МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕАГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
РУБЦОВСКИЙИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
АлтГТУ им.И.И. ПОЛЗУНОВА
Гуманитарно-экономическийфакультет
Кафедра«Финансы и кредит»
Контрольнаяработа
Информационныесистемы в банковской деятельности
Выполнила:
студентка 5 курса, группы ФиК-51з
Е.А. Лепилкина
Проверила:
Штехман И. В.
Рубцовск 2010
1. Проектирование,стадии и этапы создания АИС и разработки АИТ
Автоматизированнаяинформационная система (АИС) представляет собой совокупность информации,экономико–математических методов и моделей, технических, программных,технологических средств и специалистов, предназначенную для обработкиинформации и принятия управленческих решений.
Создание АИС способствуетповышению эффективности производства экономического объекта и обеспечиваеткачество управления. Наибольшая эффективность АИС достигается при оптимизациипланов работ предприятии, фирм и отраслей, быстрой выработке оперативныхрешений, четком маневрировании материальными и финансовыми ресурсами.
Успешное функционированиечеловеко – машинных информационных систем и технологии определяет качествопроектирования.
Проектирование имеетцелью обеспечить эффективное функционирование АИС и автоматизированныхинформационных технологий со специалистами, использующими в сфере деятельностиконкретного экономического объекта ПЭВМ. Именно качественное проектированиеобеспечивает создание такой системы, которая способна функционировать припостоянном совершенствовании ее технических, программных, информационныхсоставляющих, то есть ее технологической основы, и расширять спектр реализуемыхуправленческих функции и объектов взаимодействия.
Достижение указанной целитребует последовательного выполнения следующих задач:
1) технико-экономическоеобследование и анализ производственно-хозяйственной деятельности объекта ипредмета информатизации;
2) содержательнаяпостановка задачи, ориентированной на рыночные методы хозяйствования иприменение СВТ;
3) определениепредметной области;
4) анализ состава исодержания входной и выходной информации для приложений.
5) изучениедокументации предметной области;
6) разработкаинформационно-логической модели;
7) реализацияпоставленной задачи с помощью программы Microsoft Excel;
8) разработкаорганизационно-технических рекомендаций и практических мероприятий по внедрениюрезультатов решения задачи в производственно-хозяйственную деятельностьобъекта.
Основополагающие принципысоздания АИС:
— принцип системностиявляется важнейшим при создании, функционировании и развитии АИС. Он позволяетподойти к исследуемому объекту как единому целому; выявить на этой основемногообразные типы связей между структурными элементами, обеспечивающимицелостность системы; установить направления производственно-хозяйственной деятельностисистемы и реализуемые ею конкретные функции. Системный подход предполагаетпроведение двухаспектного анализа, получившего название макроподходов имикроподходов.
— принцип развитиязаключается в том, что АИС создается с учетом возможности постоянногопополнения и обновления функции системы и видов ее обеспечений. АИС должнанаращивать свой вычислительные мощности, оснащаться новыми техническими ипрограммными средствами, быть способной постоянно расширять и обновлять кругзадач и информационный фонд, создаваемый в виде системы баз данных.
— принцип совместимостизаключается в обеспечении способности взаимодействия АИС различных видов,уровней в процессе их совместного функционирования. Реализация этого принципапозволяет, обеспечит нормальное функционирование экономических объектов,повысить эффективность управления народным хозяйством и его звеньями.
— принцип стандартизациии унификации заключается в необходимости применения типовых, унифицированных истандартизированных элементов функционирования АИС.
— принцип эффективностизаключается в достижении рационального соотношения между затратами на созданиеАИС и целевым эффектом, получаемым при ее функционировании.
Жизненный цикл – периодсоздания и использования АИС, охватывающий ее различные состояния, начиная смомента возникновения необходимости в данной автоматизированной системе изаканчивая моментом ее полного выхода из употребления у пользователей.
Жизненный цикл АИС и АИТпозволяет выделить четыре основные стадии: предпроектную, проектную, внедрениеи функционирование. От качества проектировочных работ зависит эффективностьфункционирования системы. Поэтому каждая стадия проектирования разделяется наряд этапов и предусматривает составление документации, отражающей результатыработы.
Основными работами,выполняемыми на стадиях и этапах проектирования, можно считать:
Первая стадия – предпроектное обследование:
1-й этап – сборматериалов для проектирования – формирование требований, изучение объектапроектирования разработка и выбор варианта концепции системы;
2-й этап – анализматериалов и формирование документации – создание и утверждениетехнико-экономического обоснования и технического задания на проектированиесистемы на основе анализа материалов обследования, собранных на первом этапе.
Вторая стадия – проектирование:
1-й этап – техническоепроектирование где ведется поиск наиболее рациональных проектных решении повсем аспектам разработки, создаются и описываются все компоненты системы, арезультаты работы отражаются в техническом проекте;
2-й этап – рабочеепроектирование, в процессе которого осуществляется разработка и доводкапрограмм, корректировка структуры баз данных, создание документации напоставку, установку технических средств и инструкции по эксплуатации,подготовка для каждого пользователя системы обширного инструкционногоматериала.
Третья стадия – ввод системы в действие:
1-й этап – подготовка квнедрению – установка и ввод в эксплуатацию технических средств, загрузка базданных и опытная эксплуатация программы, обучение персонала;
2-й этап – проведениеопытных испытаний всех компонентов системы перед передачей в промышленнуюэксплуатацию, обучение персонала;
3-й этап – сдача впромышленную эксплуатацию.
Четвертая стадия – промышленная эксплуатация – кромеповседневного функционирования включает сопровождение программных средств ивсего проекта, оперативное обслуживание и администрирование баз данных.Основнымдля разработки технического проекта является техническое задание. Напредприятиях, организациях средних и больших размеров, т.е. с персоналом болееполста человек, руководителю затруднительно контролировать работу всегоперсонала и, в частности, своевременно выявлять причину нарушения работы.Автоматизация производства обеспечивает ускорение обработки информации, обменаданными, увеличение качества работы. Объединение производства в одну сетьпредоставляет возможность создания автоматизированной системы функционированияпредприятия. Новая информационная система позволит быстро локализовать причинунарушения нормальной деятельности предприятия, обеспечит своевременноеинформирование о существующих проблемах.
Руководство компаниидолжно обладать всей полнотой оперативной информации о деятельностипредприятия, определять наиболее рентабельные виды продукции, гибко управлятьимеющимися финансовыми ресурсами, осуществлять непрерывное планирование ибюджетирование. Важно, чтобы ИС предприятия была максимально оптимизирована,учтена специфика производства.
Очень часто развитиеучетной системы компании происходит стихийно, не успевая за развитием бизнеса,расширением спектра предъявляемых к ней требований. Это отражается в ошибках,запаздывании информации, повышенных налоговых и финансовых рисках и, в конечномитоге, финансовых потерях.
2. Особенностиинформационного обеспечения автоматизированных банковских технологий
Современная банковская система сложиласьв нашей стране лет десять назад.
До 1988 года функционировали толькоГосударственный банк и три специализированных банка – Промстройбанк, Жилсоцбанки Агропромбанк. Всего существовало около 2,5 тысяч отделений государственныхбанков.
В конце 1988 года получили лицензии насовершение банковских операций первые коммерческие банки. Термин ‘коммерческий’по отношению к банкам условен, так как не предполагает частного характера ихдеятельности. Работа коммерческих банков регулируется Центральным банком России(ЦБР).
Важно учесть, что банковская система –это не только банки, но и кредитные учреждения (т.е. все экономическиеорганизации, которые выполняют банковские операции), а также специализированныеорганизации, не осуществляющие банковских операций, но обеспечивающихдеятельность банков и кредитных учреждений (расчетно-кассовые центры иклиринговые центры, кредитные магазины, фирмы по аудиту банков …).
Более широкой системой, куда в качествеосновной части входит банковская система, выступает экономическая системастраны. Совокупность действующих в стране банков и кредитных учреждений можетиметь одноуровневую, либо двухуровневую организацию.
Активно процессы автоматизациибанковских технологий стали проявляться в конце 80-х – начале 90-х годов.Естественным образом это было связано с банковской реформой 1989 года, когдасуществующие банки получили большую самостоятельность, и наряду с бывшимигосударственными банками на рынке банковских услуг появились новые коммерческиебанки (КБ). При этом вычислительные центры, на которых осуществлялась обработкабанковской информации, уже не могли предоставить банкам весь спектр услуг,необходимых для уменьшения рутинной работы и для анализа и прогнозированияфинансового состояния банков.
Развитие компьютерной техники иинформационных технологий позволили создать большинству банков собственныевычислительные комплексы, на базе которых были автоматизированы основныенаправления банковской деятельности .
Углубление процесса автоматизациифункционирования банковских и прочих финансовых структур сопровождаетсясовершенствованием технологии банковских операций и повышением уровней ихуправляемости. Современные информационные технологии позволяют координировать деятельностьподразделений банков, расширить межбанковские связи, комплексно решать проблемыанализа банковской деятельности. Автоматизация информационных и другихтехнологий банка содействуют улучшению качества обслуживания путем созданияавтоматизированных рабочих мест (АРМ) для специалистов всех уровней. Вавтоматизации банковских технологий находят место как простые программныепродукты, позволяющие заполнять только несколько выходных форм для отчетности,так и достаточно интеллектуальные комплексы, решающие задачи управления банком.В первом случае это традиционные системы управления базами данных (СУБД), вовтором – адаптируемые западные комплексы, являющиеся последним достижениеммировой банковской мысли.
Основное отличие отечественнойбанковской инфраструктуры информационных технологий от зарубежной, с точкизрения компьютерных платформ, ‑ более высокая степень их однородности.Под компьютерной банковской платформой понимается программно-техническоеоснащение решения банковских задач на базе новейших информационных, включающеев себя конкретную методологию ведения банковского дела на определенномпрофессиональном уровне. Использование таких платформ, в первую очередь,характерно для малых и средних банков.
Выбор банками тех или иных системавтоматизации связан с соотношением цена – надежность – производительность. Длякрупных банков фактор цены не имеет решающего значения. Крупные банки, имеющиеразнородный компьютерный парк, решают проблему собственной сетевой интеграции.Проблема усложняется при необходимости поддерживать высокоскоростной обменданными между филиалами, с клиентами, с другими банками. В этой связи банкамприходится планировать не только техническое оснащение, но и всю системнуюинфраструктуру информационной технологии.
Под инфраструктурой понимаетсясовокупность, соотношение и содержательное наполнение отдельных составляющихпроцесса автоматизации банковских технологий.
В инфраструктуре, кроме концептуальныхподходов, следует выделить пять составляющих: информационное обеспечение,техническое оснащение, программные средства, системы связи и коммуникации,системы связи, защиты и надежности.
Состав информационного обеспечения, егоорганизация определяются, прежде всего, составом задач. К наиболее традиционнымзадачам, решаемым любым банком, относится расчетно-кассовая деятельность.Автоматизация только этой деятельности может решить основные проблемысегодняшнего дня. При таком подходе банковская технология строится напрограммном продукте « Операционный день банка » (ОДБ), а внедряемый комплексзадач позволяет сотрудникам проводить анализ деятельности банка за любойпредшествующий промежуток времени. Однако, даже необходимость иметь электронныекопии банковских платежных документов требует наличия ряда дополнительныхпрограммных продуктов, имеющих традиционное названия « Касса », «Платежныепоручения » и другие.
Отличительной чертой функционированияАБС является необходимость обработки больших объемов данных в сжатые сроки. Приэтом основная тяжесть падает на операции ввода, чтения, записи, передачиданных. Это предъявляет весьма жесткие требования к производительности ОС, СУБДи средств передачи данных. Кроме того, значительные объемы информации должныбыть доступны в оперативном режиме для обеспечения возможностей анализа,прогнозирования, контроля и прочего. Поэтому базовые средства должны быть всостоянии поддерживать доступ к большим (и постоянно возрастающим) объемамданных без потери производительности.
Базовые средства используются дляобеспечения эксплуатации АБС, для разработки прикладной части программныхсредств. Базовыми являются ОС, СУБД и другие программные средства системногоназначения. В их окружение, под их действием функционируют прикладныепрограммы.
Наличие в спектре базовых средствсетевых функций является непременным атрибутом современных АБС. Сетевые функциипридают системе свойства многоуровневости и многозвенности, а такжеобеспечивают возможность объединения различных программных платформ (MS DOS,NetWare, Windows NT, Unixи другие) и, как следствие, возможность гибкого расширения и наращиваниясистемы – дополнения ее новыми рабочими системами, новыми серверами различныхклассов.
Основным свойством АБС, с точки зренияприкладных потребительских свойств, является достаточная широта функциональногонабора.
Перечень функций, реализуемых банковскойсистемой, можно разделить на две части:
-обязательные;
-дополнительные.
К первым следует отнести те направлениядеятельности, которые, как правило, имеют место в любом КБ. Выбор вторыхзависит от спеацилизации банка.
Прикладные характеристики АБС, кромефункциональных свойств, должны отвечать также требованиям интегрированности,конфигурируем ости, открытости и настраиваем ости системы.
Конфигурируем ость банковской системыозначает возможность приобретения различных конфигураций системы (минимальной споследующим расширением путей введения дополнительных модулей). При этом важноучитывать такие характеристики системы, как набор модулей и реализуемых имифункций, степень автономности модулей, наличия межмодульного взаимодействия и формыего реализации (почта между модулями, пересылка управляющих сообщений идругое), возможные конфигурации системы, ее минимальный состав, независимофункционирующие части, варианты расширения.
Интегрированная АБС, объединяющая всебанковские процессы, повышает уровень управляемости банка. Такая системаадекватно отражает все функциональные и информационные связи, существующие вбанке, обеспечивает доступ к данным любого уровня, тем самым предоставляявозможность контролировать работу банка с необходимой степенью детализации.
Открытость системы предполагает в нейналичие средств для развития и модификации. Современная методология иинструментальные программные средства даю дают такую возможность. Они получилиназвание CASE средств, позволяют автоматизировать создание исопровождение ПО. Настраиваем ость системы необходима для адаптации ктехнологии конкретного банка. Необходимость настройки и обычно возникает приустановке ЛВС в банке, но может быть и следствием технологических изменений воперациях банка. Тогда настраиваемость непосредственно граничит с открытостью.Настраиваемость предполагает возможность процедурной настройки системы:регламентацию прав пользователей, конфигурирование рабочих мест, определениенабора процедур при открытии и закрытии операционного дня и прочее.
3. Особенности АВС, используемых в российских банках
Автоматизация банковских технологий внашей стране прошла несколько этапов своего развития.
Первоначально это были достаточнопростые программные продукты, которые автоматизировали отдельные аспектыбанковской деятельности на базе традиционных СУБД.
Процесс автоматизации банковскихтехнологий перешел на новый этап в конце 80-х начале 90-х годов. Это напрямуюсвязано с банковской реформой 1989 года, когда на рынке банковских услуг появилиськоммерческие банки (КБ).
С развитием финансового и фондовогорынков сфера деятельности КБ расширялась, возрос и объем перерабатываемойинформации.
В новых условиях стал неизбежным переходк комплексной автоматизации банковской деятельности.
В силу различия банков по размерам,структуре, используемой методологии, т.е. всех тех параметров, которые, впервую очередь, характеризуют банк как объект приложения информационныхтехнологий, расширился круг используемых ими АБС.
Выбор банками тех или иных системавтоматизации связан, как правило, с соотношением цена – надежность –производительность.
Многим банкам, имеющим разнородныйкомпьютерный парк, широкую сеть филиалов и отделений, приходится решатьпроблему не только собственной сетевой интеграции, но переходить напланирование всей системной инфраструктуры информационной технологии.
В инфраструктуре следует выделить пятьсоставляющих:
-информационное обеспечение;
-техническое оснащение;
-программные средства;
-системы связи и коммуникации(внутренние и внешние);
-системы безопасности, защиты инадежности.
Состав информационного обеспечения, егоорганизация определяются составом поставленных перед банком задач. Ктрадиционным для любого банка задачам относится операционная(расчетно-кассовая) деятельность. Автоматизация этого участка работы можетрешить многие проблемы большинства малых и средних банков на сегодняшний день.При таком подходе банковская технология строится на программном продукте«Операционный день банка» (ОДБ). Он включает в себя такие программы, как«Ведение банковских договоров», «Платежные поручения», «Касса», «Ведениенеторговых операций», «Ведение переводных операций» и другие.
Для обеспечения комплексностиавтоматизации банковской деятельности требуется ряд важных программных средств,позволяющих оценить состояние банка на любой момент времени, вести скоростнойобмен информацией со своими филиалами и отделениями, а также с другими банками,осуществлять разноску сумм по корреспондентским счетам, их обработку и другиефункции. Сюда можно отнести так называемую систему «Клиент‑банк», дающуювозможность клиенту банка осуществлять платежи и проводить другие операции,минуя операциониста и не выходя из своего офиса.
Важным традиционным направлениембанковской деятельности является кредитование, приносящее, как правило, до 75%дохода банка. Автоматизация этой сферы деятельности позволяет не только вестиавтоматизированный контроль за прохождением платежей, но и, что наиболее важно,прогнозировать состояние банка как с точки зрения получения денег, так и попредстоящем выплатам по привлеченным средствам.
Кроме традиционных направлений вкомплексную систему организации деятельности органично должно входить решениетаких задач, как автоматизация работы с ценными бумагами, дилинг, биржевыеоперации, организация межбанковского обмена электронными копиями документов,аналитическая оценка деятельности банка и его клиентов и многие другие.
Решение комплексных задач автоматизациивозможно лишь с привлечением современных программно‑аппаратных средств.Поэтому сейчас наметилась тенденция приобретения банками мощных компьютеров иразвитого ПО. Наряду с этим, банки активно разрабатывают собственное ПО.Расширяется использование банками сетевых технологий.
Сравнительная оценка банковских системиз-за их разнородности является сложным процессом. Она включает оценкуархитектуры систем, базовых программных средств (от MSDOS до Unix), функциональных возможностей.
Недолгая история развития отечественныхбанковских систем показывает, что в функциональном плане в целом, онисоответствуют развитию банковского дела в стране. Большинство эксплуатируемых внастоящее время систем являются DOS‑комплексами. Несмотряна недостатки такого рода систем они функционируют в большинстве банков.
Раскроем существо этих недостатков.
Прежде всего недостаточнаяпроизводительность, невозможность поддержания больших объемов данных, хотякачество системы может быть улучшено путем замены сервера сети на более мощный(например TRICORD).
Другим существенным недостатком являетсяневозможность обеспечения безопасности данных на должном уровне. Эта проблема вряде случаев может быть устранена организационно-техническими методами:установкой источников бесперебойного питания, тщательным соблюдением регламентасистемных работ, персональным контролем использования вычислительных средств.
Отрицательным фактором может бытьпризнана также ограниченность архитектуры средств. Эта проблема возникает,когда для реализации тех или иных банковских операций необходимо обеспечитьвзаимодействие нескольких протяженных во времени процессов. В рамках DOSэта проблема обычно решается выделением под каждый процесс станции локальнойсети. Такое решение может иметь ограничения.
Как правило, недостатки DOS‑комплексовпроявляются на этапе перехода банка в класс выше среднего. DOS‑системыпокрывают сегодняшние потребности многих малых и средних банков, являясьприемлемым компромиссом малой стоимости и ограниченных возможностей. Этисистемы отражают средний уровень развития банковской практики в стране.
В качестве ступени, следующей за DOS– комплексами, можно рассматривать системы, работающие под ОС Windows. Наибольшую эффективность имеют системы построенные в архитектуре«клиент‑ сервер», в рамках «Novell Net Ware».
Под сервером при этом понимаетсялогическая процедура, которое обеспечивает обслуживание поступающих к немузапросов. Клиентами сервера являются процессоры ПЭВМ, посылающие серверузапросы на тот или иной вид обслуживания. Задачей клиента является установлениесвязи с сервером, формирование запроса конкретного вида на обслуживание,получение результатов и подтверждения процесса обслуживания.
Связь между клиентом и сервером вконкретной банковской системе может быть реализована различными способами: спомощью локальной или глобальной или вычислительной сети, путем примененияпоименованных каналов, совместно используемой «памяти» системы, установлениемсвязи между задачами, посредством стандартных протоколов обмена и т.д. Примеромтехнологии с архитектурой «клиент – сервер» являются сетевые базы данных среализацией стандартного языка запросов SQL.
«Клиент – сервер» включает в себя дватипа процессоров: клиентские, исполняемые под управлением DOS(или другой ОС), на рабочей станции, и серверный, в качестве которого можетвыступать «Btrieve»Record Manager насетевом сервере. Клиент, процессоры на рабочих станциях, вырабатывают запросы кбазе данных, которые поступают в сервер «NetWare» и обрабатываются в программе «Btrieve». При этом рабочие станции только формируют запрос и получают ответ, авсе процессы обработки информации в базе данных осуществляются на сервере впрограмме «Btrieve».
Задание 1. Выполнить решение задачи средствамиExcel.
Сопоставить доходностьакций по уровню дивидендов за 2004 год по отдельным эмитентам. Исходные данныезадачи следующие:
· номинал акции(NA)
· цена продажи (CP)
· дивиденды,объявленные в расчете на год (Div).
1. В результатерешения задачи должен быть сформирован следующий документ:
Доходность акций поуровню дивидендовЭмитент
Номинал
акции
(в руб.)
Цена
продажи (в руб). Дивиденды, объявленные в расчете на год
Доходность по
дивидендам NA CP в % Div в руб. DivR к номиналу DN Фактическая DF КБ Возрождение 20000 17780 400 Инкомбанк 20000 22900 400 Торибанк 1000 5600 320 Промстройбанк 2000 3015 653 КБ Москва 1000 3482 736 Уникомбанк 1000 2000 325 КБ Олемар 50000 57050 360 СКБ банк 1000 1200 153
Формулы для расчетавыходных показателей имеют следующий вид:
DivR(i)=NA(i)*Div(i);
DN(i)= Div(i);
DF(i)=DivR(i)/CP(i),
где i=[1,N], Nчисло рассматриваемых эмитентов.
2. В выходномдокументе отсортировать записи в порядке возрастания фактической доходности подивидендам.
3. Выполнитьфильтрацию таблицы, выбрав из нее только тех эмитентов, фактическая доходностькоторых больше средней по таблице. Результаты фильтрации поместить в новый документ,включив в него следующие графы:
· Эмитент;
· Номинал акции;
· Цена продажи;
· Доходность подивидендам фактическая.
4. Построить наотдельном рабочем листе Excel круговую диаграмму, отражающую фактическуюдоходность по дивидендам каждого эмитента в виде соответствующего сектора. Награфике показать значения доходности, вывести легенду и название графика Анализфактической доходности акций по уровню дивидендов.
5. Построить нановом рабочем листе Excel смешанную диаграмму, в которой представить в видегистограмм значения номиналов и цены продажи акций каждого эмитента, а их фактическуюдоходность показать в виде линейного графика на той же диаграмме. Вывестилегенду и название графика Анализ доходности акций различных эмитентов.
6. На основанииисходного документа Доходность акций по уровню дивидендов рассчитать следующиезначения:
· средняя ценапродажи акций по всем эмитентам
· максимальная ценапродажи акций, наименование соответствующего эмитента;
· максимальная фактическаядоходность акций, по уровню дивидендов, наименование соответствующего эмитента;
· минимальнаяфактическая доходность акций, по уровню дивидендов, наименованиесоответствующего эмитента.
7. Результатырасчетов оформить в виде следующего документа.