--PAGE_BREAK--2. Косвенные (результирующие) индексы, характеризующие условия банковской деятельности опосредованно, по конечным результатам, на которые воздействует значительное число факторов, не поддающихся индивидуальному учету:
o индекс количества филиалов. Свидетельствует о сравнительной легкости открытия и функционирования банковских филиалов на рассматриваемой территории;
o индекс доли кредитных операций в банковских активах. Показывает специализацию и качественный уровень развития банковской системы рассматриваемого региона (чем индекс ниже, тем выше уровень специализации);
o индекс динамики реальных активов. Характеризует общую тенденцию развития банковской системы данной территории (чем он выше, тем «сильнее» и перспективнее местные банки, и местная банковская система, следовательно, более привлекательна рассматриваемая территория с точки зрения создания новых филиалов).
Третий уровень- индекс сравнительной привлекательности условий банковской деятельности. Является итоговым сравнительным индексом привлекательности условий банковской деятельности и рассчитывается по следующей формуле:
QUOTE =, (1.1)
где QUOTE
QUOTE
QUOTE
QUOTE QUOTE
QUOTE
QUOTE
Четвертый уровень – удельные показатели развития банковской ситемы.
1. Характеризует деятельность банка относительно количества населения:
/> величина банковских активов, приходящихся на 100 тысяч человек. Показатель получен путем деления величины банковских активов региона на количество его населения. Отражает масштаб операций местных банков и одновременно степень их ориентации на денежные ресурсы населения;
/> количество банковских учреждений, приходящихся на 100 тысяч человек. Данный показатель получен делением числа банковских учреждений региона на количество его населения. Отражает степень удовлетворения потребностей населения банковским обслуживанием в предложении примерной однородности услуг, предоставляемых банковскими учреждениями. Последнее допущение правильно лишь при развитой банковской системе в связи с чем в настоящее время показатель может иметь в лучшем случае вспомогательное значение.
2. Применяются при характеристике числа банковских учреждений региона:
/> величина банковских активов, приходящихся на один банк региона. Показатель рассчитывается как частное от деления величины банковских активов на число банков региона и выражает уровень концентрации банковских активов. Показатель характеризует конкретную борьбу на общероссийском уровне, так как показатель актива характеризует деятельность банка без учета территориальных рамок.
3. Характеризует величину активов и банковских учреждений на 1 млрд. руб. доходов населения:
/> величина активов на 1 млрд. руб. доходов населения. Характеризует, насколько эффективно используются банками региона его финансовые потоки (максимально эффективное использование – превращение их трамплин для освоения новых регионов);
/> количество банковских учреждений на 1 млрд. руб. доходов населения. Характеризует уровень банковской конкуренции. Индекс этого показателя является обратным показателем к индексу концентрации финансовых потоков. [2,285]
Показателями, характеризующими уровень ликвидности банка, являются следующие.
Коэффициент ограничения обязательств банка ( QUOTE ). Он рассчитывается по формуле:
то есть отношением капитала (К) к обязательствам (О).
Для коммерческих банков, созданных на базе специализированных государственных банков, коэффициент QUOTE =1:25, то есть обязательства банка могут в 25 раз превышать его капитал. [3,77]
Центральный банк установил ряд оценочных показателей, с помощью которых регулируются активные и пассивные операции банков в интересах поддержания уровня ликвидности их баланса.
QUOTE коэффициент обеспеченности кредитов вкладами. Исчисляется как отношение сумму кредитов (Р) к сумме расчетных, текущих счетов, вкладов и депозитов (С):
Данный коэффициент показывает, насколько доходные рискованные активы покрытые вкладами.
Следующим важным показателем является коэффициент обеспеченности ликвидными активами вкладов. Рассчитывается путем деления суммы ликвидных активов (ЛА) к сумме расчетных, текущих счетов, вкладов и депозитов (С):
Этот коэффициент рекомендуется поддерживать коммерческим банкам, созданным на базе специализированных банков на уровне не ниже 0,2; прочим коммерческим организациям – не ниже 0,5.
QUOTE доля ликвидных активов в общей сумме активов. Определяется соотношением ликвидных активов (ЛА) и общей суммы активов.
Максимальный размер на одного заемщика определяется коэффициентом QUOTE :
Где Р – размер риска
Рентабельность коммерческого банка – один из основных стоимостных показателей, характеризующих эффективность банковской деятельности.
Основным показателем доходности банка является показатель, отражающий отдачу собственного капитала:
1.4 Система абсолютных, относительных и средних величин банковской статистики
Абсолютные величины отражают физические размеры изучаемых статистических процессов и явлений, а именно их массу, площадь, объем, протяженность, временные характеристики, а также могут представлять объем совокупности, т.е. число составляющих ее единиц. Абсолютные статистические показатели всегда являются именованными числами и могут выражаться в натуральных, стоимостных или трудовых единицах измерения.
Относительные величины представляют собой результат деления абсолютного показателя на другой и выражают соотношение между количественными характеристиками социально-экономических процессов и явлений.
Относительные статистические величины подразделяются на следующие виды:
/> динамики;
/> расчетного задания;
/> выполнения расчетного задания;
/> структуры;
/> координации;
/> интенсивности уровня экономического развития, сравнения.
Относительная величина динамики (ОВД) – отношение уровня исследуемого процесса или явления за данный период времени (по состоянию на данный момент времени) и к уровню этого же процесса или явления в прошлом:
Относительная величина расчетного задания (ОВРЗ) – отношение величины расчетного задания на период к достигнутой величине прошлого периода:
Относительная величина выполнения расчетного задания (ОВВРЗ) – отношение величины, достигнутой в отчетном периоде, к величине расчетного задания:
Относительная величина структуры (ОВС) – соотношение структурных частей изучаемого объекта и их целого:
Относительная величина координации (ОВК) – отношение одной части совокупности к другой части этой же совокупности:
Относительная величина интенсивности (ОВИ) характеризует степень распространения изучаемого процесса или явления и представляет собой отношение исследуемого показателя к размеру присущей ему среды:
Разновидностью относительной величины интенсивности является относительная величина уровня экономического развития, характеризующая производство продукции в расчете на душу населения и играющая важную роль в оценке развития экономики государства.
Относительная величина сравнения (ОВСР) – соотношение одного и того же абсолютного показателя, характеризующего разные объекты:
QUOTE [3,63]
1.5 Основные статистические показатели
Основными статистическими показателями являются средние величины и показатели вариации.
Средняя величина – обобщающий показатель, характеризующий типичный уровень явления в конкретных условиях места и времени, отражающий величину варьируемого признака в расчете на единицу качественно однородной совокупности.
Средний показатель отражает то общее, что характерно для всех единиц изучаемой совокупности, но в то же время он игнорирует их индивидуальные различия.
Различают степенные средние величины и структурные средние величины.
В данной курсовой работе будут использованы структурные средние величины. К структурным средним величинам относятся:
/> Мода;
/> Медиана.
Мода ( QUOTE значение случайной величины, встречающейся с наибольшей вероятностью в дискретном вариационном ряду.
QUOTE , (2.6)
где
начальная (нижняя) граница модального интервала;
QUOTE величина модального интервала;
QUOTE количество частот, соответствующее модальному интервалу;
QUOTE количество частот, соответствующее предшествующему модальному интервалу;
QUOTE количество частот, последующее за модальным интервалом.
Медиана( QUOTE вариант, который находится в середине вариационного ряда и делит ряд на две равные части.
QUOTE , (2.7) где
QUOTE начальная (нижняя) граница медианы;
QUOTE количество частот, соответствующее медианному интервалу;
QUOTE сумма накопленных частот, предшествующих медианному интервалу.
Вариация – различия в значениях какого-либо признака у разных единиц данной совокупности в один и тот же период или момент времени.
Возникает в результате того, что индивидуальные значения признака складываются под совокупным влиянием разнообразных факторов, которые по разному сочетаются в каждом конкретном случае.
Показатели вариации:
1. Абсолютные показатели:
/> Размах вариации: QUOTE (2.8)
/> Среднее линейное отклонение – средняя арифметическая, абсолютных отклонений отдельных вариантов от их средней арифметической: QUOTE (2.8)
/> Дисперсия – средний квадрат отклонений от средних величин:
QUOTE (2.9)
/> Среднее квадратичное отклонение:
QUOTE (2.9)
2. Относительные показатели:
/> Коэффициент осцилляции: QUOTE (3.1)
/> Линейный коэффициент вариации: QUOTE (3.2)
/> Коэффициент вариации: QUOTE . Коэффициент вариации дает характеристику однородности совокупности. При этом совокупность считается количественно однородной, если коэффициент вариации не превышает 33 QUOTE .
2. Статистический анализ банковской деятельности в России
2.1 Группировка и расчет основных статистических показателей
Для статистического анализа банковской деятельности произведем типологическую, структурную и аналитическую группировку.
В качестве группировочного признака возьмем собственный капитал.
Таблица 1. Группировка банков по размеру собственного капитала банков России (по состоянию на 01.01.03, млн. руб.) [11,393]
№
Название банка
Капитал
Чистые активы
Прибыль
1
Банк Москвы
10563
90332
1011
2
Глобэкс
10389
16578
242
3
МДМ-банк
8165
79471
145
4
Росбанк
8135
63368
1685
5
Уралсиб
7301
43129
934
6
Ситибанк
6868
57821
2635
7
Петрокоммерц
6424
30978
1372
8
Никойл
6412
22311
502
9
Национальный резервный банк
5400
16068
1463
10
Российский банк развития
5196
6588
570
11
Международный московский банк
5170
74104
1222
12
Доверительный и инвестиционный банк
5153
31627
2173
13
Промышленно-строительный банк
4467
46331
1845
14
Номос-банк
4357
19422
215
15
Россельхозбанк
4033
9203
336
16
Собинбанк
3917
14251
18
17
Еврофинанс
3896
23787
794
18
Менатеп Санкт-Петербург
3660
37528
694
19
Гута-Банк
3621
23779
82
20
Райффайзенбанк
3564
40297
1405
Таблица 2. Типологическая группировка коммерческих банков по величине капитала на 01.01.03:
№
Группа банков по величине капитала
Число банков
Капитал
Чистые
активы
Прибыль
1
3564–3914
4
14741
126021
2975
2
3914–4264
2
7950
23450
354
3
4264–4614
2
8824
65753
2060
4
4614–4964
0
0
0
0
5
4964–5314
3
15519
112319
5240
6
5314–5664
1
5400
16068
1463
7
5664–6014
0
0
0
0
8
6014–6364
0
0
0
0
9
6364–6714
2
12836
53289
1874
10
6714–7064
1
6868
57821
2635
11
7064–7414
1
7301
43129
934
12
7414–7764
0
0
0
0
13
7764–8114
0
0
0
0
14
8114–8464
2
16300
142839
1830
15
8464–8814
0
0
0
0
16
8814–9164
0
0
0
0
17
9164–9514
0
0
0
0
18
9514–9864
0
0
0
0
19
9864–102241
0
0
0
0
20
10241–10564
2
31515
106910
1253
Итого
20
127254
747599
20618
Вывод: преобладают малые банки, величина капитала которых от 3564–3914, общая сумма капитала которых составляет 14741, чистых активов-126021 и прибыль равна 2975.
Таблица 2. Структурная группировка коммерческих банков
№
Группировка
банков по
величине
капитала
Число
Банков
в%
Капитал
в%
Чистые
активы
в%
Прибыль
в%
1
3564–3914
20
11,6
16,9
14,42
2
3914–4264
10
6,2
3,13
1,71
3
4264–4614
10
6,9
8,8
10
4
4614–1964
0
0
0
0
5
4964–5314
15
12,2
15,02
25,41
6
5314–5664
5
4,2
2,14
7,09
7
5664–6014
0
0
0
0
8
6014–6364
10
10,1
7,12
9,1
9
6364–6714
5
5,4
7,73
12,8
10
6714–7064
5
5,7
5,8
4,53
11
7064–7414
0
0
0
0
12
7414–7764
0
0
0
0
13
7764–8114
0
0
0
0
14
8114–8464
10
12,8
19,1
8,87
15
8464–8814
0
0
0
0
16
8814–9164
0
0
0
0
17
9164–9514
0
0
0
0
18
9514–9864
0
0
0
0
19
9864–10241
0
0
0
0
20
10241–10564
10
24,8
14,3
6,07
Итого:
100
100
100
100
продолжение
--PAGE_BREAK--