,насколько данная заявка отвечает предъявляемым со стороны банка требованиям ккачеству кредитов. Устные ответы клиента могут содержать гораздо большеинформации о характере и истинной цели кредитования, чем сведения, изложенные вписьменном виде. Инспектора по потребительскому кредитованию обращают особоевнимание на увеличение долга относительно ежемесячного и ежегодного доходаклиента. Большинство кредитных инспекторов неодобрительно относятся к появлению«пирамиды долга», когда физическое лицо берет кредит у одного кредитора дляуплаты в пользу другого кредитора, а также к значительной или растущейзадолженности по кредитным карточкам, частому возврату чеков, выписанных сосчета клиента. На основе подобных фактов делается вывод о наличии илиотсутствии у клиента навыков управления денежными средствами. Клиенты, укоторых подобные навыки отсутствуют, могут взять на себя слишком много долговыхобязательств и столкнуться с серьезными кредитование является одним из ключевыхнаправлений деятельности банков, определяющих их судьбу; искусство кредитования– это соблюдение определенных, проверенных практикой правил.
3.Критерии определения кредитоспособности
3.1 ХарактерклиентаХарактеристика Значение Оценка 1. Пол Мужчина женщина 2 2. Возраст, лет от 20 до 29 вкл. от 30 до 40 вкл. от 41 до 55 вкл. возраст * 0,4 3. Брачный статус в браке не состоял(а) в браке 0,5 1 разведен(а), живет отдельно 4. Дети, живущие с клиентом, кол-во до 2-х 3 и более «Кол-во» * 1 1,5 5. Место проживания с родственниками наниматель, 1 в собственном жилье 1,5 6. Срок проживания по последнему адре- до 4-х лет «Срок» * 0,8 су, лет свыше 4-х лет 3,5 7. Образование среднее среднее специальное 0,5 высшее 1 8. Занятость постоянная 1 периодическая временная 0,5 0 При постоянной занятости: 9. Сфера деятельности работодателя производство 0,5
транспорт
добыча полезных ископаемых, 1,5 2 связь, торговля, услуги финансы
2
3 - иное 10. Статус работы неполная ставка полная ставка 1 11. Стаж работы на данном месте, лет до 4-х лет «Стаж» * 0,7 свыше 4-х лет 3 12. Должность нет подчиненных начальник отдела и выше 1 Отношения с Банком 13. Период ведения текущего счета, лет до 3-х лет «Период» * 0,4 свыше 3-х лет 1,5 14. Период ведения карточного счета, лет до 3-х лет «Период» * 0,6 свыше 3-х лет 2 15. Период ведения депозитного счета, лет до 3-х лет «Период» * 0,8 свыше 3-х лет 2,5 16.1. Погашенные кредиты Банка, кол-во до 2-х лет «Кол-во» * 1 свыше 2-х лет 3 16.2. Факты просрочки, кол-во – («Кол-во» *2) Дополнительные сведения 17. Наличие судимостей да нет
-20
0. 18. Сокрытые факты, случаи предоставле- -5 * «Кол-во» ния неверной информации, кол-во Итоговая оценка по критерию Сумма оценок по • применимым параметрам
Определенииоценки по критерию «Характер клиента» от клиента требуется: по пп. 1–4, 6:общегражданский паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заемщика;
по п. 5:документ, подтверждающий собственность на жилье или договор аренды (найма)жилья; по п. 7: диплом об образовании;
по п. 9:рекомендательное письмо из организации-работодателя;
по пп. 10,11, 12: копия трудовой книжки;
по пп. 13–16.1:соответствующие договоры с Банком.
Максимальнаясумма баллов по критерию равна 30.
3.2 Финансовыевозможности клиентаХарактеристика Условные обозначения 1. Прожиточный минимум в регионе кредитования Пм 2. Лица на содержании, кол-во Л Доходы 3. Средняя зарплата за последние 3 мес. 3 4. Годовая сумма прочих регулярных доходов, учитываемых как источники погашения кредита Пд 5. Итоговый среднемесячный доход Сд = 3 + Пд/12 Расходы 6. Расходы на содержание Рс=(Л + 1) *Пм 7. Ежемесячная плата за квартиру (при приеме, аренде) Пк 8. Годовая плата за учебу пу 9. Годовая сумма взносов по добровольному страхованию Вс 10. Платежи в погашение текущей задолженности по займам, кредитам, процентам по ним (средние за последние 3 мес.) Пл 11. Прочие расходы (алименты, вычеты по решению суда и т.п.), средние за последние 3 мес. Пр 12. Итоговый среднемесячный расход Ср = Рс + Пк + Пл +Пр + (Пу + Вс)/12 13. Среднемесячный располагаемый доход Рд = (Сд – Ср) Характеристика Значение Оценка по критерию Доля ежемесячного платежа Дп = Мп / Рд 100*(1-Дп)
Определенияоценки по критерию «Финансовые возможности клиента» от клиента требуется: по пп.3–4: справка с места работы о доходах клиента за прошедший год и за все полныемесяцы текущего года; справка должна быть подписана главным бухгалтером изаверена печатью (форма справки указана в Приложении №3 к ИнструкцииГосналогслужбы РФ №35 от 29 июня 1995 г.); документы, подтверждающиедополнительный доход.
Прожиточныйминимум в регионе кредитования – ежеквартально устанавливается исполнительныморганом субъекта РФ на основании Федерального закона от 24.10.97 г. №134-ФЗ«О прожиточном минимуме в РФ».
Лица насодержании – дети (в возрасте до 18 лет, студенты и учащиеся дневной формыобучения до 24 лет), проживающие с клиентом неработающие лица, иждивенцы насодержании клиента (в терминологии Инструкции ГНС РФ от 29.06.95 г. №35). Максимальнаясумма баллов по критерию равна 30.
3.3 Достаточностьнезаложенного имущества клиентаНаименование залога и оценки Условные обозначения 1. Вклады В 2.1. Ценные бумаги Цб 2.2. Оценка ценных бумаг Оцб = Цб/2 3.1. Собственная квартира Кв 3.2. Страховая сумма Кс 3.3. Оценка квартиры Ок = min {Kb, Кс} 4.1. Собственный дом Сд 4.2. Страховая сумма Дс 4.3. Оценка дома Од = min {Сд, Дс} 5.1. Дача Дч 5.2. Страховая сумма Дчс 5.3. Оценка дома Одч = min {Дч, Дчс} 6.1. Автомобиль А 6.2. Страховая сумма Са 6.3. Оценка автомобиля Оа = min {А, Са} 7.1. Иное имущество Ии 7.2. Страховая сумма Си 7.3. Оценка иного имущества Ои = min {Ии, Си} 8. Имущество Им = В+ Оцб + Ок + Од + Одч + Оа + Ои Характеристика Значение Оценка по критерию Достаточность имущества Ди = Им / Кр 5* – Ди
Определение оценкипо критерию «Достаточность незаложенного имущества клиента» требуются:
– документы,подтверждающие наличие собственности;
– страховыеполисы на имущество. Максимальная сумма баллов по критерию равна 5.
3.4Обеспечение кредитаНаименование характеристики Условные обозначения 1. Оценочная стоимость залога Оз 2. Залоговый дисконт, % Зд Характеристика Значение Оценка по критерию Обеспеченность Ок = Оз * (1-Зд) / Кр * (1 + 2 * Ст /12) 100*(1-Дп) /> /> /> />
Максимальнаясумма баллов по критерию равна 25.
3.5 УсловиякредитованияХарактеристика Значение Оценка по критерию 1. Финансирование покупки клиентом Ф 7 * ((Ф / (Ф + Кр)) 2. Срок кредитования, мес. Ср 3*(Мс-Ср)/(Мс-1) Итоговая оценка по критерию Сумма оценок параметров
Приопределении оценки по критерию «Условия кредитования» от клиента требуется:поп. 1:
– выписка сосчета клиента в Банке. Максимальная сумма баллов по критерию равна 10.
В зависимостиот набранных баллов кредит попадает в одну из категорий качества:Количество набранных баллов при оценке качества кредита Категория качества Оценка Свыше 65 1 Кредитная заявка рекомендуется к рассмотрению От 30 до 65 включительно 2 Заявка неадекватна запрашиваемому кредиту До 30 включительно 3 Кредитование не рекомендовано
Кредиту присваиваетсятретья категория качества вне зависимости от итоговой оценки, если выполняетсяхотя бы одно из условий:
– клиент непроживает постоянно в городе (пригороде) расположения кредитующегоподразделения Банка или срок его постоянного непрерывного проживания в данномгороде (пригороде) меньше одного полного года;
– оценка по критерию «Характер клиента» не положительная;
– оценка по критерию «Финансовые возможности клиента» отрицательная;
– оценка по критерию «Обеспечение кредита» равна нулю.
4. Потребительскоекредитование
4.1 «Плюсы»данного вида кредитования
Программыпотребительского кредитования должны играть важную роль в управлении банком ибанковскими услугами. Причина этого заключается не только в том, чтопотребительские кредиты принадлежат к числу самых выгодных видов кредитования,но и в том, что по мере роста своего образовательного ценза клиенты все чащеприбегают к кредитованию для повышения уровня жизни и согласования планов своихрасходов с ожидаемым доходом.
Потребительскоекредитование в будущем станет процессом, в большей степени ориентированным наинтересы потребителей, что позволит частным лицам получать более быстрый доступк кредиту при одновременном сохранении достаточного контроля со стороны банканад заимствованиями клиента.
В развитыхстранах кредитование потребителей и выдача ипотечных кредитов (под залогнедвижимости) относятся к разряду наиболее популярных финансовых услуг,предоставляемых банками. Данные виды кредитов помогают банку диверсифицироватьсвою клиентскую базу, привлечь депозиты и найти источники доходов, дополняющиеи компенсирующие риск по кредитам и депозитам предпринимательских фирм. Многиебанки уделяют все большее внимание потребительскому и ипотечному кредитованию сцелью избежать или ослабить воздействие экономических циклов, приводящих кпериодическому снижению объемов традиционного банковского кредитованияпредпринимательской деятельности.
4.2«Минусы» потребительского кредитования
Трудностями всвоих отношениях с банком. Вместе с тем потребительское и ипотечноекредитование имеет и существенные недостатки. Процент невозвращенных кредитовподобного рода обычно выше, чем по другим видам банковских кредитов. Ключевымифакторами, обусловливающими предоставление качественных потребительскихкредитов, выступают порядочность и чувство ответственности заемщика. Банк можетоценить их с помощью анализа кредитной истории заемщика, но в нашей странетакого рода информация имеется на очень незначительное число клиентов банка.
Существуеттакже проблема информированности населения. Потребительские кредиты хотя ипредоставляются в некоторых российских банках, но лишь немногие люди знают оних достаточно для того, чтобы ими пользоваться. Возможно, что в этом виноватысами банки – ведь люди получают чрезвычайно мало информации как о банковскихуслугах вообще, тал и о возможности получения кредита в частности.
Заключение
Кредитоспособностьклиента коммерческого банка – способность заемщика полностью и в срокрассчитаться по своим долговым обязательствам (основному долгу и процентам). Вотличие от его платежеспособности она не фиксирует неплатежи за истекший периодили на какую-то дату, а прогнозирует способность к погашению долга на ближайшуюперспективу. Уровень кредитоспособность клиента определяет степень риска банка,связанного с выдачей ссуды конкретному заемщику.
Современнаяроссийская практика кредитования индивидуальных клиентов на потребительскиецели далека от совершенства. Необходимо вести работу, как в плане объектовкредитования, так и дифференциации условий предоставления кредитов.Макроэкономическая стабилизация в целом и преодоление инфляции в частностипозволит населению шире использовать банковские кредиты для решения жизненноважных проблем.
Списоклитературы
1. www.987.su/ns107.html
2. www.987.su/ns605.html
3. http://www.elitarium.ru/2007/08/09/kak_banki_oceni
4. Современный коммерческийбанк: управление и операции. Учебник. / Под ред. Усоскина В.М. – М., «Вазар-Ферро»:2006 г.
5. Экономика и бизнес.Учебник. / Под ред. Камаева В.Д. – М.: 2005 г.
6. Официальный сервер БанкаРоссии в Интернете (http://www.cbr.ru).
7. Финансы. Денежноеобращение. Кредит: Учебник для вузов /Л.А. Дробозина, Л.П. Окунева, Л.Д. Андросоваи др.; Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.-479 с.