ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ ЦІН
1.1 Поняттяціни,її види та функції
1.2 Системапоказників статистики цін та методика їх побудови
1.3 Джереластатистичних даних про ціни
РОЗДІЛ 2МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДО СТАТИСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ ТА ПОБУДОВИ ПРОГНОЗНИХ МОДЕЛЕЙІНДЕКСІВ ЦІН
2.1 Характеристикачасових рядів, структура та підходи до статистичного вивчення
2.2 Метод сезонноїдекомпозиції як основа статистичного вивчення часових рядів
2.3 МетодХольта-Вінтерса як основа статистичного прогнозування індексів цін
РОЗДІЛ 3СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІН НА ПРОМИСЛОВУ ПРОДУКЦІЮ У ЛЬВІВСЬКІЙОБЛАСТІ
3.1 Статистичнийаналіз цін виробників промислової продукції у Львівській області
3.2 Моделюваннята прогнозування динаміки споживчих цін у Львівській області
3.3 Моделюваннята прогнозування динаміки цін на промислову продукцію у Львівській області
3.4Транскордонніпорівняння динаміки цін виробників промислової продукції Львівщини та Польщі(Підкарпатського воєводства)
ВИСНОВКИ
СПИСОКВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
ВСТУП
Актуальність дослідження.В умовах переходу України до ринкових відносин відбувається оновлення методологічнихі практичних засад державного регулювання економіки. Засобами регулювання,складовими якого є прогнозування, програмування, стимулювання та контроль, урозвинених країнах здійснюється координація державних управлінських рішень іраціонально розподіляються ресурси виробництва не тільки за галузевою,територіальною, а ще і за часовою ознакою.
Неефективне використанняіснуючого потенціалу виробничої сфери України протягом останнього десятиріччяхарактеризується постійним зниженням чисельності зайнятих, зношенням виробничихфондів, виникненням диспропорцій у структурі валового випуску продукції. Саметому для невідкладного вирішення низки взаємопов'язаних поточних іперспективних завдань оснащеності основним капіталом, нарощування інвестицій,збільшення доданої вартості, підвищення якісного рівня продукції, актуальнедослідження теоретичних і практичних питань прогнозування розвитку виробництва.
Аспекти прогнозуваннядостатньо висвітлюються у працях зарубіжних і вітчизняних вчених. Вагомийвнесок у створенні теоретико-практичної наукової бази економічногопрограмування та прогнозування належить академікам Геєцу В.М., Лукінову І.І.,вченим-економістам Беседіну В.Ф., Гончарову Ю.В., Євдокимовій І.М., КрючковійІ.В., Панасюку Б.Я., Пашуті М.Т., Савченку А.Г., Якубовському М. М. та іншим.
Водночас, прискоренняструктурних перетворень, перехід від етапу спаду до етапу зростання, значнийвплив виробничої сфери на розвиток економіки, змушує проводити оновлення йрозширення методологічних засад регулювання розвитку промисловості як назагальнодержавному, так і на галузевому рівні. Вдосконалення методичногозабезпечення прогнозування основних показників розвитку промисловості вгалузевому розрізі є нагальною потребою для виявлення позитивних і негативнихміжгалузевих пропорцій й тенденцій, обґрунтування доцільних напрямків тазаходів розвитку економіки.
Мета і задачі дослідження. Метоюмагістерського дослідження є розробка методів і моделей прогнозування цін впромисловості для підвищення ефективності управлінських рішень при розробціпромислової політики завдяки вдосконаленню макроекономічної та галузевоїструктури у середньостроковому періоді. Відповідно до мети дослідження в роботібули поставлені і послідовно вирішені такі задачі:
· визначення ролі і місця методів та важелів державногорегулювання промисловості в умовах структурних перетворень наосновіпрогнозування й програмування;
· адаптація універсальних економіко-математичних методів імоделей для прогнозування розвитку промисловості України;
· обґрунтування основних напрямківефективноїпромислової політики Львівської обл. насередньострокову перспективу.
Предметомдослідження єтеоретичні, методичні і практичні питанняпрогнозування і моделювання розвиткупромисловості для потреб державного регулювання.
Об'єктомдослідженняє стан і динаміка цін промислової продукції Львівської обл. у галузевомурозрізі.
Наукова новизнароботи.Найбільшсуттєвими науковими результатами дипломної роботи є такі важливі й новіположення:
· запропоновано комплексний підхід до реалізації регуляторноїфункції держави на перспективу в прямий і не прямий спосіб за допомогою синтезуметодичних принципів нормативного прогнозування – черезекзогенне завдання і контроль стану важливіших макроорієнтирів, та пошуковогопрогнозування – в якості інформативнихорієнтирів основних показників розвитку промисловості України в галузевомурозрізі;
· розроблено методику прогнозування динамікицін в промисловості Львівськоїобласті, суть якої полягає в проведеннідопрогнозного логічного і кореляційного аналізу міжрезультатами й факторами виробництва; здійсненні економіко-математичнихрозрахунків з використанням запропонованої модифікаціївиробничої функції та трендових моделей; проведенні оцінкиочікуваних результатів прогнозу через економічний аналізотриманих негативних й позитивних тенденцій;
· встановлено, що вибірекономіко-математичних моделей для потреб прогнозування розвитку галузейпромисловості визначається в першу чергу призначенням та рівнем регулювання.Для цього придатні як формалізовані (екстраполяція, моделювання) моделі так інеформалізовані (експертні оцінки). В роботі використанаадаптивнв модель Хольта-Вінтерса;.
· побудовано, на основі розробленого модельного апарату,середньостроковий прогноз динаміки цін напромислову продукцію та динаміки споживчих цін до 2009 року.
Практичне значеннянаукових результатів дослідження полягає вможливості розв'язання значної прикладної проблеми прогнозування перспективногостану промисловості Львівщини у галузевому розрізі, дослідити передумови іфактори економічного зростання. Врахування одержаних результатів прогнозу прирозробці промислової політики на регіональному рівні дає змогу посилитиобґрунтування напрямків розвитку промисловості на середньостроковий період,застосувати заходи для покращення макроекономічної і галузевої структури.
Структурамагістерської роботи. Обсяг магістерськоїстановить 106 сторінок машинописного тексту, в тому числі 26 таблиць, 30рисунків, список використаних джерел нараховує 64 найменувань.
РОЗДІЛ1ТЕОРЕТИЧНІЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ ЦІН
1.1 Поняття ціни, її види та функції
Ціна – економічне поняття, існування і важливість якого нікому нетреба пояснювати і доводити. З дитячих років, як тільки людині доводитьсяспостерігати або самому брати участь в покупці, він на побутовому рівнісприймає, що таке ціна і яку роль вона грає в його житті і житті інших людей.
Висока ціна означає, що річ дорога і її покупка вимагає великихгрошових витрат, низька ціна означає дешевизну і менше навантаження на кишенюпокупця. Проте ціна, а точніше, ціни, вся їх сукупність є не тількиіндивідуальною, соціальною категорією. Вони регулюють як окремі покупки іпродажі товарів споживачам, так і економічні процеси в цілому, включаючивиробництво, розподіл товарів, обмін або споживання благ, надання послуг. Тутвже всі ціни, разом узяті, з урахуванням їх формування і зміни діють якзагальний, єдиний, цілісний ціновий механізм.
Ця функція цін і їх взаємодія на економіку в масштабах не тількиособи і сім'ї, але і підприємства, галузі, території, країни значно меншевідомі обивателеві.
Далеко не всі знають, що під єдиним поняттям «ціна» розумієтьсябезліч різновидів цін, включаючи опт, роздрібні, регульовані, договірні, вільніринкові, державні, контрактні, прогнозні, проектні, лімітні, світові і рядінших.
Будучи широко споживаними в економіці будь-якого типу (централізованою,ринковою, змішаною), ціни формуються і діють в різних економіках по-різному.Відповідно до комуністичної чисто розподільною доктриною економіка взагалі можеобійтися без грошей, а отже, і без цін, тоді як ринкова економіка без цін стаєбезглуздою.
Ціни, поза сумнівом, є тонким, гнучким інструментом і в той же часзадоволений могутній важіль управління економікою, хоча їх реальні можливостідії на економіку взагалі і на рівень життя зокрема набагато менше надій, щопокладаються на ціни, на ціновий механізм людьми. У директивно керованійекономіці ціни використовуються як зовнішній регулятор, інструмент дії з бокууряду, тоді як в ринковій вони утворюють частину системи саморегулювання.
У ціновому механізмі слід розрізняти і виділяти двівзаємодіючі частини. Це, з одного боку, самі ціни, їх види, структура,величина, динаміка зміни і, з іншої – ціноутворення як спосіб, правилавстановлення, формування нових цін і зміни тих, що діють.
Ціноутворення, з яким люди знайомі значно менше, чим зцінами, виступає активно, задаючою частиною всього цінового механізму. Воно,власне, і зумовлює величину ціни. Але найчастіше ціноутворення від насприховано, а ціни ми бачимо наяву. Ціни і ціноутворення складають в своїйєдності ціновий механізм.
Під загальною широко поширеною назвою «ціна» розумієтьсякомплекс економічних понять, що входить в єдину синтетичну систему. Реально підодним найменуванням «ціна» існує, як згадувалося вищим, безліч її видів, щорозрізняються між собою призначенням, областю застосування, способомформування.
Дати загальне, єдине визначення поняття «ціна» так жескладно, як знайти загальну дефініцію терміну «гроша». Тим більше що ці поняттятісно зв'язані між собою і що термін «ціна» похідний від слова «гроші». Дляспоживача, покупця таке твердження може показатися дивним. З позиції покупця,що набуває товарів за певними цінами, все представляється гранично ясним. Дляпокупця ціна – це кількість грошей, яка йому доводиться платити за одиницютовару, за річ, за послугу. Для продавця – це кількість грошових одиниць, якуможна отримати за річ, що продається. В принципі, ці природні, емпіричнівизначення цілком коректні.
Проте подібні прості визначення не дають ключ до розуміння,який повинна бути ціна, як вона зароджується, як діє ціновий механізм.
Просте спостереження окремих цін і навіть покупки за цимицінами народжують скоріше емоційне, чим об'єктивно-наукове сприйняття. Убуденній свідомості найчастіше народжується не тільки приватне, вузьке, але іспотворене бачення ціни.
Тому нам належить глибше вникнути в суть поняття «ціна»,розглянути різноманітні види і функції цін, вивчити механізм формування цін,способи їх визначення.
Ціна, як і гроші, є історична категорія, що виникла ісформувалася в процесі зародження і розвитку обміну. Вже в ході простогонатурального обміну доводиться по суті використовувати ціни як обмінніпропорції, що забезпечують еквівалентність обміну. Коли стародавній каменетесобмінював одну кам'яну сокиру на два горщики гончаря, він виходив з того, щоціна горщика рівна половині сокири. Це були своєрідні товарні ціни, щовиявляються в пропорціях обміну. Така ціна ще не універсальна і виражена длякожної із сторін, що обмінюються, в різних одиницях.
Поява товарних, а потім металевих і паперових грошей породиломожливість виражати ціну в одних і тих же одиницях товарного еквівалента,використовуваного як засіб платежу. Тепер уже і продавець і покупець бачать вціні товару кількість грошових одиниць, яку можна отримати або доводитьсяплатити за одиницю товару.
Грошова ціна розставляє, здавалося б, все по своїх місцях.Але виникає нова, цього разу, мабуть, вічна проблема: «Скільки ж грошовиходиниць того або іншого вигляду слід платити за одиницю того або іншоготовару?» Коротше кажучи, довелося задуматися про спосіб визначення ціни. І самепоняття ціни як пропорції обміну попало під сильний вплив методів їївстановлення, тобто механізм.
Про ціни стали говорити і писати не стільки з позицій їх сутіі призначення, скільки з погляду способів їх формування, визначення.
Сприйняття ціни все більш асоціювалося з епітетами,супроводжуючими це слово: «державна», «ринкова», «тверда», «договірна» і томуподібними. Сенс ціни так чи інакше зв'язується з ціноутворюючими чинниками, щовпливають на її величину.
Доцільно розділяти два підходи до формування цін: ринковий івиробничий (витратний). При першому підході визначальним чинником ціноутворенняє кон'юнктура ринку, попит і пропозиція товару. При другому – в основувстановлення ціни товару кладуться виробничі витрати, перш за все трудові,пов'язані із створенням, випуском товару.
В рамках ринкового підходу прийнятно наступне визначення:
Ціна – це форма виразу цінності благ, що виявляється впроцесі їх обміну.
У такому формулюванні виділяються два основні акценти.По-перше, підкреслюється безпосередній зв'язок ціни товару з цінністю,корисністю, якою він володіє як об'єкт споживання. По-друге, згідно такомутрактуванню ціна товару виявляється як економічна суть тільки в умовах йогообміну на гроші або інший товар. Отже поза ринком, без купівлі-продажу про цінуговорити не доводиться, ціну здатний встановити тільки ринок.
Інші позиції відносно суті ціни властиві виробничому підходу,що спирається на зв'язок цін з чинниками, – виробництва в цілому і з головнимчинником – працею. Для такого підходу типове наступне формулювання:
Ціна є грошовий вираз вартості товару.
У такому визначенні центр тяжіння перенесений на поняття«вартість».
Згідно трудової теорії вартості, що бере почало в працях А.Смита і Д.
Рікардо і розвиненою потім До. Марксом, вартість визначаєтьсявитратами праці на виробництво товару, тобто має трудову природу. Щоб обійтичисленні труднощі кількісного вимірювання вартості в її трудовому сприйнятті,К. Маркс вимушений був ввести поняття «Абстрактна і конкретна праця»,«суспільно необхідні витрати праці», але при цьому вартість продовжувалазалишатися теоретичною категорією.
Практичний зв'язок між вартістю і ціною був прокладений задопомогою застосування витратного принципу, в рамках якого величина цінивизначається за допомогою зміни сумарних витрат всіх чинників на виробництвоодиниці товару в грошовому виразі, іменованих витратами виробництва, тобто цінарівна середнім витратам. Збільшення до витрат певної величини прибуткуприводить до встановлення шуканої ціни.
Доводиться відзначати, що «вартісний» підхід до ціни в йоготрудовому трактуванні володіє природною обмеженістю унаслідок застосовностітільки до продуктів праці. На підставі цього підходу не представляєтьсяможливим встановлювати ціни предметів, речей, що не є результатами людськоїпраці, скажімо, землі, природних багатств. В рамках виробничого підходувважається, що вони не володіють трудовою, міновою вартістю і, отже, ціною.
Ще один спосіб проникнення в суть цін полягає у вивченні їхфункцій, що характеризують роль, яку ціни грають в економіці. При цьому требамати на увазі, що функції цін і способи їх реалізації розрізняються залежно відприроди того економічного середовища, в якому діють, використовуються ціни.Перш за все є на увазі відмінність дії цінового механізму в економіціцентралізовано-державного і ринкового типу.
Функція ціни є зовнішнім проявом її внутрішнього змісту. До функцій ціни може бутивіднесено тільки те, що характерно для кожної конкретної ціни без винятку.
1. Облікова функція. Визначається самою суттю ціни, тобто, будучигрошовим вираженням вартості, ціни показують скільки коштує суспільствузадоволення конкретної потреби в тій чи іншій продукції. Ціна вимірює, скількивитрачено праці, сировини, матеріалів, що комплектують вироби, на виготовленнятовару, характеризує, з якою ефективністю використовується праця. Насамкінецьціна показує не тільки величину сукупних витрат виробництва та обігу товарів, ай розмір прибутку.
Основний принцип обліку витрат полягає в тому, що принципи йметоди обліку витрат, які застосовуються на підприємстві, повинні відповідатийого організаційній та управлінській структурі, номенклатурі товарів, щовипускаються, технології виробництва й формам зв’язків із ринком.
2. Стимулююча функція. Її значення виявляється у впливі навиробництво та споживання різних товарів. Ціна стимулює виробника через рівеньвкладеного в неї прибутку. У результаті ціни сприяють чи перешкоджаютьзростанню випуску й споживання різних товарів. Стимулювання відбувається шляхомпідвищення частки прибутку в ціні, надбавок і знижок з основної ціни.Стимулюючу функцію має така ринкова ціна, яка дозволяє виробнику вигіднопродавати свій товар. Стосовно даної функції ефективнішими є ціни, що даютьбільш високий прибуток порівняно з цінами на інші товари. Стимулююча функціяозначає, що за допомогою системи цін реалізуються економічні інтереси всіхучасників відтворення й суспільства загалом. Особливо значуще це для ринковоїекономіки, коли на перше місце висуваються економічні методи управління.Стимулювання здійснюється на всіх стадіях, напрямах розширеного відтворення.Через систему цін стимулюються збільшення обсягу виробництва, поліпшенняякісних параметрів товарів, відновлення асортименту, поліпшення структуриспоживання, скорочення часу обігу, скорочення нераціональних перевезень,ефективне використання транспортних засобів. Велику роль стимулююча функціявідіграє в рішенні соціальних проблем, коли створюються сприятливі умови дляспоживання товарів першої необхідності через мінімальні ціни на них.
3. Розподільна функція. Вона пов’язана з можливістю відхиленняціни від вартості під впливом безлічі ринкових чинників. Ціни виступаютьінструментом розподілу й перерозподілу національного доходу між галузямиекономіки, її секторами, різними формами власності, регіонами, фондаминагромадження і споживання, різними соціальними групами населення. Ця функціяціни також передбачає облік у ціні акцизу на окремі групи товарів, податку надодану вартість (ПДВ) та інших форм централізованого чистого доходу, щонадходить у бюджети різних рівнів на загальнодержавні нестатки. Завдяки данійфункції ціни розв’язуються також соціальні завдання суспільства. Як засібперерозподілу найчастіше використовуються регульовані ціни. Але вони не єдинийінструмент розподілу й перерозподілу. Особливу роль тут відіграють фінанси такредитна система.
4. Вимірювальна функція. Ціна обслуговує обіг товарів і забезпечуєреалізацію економічних інтересів усіх відносно самостійних учасників товарногообігу: виробника посередника споживача. У цій якості вонавиступає як кількість грошей (товарів і послуг), що сплачується й отримуєтьсяза одиницю товару чи послуги. Завдяки ціні можна виміряти, визначити кількістьгрошей, що покупець має сплатити, а продавець — одержати за проданий товар.Знаючи ціни різних товарів, послуг і кількість товарів, що продаються ікупуються, можна визначити величину грошового платежу за товари й послуги.Знаючи ціну робочої сили, праці, можна визначити розмір зарплати напідприємстві, у галузі. Порівнюючи ціни різних товарів, можна їх диференціюватина дорогі і дешеві. Якщо ціни враховують корисність, то за співвідношеннямтаких цін можна судити про співвідношення корисності різних товарів. Переліченімоменти свідчать про те, що ціна, виконує співвимірну функцію, за допомогоюякої зіставляються цінності різних товарів.
5. Функція балансування попиту та пропозиції. Через ціниздійснюється зв’язок між виробництвом та споживанням, пропозицією та попитом.Надмірно високі чи низькі ціни свідчать про диспропорції у виробництві таобігу. З появою диспропорцій у господарстві рівновагу можна досягнути зміноюобсягу виробництва чи зміною цін. Ціна повинна зацікавлювати виробника впідвищенні якості й розширенні асортименту необхідних ринку товарів, щокористуються попитом. Попит виражає потребу в товарі з боку покупця занаявності у нього можливостей купити товар. Це практично виражається увстановленні зворотної залежності між ринковою ціною та кількістю товарів, щокупуються. За інших рівних умов кількість товарів, що купуються, залежить відрівня цін на них. Чим вище ціна, тим менше товарів буде куплено покупцем, іобсяг проданих товарів знизиться. Попит на товари збільшується зі зменшеннямціни. За підвищення попиту, коли має місце дефіцит товарів, ціни на нихнеминуче зростають. В умовах надлишку товарів їх продаж можливий лише у разізниження цін.
Пропозиція характеризується прямою залежністю між ціною такількістю товарів, представлених на ринку. У разі підвищення цін зростає обсягтоварів, що пропонуються до продажу, і навпаки. Функцію, що врівноважує попитта пропозицію, виконує ціна. Вона стимулює збільшення пропозиції у разінедостачі товарів і знижує попит у разі надлишку товарів. У міру становлення ринковихструктур і розвитку конкуренції, досягнення збалансованості між попитом тапропозицією підвищення цін має обумовлюватися тільки поліпшенням якості ірозширенням асортименту товарів. З розвитком ринкових відносин ця функція цінипідсилюватиметься і згодом стане домінуючою у формуванні цін на товари.
6. Функція ціни як критерію раціонального розміщення виробництва.Ця функція виявляється в тому, що за допомогою механізму цін для одержаннябільш високого прибутку здійснюється перехід капіталів з одного сектораекономіки в інший і всередині окремих секторів туди, де норма прибутку більшвисока. Подібний перехід капіталів здійснюється підприємствами, компаніямисамостійно під впливом законів конкуренції й попиту. Тільки підприємствовирішує, в який вид діяльності, в яку галузь, сферу економіки йому вкладатисвій капітал. Цьому передують глибокі маркетингові дослідження, вивчення всіхринкових чинників, у тому числі й цін. Вкладення капіталів у виробничі видидіяльності за досить тривалого циклу виробництва й в умовах інфляції призводитьдо знецінення коштів, вкладених у цю сферу.
Між різними функціями ціни існує взаємозв’язок, який може бути яквзаємодоповнюючим, так і суперечливим. Стимулююча функція ціни сприяєреалізації функції збалансованості попиту та пропозиції, сприяє нарощуваннювиробництва товарів, що користуються попитом. Ціна може відіграти й протилежнуроль, сприяючи скороченню пропозиції товарів. Це також приводить добалансування попиту та пропозиції, коли останнє перевищує попит.
Розподільна функція діє разом із функцією ціни як засібоптимізації розміщення виробництва, сприяючи переходу капіталів у ті сферигосподарства, в яких існує підвищений попит на конкретні товари й характернависока норма прибутку.
Облікова функція ціни вступає в протиріччя з усіма іншимифункціями, тому що в ринкових умовах ціни часто істотно відхиляються від витратвиробництва і реалізації. Тому взаємозв’язок між різними функціями ціни повиненбути предметом спеціальних маркетингових досліджень.
В умовах командно-адміністративноїсистеми управління економікою переважало планове ціноутворення. В умовах ринкуіснує вільне ціноутворення. При цьому держава може впливати на нього тількиекономічними методами, а саме:
1. встановлення граничного рівня ціни;
2. визначення і обмеження рівня рентабельності;
3. використання податкової політики;
4. проведення заходів, які направлені на розвиток конкуренції та ін.
Велика кількість діючих в економіці цін утворює систему, наяку мають вплив різні ринкові фактори.
Система цін складається з окремих підсистем, яківзаємопов’язані і взаємозумовлені.
В основі взаємозв’язку всіх цін лежить принцип “спільнихпосудин”: рух цін в одній підсистемі викликає автоматично зміни в усіх іншихпідсистемах.
Утворення єдиної системи цін, які між собою взаємопов’язані івзаємозалежні обумовлено такими причинами:
1. формування цін на одній методологічній основі (на законі вартості,за законі попиту і пропозиції та ін.);
2. взаємозв’язок виробництва підприємств, господарська діяльністьяких обумовлюється цінами.
Систему цін характеризують такі параметри:
1. рівень, структура і динаміка;
Рівень – це абсолютне кількісневираження ціни в грошах.
Структура – це визначенеспіввідношення елементів ціни в % або долях.
Динаміка – це зміна рівня цін вумовах ринку, динаміка цін не завжди передбачена.
Навіть окремі держави можуть впливати на рівень цін іншихдержав.
У системі господарювання застосовуються багато видів цін, яківизначаються за різними класифікаційними ознаками.
Класифікація цін залежно від механізму їх формування. Залежновід механізму формування, що використовується, (маркетингового, нормативного,комбінованого типу) класифікація цін враховує різний ступінь впливу центральнихта місцевих органів управління, відповідно до якого всі ціни можуть бути об’єднанів 3 основні групи: 1)вільні; 2) регульовані і 3) фіксовані ціни.
Принцип функціонування механізму вільного ціноутворення —дотримання виключно формальних процедур під час встановлення цін, а саме:обов’язок постачальника (чи продавця) погоджувати з покупцем ціни на продукцію,що поставляється, (або повідомляти покупців про вартість товарів і послуг);вільні ціни складаються виключно під впливом попиту та пропозиції, а органиуправління можуть зробити хіба що непрямий вплив на рівень цін, що встановлюються.
Регульовані ціни обмежують собівартість і/чи прибутокпостачальника (продавця) за допомогою встановлення відповідних норм інормативів. Обвальне зростання цін в Україні у серпні — вересні 1998 р. з новоюсилою нагадало про необхідність керування процесом формування цін — керуванняметодично послідовного, орієнтованого на довгострокову перспективу. Звичайно ж,немає і не може бути такого рецепту регулювання цін, який би раз і назавждивиключив можливість економічної дестабілізації, як це мало місце в 1998 р.,однак заздалегідь продумані способи економічного регулювання цілком могли бзгладити різкі стрибки цін, захистити низькооплачувані категорії громадян.
Фіксовані ціни формуються на базі нормативного підходу, що, якправило, припускає не тільки блокування цін, а й відповідну фіксацію ціни, щоскладається, (собівартості й прибутку), яка здійснюється в галузевому і/чирегіональному аспектах.
Види цін за напрямами господарської діяльності. Класифікація цінза видами господарської діяльності відбиває, насамперед, галузеву структуругосподарського комплексу країни.
Зважаючи на те, що вільні, регульовані та фіксовані цінивикористовуються в усіх галузях народного господарства, повне найменування цін,що використовуються у господарській практиці, включає: 1) вказівку на механізмформування ціни (вільна, регульована, фіксована), а також 2) вказівку на сферуїї використання (відпускна, роздрібна та ін.). Так, наприклад, вирізняють:вільні відпускні ціни, регульовані відпускні ціни, фіксовані відпускні ціни таін. (див.дод.8)
Ціни, що використовуються в міжнародній комерційнійдіяльності. Крім витрат виробництва, ціна містить у собі витрати обігу, ізокрема, витрати на транспортування товарів до покупця. Таким чином, географічнийчинник відіграє значну роль у формуванні ціни.
Виходячи з цієї економічної ознаки, вирізняють кілька видів цін:
Ø ціна в місці виробництвапродукції. За цією ціною товар передається покупцю в тому місці, де він буввироблений, з усіма правами на нього і відповідальністю. У цьому разі покупецьсплачує понад ціну всі фактичні витрати на транспортування продукції до місцяпризначення;
Ø єдина ціна з включеннямвитрат на доставку. Цей метод установлення ціни припускає формування фірмоюєдиної ціни для всіх покупців, незалежно від місця їх розташування, ізвключенням у неї однакової суми транспортних витрат. Ця сума розраховується яксередня вартість усіх перевезень. Єдина ціна особливо вигідна тим покупцям, щовіддалені від місця виробництва товару і фактичні транспортні витрати якихзначно перевищують середні;
Ø зональні ціни. Відповіднодо цього методу визначення цін виділяється кілька географічних зон івстановлюється єдина ціна для клієнтів, розташованих у межах однієї зони. Длякожної із зон ці ціни є різними, тому що встановлюються вони залежно відвеличини транспортних витрат; у мірі віддалення зони ціна зростає;
Ø ціни, визначені на основібазисного пункту. Відповідно до цього методу підприємство (фірма) встановлює вкількох географічних пунктах базисні ціни на продукцію. Фактичні ціни продажурозраховуються шляхом додавання до ціни, установленої для найближчого відзамовника базисного пункту, транспортних витрат на доставку товару до місцяпризначення. Метод установлення ціни відносно базисного пункту дозволяєпродавцю обрати те чи інше місто як базисне й отримувати з усіх замовниківтранспортні витрати в сумі вартості доставки з цього пункту незалежно від того,звідки насправді відбувається відвантаження.
Виникнення цін, що використовуються у міжнародній комерційнійдіяльності, було пов’язане з тим, що дуже часто сторони, які укладали контракт,не знали про особливості комерційної діяльності в різних країнах, тому виникалонепорозуміння, суперечки й судові процеси. У зв’язку з цим МіжнароднаТорговельна палата в 1936 р. опублікувала кодекс міжнародних правил, щопояснюють торгову термінологію, а також обов’язки продавця й покупця. У галузіціноутворення це означало встановлення «лінії вододілу» всіх витрат на витратипродавця й витрати покупця; ціни, що виникли на основі міжнародних комерційнихтермінів, одержали назву інвойсних, тобто цін, що вказуються врахунках-фактурах. «ІНКОТЕРМС-36» проіснував у незмінному вигляді до1953 р.; потім з’являлися нові варіанти правил: 1967, 1976 ,1980 і,нарешті, у 1990 р. у «ІНКОТЕРМС-90» найменування термінів об’єднані в 4 групи,що дає підставу для складання відповідної класифікації інвойсних цін.
Перша група (Е) — це єдина ціна ЕХW, франко-завод, що регулюєпередачу товару в розпорядження покупця безпосередньо на місці виготовленнятовару й означає, що продавець виконає своє зобов’язання щодо постачання вмомент, коли товар буде переданий у розпорядження покупця на підприємствіпродавця (заводі, фабриці, складі тощо), при цьому продавець не несевідповідальності ні за навантаження товару на транспортний засіб, наданийпокупцем, ні за оплату експортних митних зборів, тому що покупець приймає насебе всі витрати й ризики, пов’язані з доставкою товару відпідприємства-продавця до місця призначення. Таким чином, франко-завод припускаємінімальну відповідальність продавця.
Друга група (F) поєднує терміни, які означають, що від продавцяпотрібно доставити товари до даного перевізного засобу, що знаходить відповідневідображення у відпускних цінах. Ціна FCA, франко-перевізник, означає, щопродавець виконає свої зобов’язання з постачання після того, як передастьтовар, що пройшов митне очищення під час експортування, у розпорядженняпризначеного покупцем перевізника, у взаємопогодженому місці чи пункті. ЦінаFAS, вільно вздовж борта судна (франко уздовж борта судна), — це умовапостачання, що передбачає обов’язок продавця доставити за свій рахунок вантажна корабельний причал у межах досяжності корабельних кранів (аналогічнихвантажопідйомних засобів) у погодженому порту відвантаження. Починаючи з цьогомоменту, покупець несе всі ризики загибелі чи ушкодження товару. Ціна FOB,франко-борт, означає, що продавець виконав свої зобов’язання з постачання, колитовар перейшов поручні судна в зазначеному порту відвантаження.
Третя група (С) поєднує терміни, які означають, що продавецьукладає договір на перевезення товару, але не бере на себе відповідальність завтрату чи ушкодження товару або додаткові витрати, які виникають унаслідокнеякісного навантаження і відправлення. Ціна CFR, вартість та фрахт, означає,що продавець повинен оплатити всі витрати й фрахт, необхідні для доставкитовару в зазначений порт призначення, однак: а) ризик загибелі чи ушкодження,яким може піддаватися товар; б) ризик додаткових витрат, які виникли врезультаті подій, що відбулися після того, як товар був поставлений на бортсудна, переходять із продавця на покупця в момент переходу товару через поручнісудна в порту відвантаження. Ціна CIF, вартість, страхування, фрахт, означає,що продавець має ті самі зобов’язання, що і за умовами CFR, але, крім того,зобов’язаний забезпечити покупцю морське страхування від ризику загибелі чиушкодження товару під час транспортування. Ціна СРТ, перевізна плата сплачена,означає, що продавець оплачує фрахт за перевезення товару до погодженого місця призначення, однакризики загибелі чи ушкодження товару, а також будь-які додаткові витрати, що єнаслідком обставин, які були після того, як товар був доставлений перевізнику,переносяться з продавця на покупця, коли товар буде переданий під опікуперевізника. Ціна CIP, провізна плата та страхування сплачені, означає, щопродавець має ті самі зобов’язання, що й за умовами СРТ, але, крім того,повинен забезпечити для покупця страхування морських вантажів від ризикузагибелі чи ушкоджень товару під час транспортування.
Четверта група (D) поєднує терміни, які означають, що продавецьзобов’язаний нести всі витрати і відповідати за можливий ризик під час доставкитоварів у країну призначення. Ціна DAF, поставка до границі, означає, щопродавець виконує свої зобов’язання з постачання тоді, коли поставив товар,очищений від експортного мита, у погоджений пункт і місце на границі, але донадходження на митний кордон сусідньої країни. Ціна DES, поставка із судна,означає, що продавець виконав свої зобов’язання з постачання, якщо товар бувпереданий у розпорядження покупця на борті корабля, але не пройшов митногоочищення в погодженому порту призначення; дана ціна враховує всі витрати іризики продавця на доставку товару в порт призначення. Ціна DEQ, поставка зпричалу (мито сплачене), означає, що продавець виконає своє зобов’язання здоставки, коли передасть товар, який пройшов митне очищення, покупцю напристані (набережній)
у погодженому портові призначення; ціна DEQ враховує ризики й витрати продавця,включаючи мита, податки й інші збори за поставку товару. Ціна DDU, поставка безсплати мита, означає, що продавець виконає свої зобов’язання з постачання, колитовар буде переданий у розпорядження покупця в погодженому місці в країніввозу, при цьому продавець несе всі витрати й ризики, пов’язані з поставкоютовару (за винятком мита, податків та інших офіційних зборів, оплачуваних підчас ввезення), а також за витрати й ризики під час виконання митнихформальностей; покупець сплачує будь-які додаткові витрати і відповідає заризики, викликані неможливістю пройти митне очищення товарів та імпорт вчасно.Ціна DDP, поставка зі сплатою мита, означає, що продавець виконає своєзобов’язання з поставки тоді, коли товар буде переданий у розпорядження покупцяв погодженому місці в країні ввозу, при цьому продавець несе всі витрати йризики, включаючи мито, податки та інші збори, стягнуті у зв’язку з поставкоютовару, що пройшов митне очищення під час імпортування.
Таким чином, якщо за умовами EXW (франко-завод) для продавцяпередбачений мінімальний перелік зобов’язань, то за умовами DDP—максимальний.
Ціни, що використовуються в статистиці. Важливе практичне значеннямають ціни, що використовуються в статистиці, одне з найголовніших завдань якої— забезпечення порівнянності результатів, показників. Для цього статистикавикористовує такі види цін: 1) діючі, чи поточні, ціни; 2) незмінні, тобто тісамі ціни, у тому числі порівнянні — незмінні ціни на порівнянну продукцію; 3)середні (наприклад, середньогалузеві, тобто розраховані в середньому по всіхпідприємствах галузі).
1.2 Система статистичних показників цін таметодика їх побудови
Ціна — це невід'ємний складовий елемент ринкового механізму. Вонавідображає споживні властивості (корисність) товару, купівельну спроможністьгрошової одиниці, ступінь рідкісності товару (співвідношення між його наявністюта потребою, попитом та пропозицією), характер та силу конкуренції, державногоконтролю та загальноекономічну кон'юнктуру ринку, психологію економічноїповедінки ринкових суб'єктів і інші суб'єктивні моменти (моду, смаки,традиції). Отже, ціна складається під впливом численних об'єктивних ісуб'єктивних факторів.
Статистичне вивчення цінздійснюється на основі розгорнутої системи показників, яка відповідає вимогамринкової економіки і відображає різні види диференціації ринкових цін:асортиментну, часову, просторову, за соціально-доходними групами, різнимиринками. Ринок робить ціни гнучкими, чутливо реагуючими на зміну різнихчинників. В цьому зв'язку показники еластичності цін, їх співвідношень повиннізнайти відображення в системі показників статистики цін. Лібералізаціяціноутворення і перспективи стабілізації економіки дозволяють закладати ціни уматематичні моделі.
В залежності від мети дослідження статистикою можутьзастосовуватися різні показники.
Для оцінки абсолютного розміру ціни на певний вид, сорт товару(товарну групу) застосовують рівень цін. Розрізняють рівні цін:
— індивідуальні,що характеризують величину ціни на відповідний вид, сорт товару на певниймомент часу, дату;
— середні — розраховуються на певну дату або за період на конкретний товар, сортність(товарну групу), по населених пунктах, регіону, країні;
— узагальнюючі — вартість споживчого кошика, який розраховується відношенням індивідуальної,середньої чи узагальнюючої ціни до доходу.
При вивченні ціноутворення визначають показники структури ціни:
питому вагу кожного елементу в кінцевій (роздрібній) ціні товару(собівартості, націнки, знижки, податків); питому вагу валового доходу(реалізованої націнки) у товарообігу; співвідношення оптових і роздрібних цін,співвідношення структурних елементів роздрібних цін.
Коливність цін в часі і просторі характеризують за допомогоюпоказників варіації: групування одноіменних товарів за рівнем цін; рівеньтериторіальної коливності цін (групування регіонів, населених пунктів за рівнемцін;
Ø рівень стійкості цін удинаміці (коефіцієнт апроксимації трендової моделі);
Ø рівень сезонних тациклічних коливань цін.
Динаміку цін на окремі товари, товарні групи і всіх товарів характеризуютьза допомогою індексного методу: індивідуальних, групових та зведених індексівцін, індексів середніх цін.
Відповідність ціни якості товару, залежність від соціально-економічних факторівстатистика характеризує за допомогою параметрів моделей, коефіцієнтів,індексів, експертних оцінок.
Індексами цін називають показники, які характеризуютьспіввідношення цін. Найчастіше ціни співставляються за різні періоди часу,характеризуючи в таких випадках їх динаміку. Показник, який характеризуєспіввідношення ціни окремого товару, називається індивідуальним, абооднотоварним індексом цін. Якщо показник дає зведену характеристикуспіввідношення цін на всі товари (або окремі групи товарів), то він називаєтьсязагальним (або груповим) індексом цін.
Індивідуальний індекс цін будь-якого товару є відноснавеличина, що одержана шляхом ділення нової ціни (після зміни) на ціну дозміни.Якщо ціну звітного періоду позначити через Рі, а ціну базисного — через Ро,то індивідуальний Індекс Ір становитиме:
/> (1.1)
В тих випадках, коли необхідно дати оцінку динаміки ціни на одинтовар, який реалізується на різних територіях і ринках, співставляють середніціни різних періодів, визначають індекс змінного складу:
/> (1.2)
На цей індекс впливають два фактори: зміна цін на окремихтериторіях і ринках на певний товар та зміна структури продажу -
Зміну середніх цін і вплив відповідних факторів можна виразити увигляді такої схеми:
/>(1.3)
Індекс середніх Індекс цінІндекс впливу структур
змін (змінного = постійного * них зрушень на динаміку
складу) складу середніх цін
Цю ж залежність можна подати і у такому вигляді:
/> (1.4)
Товарооборот окремого товару є добутком цін на кількість проданоготовару. Весь товарооборот складається з сум оборотів від продажу окремихтоварів. Отже, позначивши кількість проданого товару у звітному періоді черезд;, весь товарооборот за звітний період можна записати як суму добутківкількості проданих товарів на їх ціни:
/> (1.5)
Для того, шоб виявитизміну цін, необхідно зафіксувати показники кількості на одному з періодів. Внашій офіційній статистиці вона приймається у звітному періоді і обчислюєтьсяза формулою Пааше:
/> (1.6)
/> (1.7)
Чіткість інтерпретації, економічний смисл та зручністьпрактичного розрахунку формули Ласпейресазробили її найбільш популярною у світідля обчислення індекса споживчих цін, який дозволяє оцінити, у скільки разівзмінились би споживчі видатки у поточному періоді в порівнянні з базисним, якщоб при зміні цін рівень споживання залишився попереднім. Такий розрахунок можнавважати коректним при умові незначних кількісних і якісних змін в структурі споживання(в часі і просторі, коли індекс розраховується для декількох регіонів).
Індекс цін за формулою Пааше показує, у скільки разів сумафактичних витрат населення на купівлю товарів є більшою (меншою) від сумигрошей, яку населення повинно було б заплатити за ці ж товари, якщо б цінизалишилися на рівні базисного періоду.
При відсутності кількісного обліку продажу товарів формули Пааше іЛаспейреса можуть бути модифікованими:
/> (1.8) /> (1.9)
Статистичним аналізом доведено, що у довгостроковому аспектіформула Пааше дещо знижує реальну зміну цін. Значення індексів, що розрахованіза формулами Пааше і Ласпейреса, можуть співпадати лише в випадку повногоспівпадання структури товарної маси базисного і звітного періодів, що практичнонеможливо.
Еджвортом-Маршалом запропоновано компромісний варіант формулиіндекса цін:
/> (1.10)
Запропонована формула дає можливість уловлювати зрушення вструктурі товарообороту, який є не типовим для кожного реального періоду, атому не має прямого економічного смислу.
Найбільш вдалою компромісною формулою індекса цін багатоекономістів вважають індекс Фішера:
/> (1.11)
Індекс Фішера дозволяє оцінити не лише набір товарів базисногоперіоду за цінами поточного, _ле й набір товарів поточного періоду за цінамибазисного. Застосовується в тих випадках, коли є певні труднощі у виборі ваг вумовах значної зміни Їх структури.
Узгодженість статистичних класифікаційдає змогу розраховувати індекс цін виробників за галузями на рівнічотиризначних кодів міжнародної класифікації (ISIC) та індекс цін виробників запродуктами на рівні шестизначних кодів класифікатора основних продуктів (СРС).На практиці користувачі інформації надають перевагу продуктовим індексам цінвиробників перед галузевими.
Індекс цін виробників чи споживачів являє собою показник,який узагальнює зміну цін за багатьма товарними позиціями між двома — часовимиабо географічними — межами. Для його розрахунку необхідно знати:
· які товарні позиції включати в індекс;
· як визначати ціни за товарними позиціями;
· які операції включати в розрахунок індексу;
· яку формулу використовувати для визначення зміни цін;
· як визначати ваги, використовувані у вибраній формулі.
Щоб відповісти на ці питання, необхідно спочатку розглянути,до якої індексної моделі належить індекс цін.
Завдання індексу цін полягає в тому, щоб визначити, яка частказміни у вартісному агрегаті пояснюється зміною цін за окремими позиціями. Для цього використовуються індексицін Е. Ласпейреса, індекси цін Г. Пааше[1]за такими індексними моделями:
/> =
/> ´
/> Індекс вартості Індекс цін Пааше Індекс фізичного обсягу
/> =
/> ´
/> Індекс вартості Індекс цін Ласпейреса Індекс фізичного обсягу
Для дефляції використовується індекс цін Пааше з поточноюбазою /> щоб після його ділення навартість /> у поточному періодідістати оцінку вартості в постійних цінах з фіксованою вагою у поточномуперіоді /> Для оцінювання інфляціївикористовується індекс цін Ласпейреса з фіксованою вагою в базисному періоді /> тобто індекс цінвизначається тільки стосовно до вартісного агрегату, з яким він пов’язаний.
Вважається, що індексу цін Ласпейреса властива систематичнапомилка в довгостроковому періоді в бік завищення, оскільки він ґрунтується навагах базисного періоду, тоді як індекс цін Пааше має найчастіше вдовгостроковому періоді зміщення в бік зниження внаслідок постійної зміни ваг.Тому в багатьох країнах використовується формула індексу Фішера, яка являєсобою середнє геометричне індексів цін Ласпейреса та Пааше.
Для розрахунку індексу цін виробників (за галузями і продуктами)використовуються панельні обстеження підприємств та продуктів на підставівибірки. Будь-яка вибірка підприємств та продуктів з часом стає все більшнерепрезентативною і має тенденцію до зменшення, бо окремі підприємстваперестають виробляти окремі продукти або здійснювати операції. З метою мінімізаціїбудь-яких систематичних помилок внаслідок цих проблем використовується ротаціяабо доповнення панельної вибірки підприємств і продуктів, що підвищує точністьнаціональних індексів цін.
1.3 Організація статистичних спостережень зацінами
Статистичніспостереження за динамікою та структурою діючих цін і тарифів на послугизалежно від форми та обсягу реалізації провадяться по-різному. У зв’язку зрізким скороченням частки підприємств, що є прямою державною власністю,суцільне статистичне спостереження за цінами на конкретні товари та послугизберігається лише на деякі види продукції особливого призначення (військовапромисловість, паливно-енергетичний комплекс, видобуток енергоносіїв тадорогоцінних металів тощо). Основною формою статистичного спостереження зарівнем цін і тарифів підприємств та організацій є вибіркові обстеження, щомають регулярний характер та провадяться за стандартними наборамитоварів-представників продукції для кожної галузі народного господарства завибірковим колом одиниць сукупності, які випускають близько 50% загальногообсягу товарів у галузі.
Набіртоварів-представників при цьому формується за узагальненими споживчимиознаками. Товар-представник повинен мати всі основні споживчі властивостітоварів у групі за винятком окремих деталей, що істотно не впливають назадоволення потреб споживача.
Спостереженняза змінами цін (тарифів) проводиться в усіх регіонах країни. Інформація проціни (тарифи) збирається в обласних центрах, містах Києві, Сімферополі,Севастополі та інших адміністративно-територіальних одиницях, які відібрані зурахуванням чисельності міського населення, а також представництва усоціально-економічному і географічному положенні регіонів та факторунасиченості споживчого ринку товарами і послугами.(див.дод.1)
Статистичнеспостереження за змінами споживчих цін і тарифів проводиться на вибірковійоснові. Побудова ІСЦ складається з таких основних етапів:
— формування споживчого набору товарів (послуг) — представників;
— відбір територій;
— відбір базових підприємств;
— визначення порядку збору інформації про ціни і тарифи;
— формування вагової структури;
— розрахунок середніх цін (тарифів) та індивідуальних індексів цін(тарифів) на товари (послуги);
— розрахунок індексу споживчих цін.
Розрахунок ІСЦ проводиться на основі даних щодо змін цін(тарифів), одержаних шляхом щомісячної реєстрації цін (тарифів) на споживчомуринку, та даних про структуру фактичних споживчих грошових витратдомогосподарств — основного джерела інформації для формування ваговоїструктури.
Спостереження за змінами цін (тарифів) проводиться у міськихпоселеннях всіх регіонів країни. Відбір міських поселень, в яких проводитьсяспостереження за змінами споживчих цін (тарифів) на товари (послуги),здійснюється на центральному рівні і є репрезентативним для розрахунку ІСЦ длякожного з 27 регіонів країни.
Інформація про ціни (тарифи) збирається в обласних центрах, містахКиєві, Сімферополі, Севастополі та містах і районних центрах, які відібрані наоснові процедури стратифікованого багатоступеневого відбору з елементами методуімовірності, пропорційній розміру. Цей метод передбачає відбір одиниць згенеральної сукупності шляхом надання кожній одиниці імовірності включення увибірку, яка пропорційна певній допоміжній змінній, а саме чисельностінаселення.
Процес відбору складається з таких етапів.
На першому етапі міські поселення розподіляються на страти взалежності від середньорічної чисельності наявного міського населення кожного зрегіонів.
1 страта — чисельність населення більше 100 000 чол.;
2 страта — 50 000-100 000 чол.;
3 страта — 25 000-50 000 чол.;
4 страта — до 25 000 чол.
На другому етапі проводяться розрахунки частки населення ікількості реєстрацій цін за кожною стратою кожного регіону у загальнійкількості населення та реєстрацій по країні, а також частки населення іреєстрацій за кожною стратою всередині регіону з метою зіставлення даних покожному регіону в цілому та економічному району з даними по країні.Відповідність цих співвідношень є критерієм для відбору міських поселень дляспостереження за змінами споживчих цін (тарифів).
На третьому етапі здійснюється відбір міських поселень з кожноїстрати. Кожна страта є зменшеною генеральною сукупністю, в якій відбірздійснюється окремо.
До спостереження за змінами споживчих цін (тарифів) включені всіміські поселення з першої та другої страт, які є саморепрезентативними.
З третьої та четвертої страт відібрані по одному міськомупоселенню, які відповідають таким вимогам:
— найбільша кількість населення та реєстрацій цін;
— репрезентативність моделей споживання для кожного з регіонів;
— достатня насиченість споживчого ринку товарами (послугами) дляпроведення реєстрації на максимальну кількість товарів (послуг) — представниківзі споживчого набору;
— рівномірне географічне охоплення регіонів реєстрацією цін.
Спостереження за змінами цін (тарифів) на товари (послуги)здійснюється за вибірковим колом базових підприємств.
Відбір базових підприємств проводять спеціалісти органів державноїстатистики на місцях. Структура відібраних базових підприємств переглядаєтьсящорічно.
Для відбору базових підприємств використовуються дані статистикиторгівлі і послуг щодо розподілу обсягів роздрібного товарообороту іреалізованих послуг за формами власності та обстеження умов життядомогосподарств щодо грошових витрат на купівлю товарів за місцем придбання.
При формуванні сукупності базових підприємств необхідно керуватисятаким:
— спостереження за змінами цін (тарифів) проводиться впідприємствах роздрібної торгівлі, ресторанного господарства і сфери послугусіх форм власності (державної, приватної, комунальної), а також напродовольчих, речових і змішаних ринках;
— у кожному міському поселенні відбираються великі, середні і маліпідприємства торгівлі і сфери послуг, розташовані як у центральній частиніміського поселення, так і віддалені від центру, тобто з різними умовамиторгівлі (обслуговування).
Відібрана сукупність базових підприємств повинна відповідати такимвимогам:
— регулярність продажу товарів і реалізації послуг, відібраних дляспостереження;
— фірмові магазини, магазини-салони включаються в спостереження заумови, що в них реалізуються товари, які за споживчими властивостями і рівнемцін розраховані на масового споживача;
— не включаються підприємства торгівлі, в яких реалізуютьсятовари, рівень цін на які багаторазово перевищує середній рівень цін нааналогічні товари.
— не включаються підприємства торгівлі, в яких реалізуютьсянезначні партії товарів, які надходять до продажу нерегулярно (стоковімагазини), або такі, що спеціалізуються на продажу товарів, які були укористуванні (second hand).
Збір інформації щодо споживчих цін (тарифів) проводиться щомісячнофахівцями територіальних органів державної статистики шляхом відвідуваннябазових підприємств і реєстрації цін (тарифів) на товари (послуги), які входятьу споживчий набір.
Реєстрації підлягає фактична ціна конкретного товару (послуги), щореалізується на споживчому ринку з урахуванням податків, які сплачує населення(ПДВ, акциз та інші непрямі податки).
Реєстрація цін (тарифів) проводиться щомісячно:
— в обласних центрах, містах Києві, Сімферополі, Севастополі — з 1по 25 число;
— в райцентрах та інших містах — з 1 по 20 число.
За окремими товарами, перелік яких наведений у Додатку 3,реєстрація цін проводиться протягом повного місяця. До переліку включені товаризі значною часткою витрат на їх придбання в загальних споживчих витратахдомогосподарств та ціни на які зазнають суттєвих коливань впродовж місяця.
По кожному товару-представнику в обласному центрі, містах Києві,Сімферополі та Севастополі реєструється не менше 9-10 цін, у райцентрах таінших містах — не менше 5-6 цін, послугах — відповідно 7-8 та 4-5 цін. Винятокскладають окремі види послуг (електроенергія, газ, послуги зв'язку, залізничнийтранспорт міжміського сполучення), на які діють єдині тарифи, що контролюються(встановлюються) відповідними органами виконавчої влади.
Реєстрація цін одного й того самого конкретного товару (послуги) узвітному місяці на одному й тому ж базовому підприємстві проводиться у ті жчисла, що і у попередньому місяці. Відхилення може становити не більше 1-2днів. Реєстрація цін свіжих продуктів на ринку (наприклад, овочів, фруктів,молока та молочної продукції, риби і т. ін.) проводиться в тій частині дня,коли здійснюється найбільша кількість покупок.
У спостереження включаються тільки нові товари як вітчизняного,так і імпортного виробництва, крім «елітних» товарів, таких якювелірні вироби з діамантами, дорогі марки імпортних автомобілів, меблів,горілчаних виробів тощо.
Характерною ознакою споживчого ринку стали сезонні знижки,рекламні акції, розпродаж товарів.
Сезонні знижки, ціни розпродажу враховуються, якщо:
— вони є постійною та широко розповсюдженою характеристикоюспоживчого ринку;
— виставлений на розпродаж товар є той самий, що й у попередніймісяць, не пошкоджений, термін реалізації якого не закінчився;
— вага (упаковка) залишається без змін;
— знижки надаються всім без винятку споживачам.
Зниження цін не враховуються, якщо:
— товари пошкоджені або термін їх реалізації закінчився;
— знижки надаються для постійних клієнтів або є винятковими;
— знижкинадаються окремим категоріям споживачів (студентам, пенсіонерам);
— товар надається як подарунок у разі придбання визначеного товару(рекламні пропозиції);
— знижки залежать від кількості товару, що пропонується (двіодиниці за ціною однієї).
Не допускається проведення реєстрації всіх цін на товар (послугу)- представник лише в одному базовому підприємстві, а також розрахунок індексівцін на основі однієї зареєстрованої ціни, оскільки ці дані не відображаютьреальний стан споживчого ринку міського поселення (за винятком товарів(послуг), ціни (тарифи) на які контролюються (встановлюються) урядом абомісцевими органами виконавчої влади чи місцевого самоврядування).
Неприпустимо також здійснювати розрахунки середніх цін та індивідуальнихіндексів цін на основі зареєстрованих цін на товари, що виробляються тількиодним виробником, оскільки в цьому випадку зміна цінової політики одноговиробника екстраполюється на весь споживчий ринок регіону, що не відображаєреальної ситуації, адже населення купує дуже різноманітну продукцію.
Інформація щодо споживчих цін (тарифів), зібрана в процесіпроведення реєстрації, є основою для розрахунку індексу споживчих цін іпотребує проведення ряду контрольних заходів з метою забезпечення її відповідноїякості та достовірності.
Працівники територіальних органів державної статистики напостійній основі здійснюють контроль правильності проведення реєстрації черезрегулярні перевірки бланків реєстрації цін на споживчі товари (послуги), якінадходять з міських поселень. Контроль включає такі складові:
— своєчасність заповнення бланків відповідно до термінівреєстрації;
— внесення до бланків всієї необхідної інформації відповідно дометодологічних положень;
— підтвердження незвичайної або значної зміни ціни;
— наявність, в разі необхідності, перерахунків за стандартнуодиницю;
— проведення заміни товарів відповідно до методологічних положень.
Спостереження за змінами цін виробників промислової продукціїпроводиться по відібраному колу базових промислових підприємств різних формвласності і організаційно-правових форм.(див.дод.3)
Відбір базових підприємств здійснюється таким чином:
— централізовано визначаються підприємства, які мають значну питому вагу у виробництвітоварів-представників, відібраних для розрахунку ІЦВ на державному рівні;
— територіальні органи державної статистики додатково включаютьу цей перелік підприємства, які характеризують виробництвотоварів-представників, відібраних для розрахунку ІЦВ на регіональному рівні.
Перелік підприємств легкої, харчової, промисловості будівельнихматеріалів тощо, в який можуть бути включені малі підприємства з урахуваннямобсягів випуску продукції у галузях, територіальні органи державної статистикиформують для державного та регіонального рівнів самостійно.
До переліку базових підприємств не включаються підприємства, наяких випуск продукції носить разовий або випадковий характер, тому що згідно з діючоюметодологією розрахунку індексу цін виробників зміна видів товару і підприємств,що обстежуються, призводить до необхідності перерахунку динаміки індексів зпочатку року.
Ціни виробників промислової продукції — це ціни, що фактично склалися на 20 числозвітного місяця на продукцію, призначену для реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках без податку на додану вартість таакцизного збору.
Інформацію процінивиробниківпромислової продукції підприємстванадають за формою державної статистичної звітності N 1-ціни (пром) «Звітпро ціни виробників промислової продукції» ( vc156202-05 ) статистичномуоргану за місцем знаходження підприємства. В розділі «А» форми має бути наведене повне найменування конкретноговиду товару, із зазначенням його марки, артикулу, технічних параметрів. В гр. 1 «Ціна заодиницю у звітномумісяці»належитьпроставитиціну, заякою був реалізований цей видтовару (марки, артикулу) у звітному місяці. В гр. 2 проставляється ціна, за якою бувреалізований товар цієї ж марки,артикулу у попередньому місяці. В гр. 3 підприємство вказує причини, що вплинули назміну ціни, якщо вона відбулася.
Кількість ціндлякожногопідприємствазалежитьвід номенклатурипродукції та обсягів її виробництва і може коливатися від 4 до 10 цін. Для однорідної продукції,такої, наприклад, як цукор,достатньо однієї ціни.
Якщо підприємство реалізовувало продукцію декільком покупцям іціни при цьому були різними, то показується ціна товару з найбільшої за обсягомпартії.
При реалізації продукції окремим споживачам зі знижками (націнками), останнінеповинні враховуватись підприємством при наданні інформації проціни (наприклад,при реалізації за готівковим розрахунком). Якщо на підприємстві у звітному місяці на момент реєстрації не було реалізації даногоконкретного виду продукції, то показується ціна, за якою ця продукція була реалізована або буде реалізованау найближчий до дняреєстрації день.
При заповненні форми в ціну не включаються додаткові витрати, які наводяться у платіжнихдокументах (наприклад, витрати на транспортування продукції). Крім того, на ціну виробу неповинні впливати зміни укомплектації товарів у звітному місяці порівняно з попереднім (наприклад, зміни в упаковці виробу,комплектаціївиробу додатковимидопоміжними приладами, запасними частинами чи навпаки, недоукомплектація, тобто без окремихкомплектуючих, запчастин). Щодо видівпродукції, на виробництво яких передбачені державні дотації, ціни наводяться без урахування цих дотацій.
У разі відсутності виробництва продукції у звітному місяці (тимчасово) підприємстворобить на бланку примітку «даний товар у звітномумісяціне вироблявся». Якщо даний товарзнято з виробництва, підприємствоповідомляє про це територіальні органи державної статистики і пропонує на заміну інший товар. При неможливості заміни даноїпродукції вона вилучається з обстеження.
Для включення нового товару в обстеження необхідно, щоб ціни на нього були наведені як зазвітний, так і попередній місяці.
Інформація щодо цін на конкретний товар конкретного виробника носить конфіденційний характері використовується тільки для розрахунку індексів цін.
Інформація щодо тарифів на основні послуги зв'язку надаєтьсящомісячно на адресу Держкомстату України Держкомзв'язком за формою N 1-тариф(зв'язок) «Звіт про тарифи на основні послуги зв'язку для підприємств,установ, організацій» (додаток 1) та СП «UMC» за формою N 1-тариф(мобіл) «Звіт про тарифи на основні послуги стільникової радіотелефонноїмережі GSM-900» (див.дод.5)
Дані про тарифи на основні послуги зв'язку наводяться без податкуна додану вартість станом на 30 число звітного місяця.
6. Формування бази зважування і визначення формули розрахунку
Базою зважування для розрахунку індексу тарифів на послуги зв'язкує дані про доходи від надання послуг за видами зв'язку за рік (ф. N 12-зв'язок «Зведенийзвіт про доходи від послуг зв'язку»).
Метою спостереження за тарифами на вантажні перевезеннязалізничним транспортом є визначення ступеню їх зміни без урахуванняструктурних зрушень у перевезених вантажах за різними ознаками: виду вантажу ійого маси, швидкості доставки, відстані перевезення вантажів, типу рухомогоскладу, рівня використання його вантажопідйомності та ін.
Індекси тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортомпризначені для оцінки динаміки транспортних тарифів на перевезення вантажів, атакож для перерахунку показників системи національних рахунків у постійні ціни.(див.дод.4)
Побудова індексів тарифів на вантажні перевезення складається зтаких етапів:
— визначення базової організації;
— відбір послуг-представників;
— порядок збору інформації щодо тарифів;
— формування бази зважування і визначення формули розрахунку;
— розрахунки індивідуальних, групових та зведеного індексівтарифів.
Тарифи на вантажні перевезення залізничним транспортом єдині длявсієї мережі залізниць і встановлюються Міністерством транспорту України,структурним підрозділом якого є Укрзалізниця, за погодженням з Міністерствомекономіки та з питань європейської інтеграції України.
Тобто, Укрзалізниця є монополістом, що акумулює дані усіхвідділень залізниці: Донецької, Львівської, Одеської, Придніпровської,Південно-Західної, Південної, і буде надавати інформацію щодо тарифів навантажні перевезення залізничним транспортом.
Основним принципом відбору видів сполучення тапослуг-представників є забезпечення репрезентативності розрахунків індексівтарифів на залізничні вантажні перевезення.
Для забезпечення репрезентативності розрахунків індексів тарифівна вантажні перевезення залізничним транспортом доходи на відібраніпослуги-представники та види сполучення повинні складати не менше половинидоходів від надання послуг залізницею.
Відбір проводиться у два етапи:
1. Відбираються послуги-представники, які забезпечують найбільшусуму доходів у загальному обсязі перевезень, надаються протягом тривалогоперіоду часу, характеризуються відносною стабільністю властивостей тавідображають динаміку тарифів на вантажні залізничні перевезення.
Серед численних вантажів, що перевозяться залізничним транспортом,цим вимогам відповідають такі вантажі:
— вугілля,
— руда залізна,
— мінерально-будівельні вантажі,
— чорні метали,
— нафта та нафтопродукти,
— хімічні та мінеральні добрива,
— кокс,
— хімічні вантажі,
— зерно і продукти перемелу,
— лісові вантажі,
— цемент.
2. Відбираються види сполучення, які займають найбільшу питомувагу в загальному обсязі доходів від надання послуг залізницею:
— відправлення експортних вантажів (умовне позначення — Е);
— прибуття імпортних вантажів (умовне позначення — Ім);
— перевезення вантажів у межах України (умовне позначення — У).
5. Порядок збору інформації щодо тарифів
Статистична інформація щодо тарифів на вантажні перевезеннянадається тарифним відділом Укрзалізниці щоквартально на основі державноїстатистичної звітності за формою N 1-тариф (зал) «Звіт про тарифи наперевезення вантажів залізничним транспортом України за видами сполучення»
Спостереженню підлягають тарифи на перевезення вантажів безподатку на додану вартість, акцизу та інших податків станом на 21 числоостаннього місяця звітного кварталу.
Якщо на дату спостереження перевезення вантажів не здійснювалося,то у формі вказуються тарифи, за якими проводилось транспортування вантажів унайближчий до дати спостереження час.
Для забезпечення порівняння тарифів по кожному виду вантажувизначено масу повагонної відправки та тип рухомого складу. Тариф вказується врозрахунку на середню відстань перевезення кожного виду вантажу відповідноговиду сполучення. Середня відстань є незмінною на весь звітний рік і визначаєтьсяна основі даних попереднього року.
6. Формування бази зважування і визначення формули розрахунку
Базою зважування для розрахунку зведеного індексу тарифів навантажні перевезення залізничним транспортом є дані про доходи від перевезеннявантажів за рік
Звіт за формою N 1 — ціни (буд) складають підряднібудівельно-монтажні та ремонтні організації усіх форм власності тапідпорядкування за вказівкою територіальних органів державної статистики.(див.дод.7)
1. Розділ 1 «Ціни на матеріальні ресурси».
1.1. У розділі наводяться дані щодо цін придбання у звітному місяцматеріальних ресурсів без податку на додану вартість.
1.2. Вартісні показники у розділі наводяться у гривнях.
1.3. У графі 1 вказується кількість придбаних матеріальнихресурсів з одним десятковим знаком за виключенням матеріалів, які обчислюютьсяв штуках та комплектах, відповідно до одиниці виміру, наведеної в графі Б.
1.4. У графі 2 показують вартість придбання матеріальних ресурсівз урахуванням націнок постачальників, транспортних витрат, заготівельно-складськихвитрат, націнок постачально-збутових організацій та вартості тари і реквізиту,яка не ввійшла у вартість придбання.
Транспортні витрати визначаються з урахуванням вартостіперевезення всіма видами транспорту (як власним, так і залученим),навантажувально-розвантажувальних робіт, різних видів доплат, зміни тарифів напослуги та транспортних витрат на тару і реквізит. Якщо до транспортних витратвключені витрати на доставку матеріальних ресурсів, що відносяться до різнихгруп, то ці витрати розподіляють між ними пропорційно їх масі.
1.5. У графі 3 відображається ціна матеріальних ресурсів заодиницю виміру. Ціна визначається діленням даних графи 2 на дані графи 1.
2. Розділ 2 «Трудовитрати та оплата праці».
2.1. Заповнення розділу проводиться на підставі данихбухгалтерського обліку та звітності, первинних документів тощо.
2.2. Дані рядків за кодами 2.01.00, 2.02.00 повинні дорівнювативідповідно показникам граф 5, 7 державної статистичної звітності за ф. N1-підприємництво «Звіт про основні показники діяльності підприємства»за секцією F «Будівництво».
2.3. Заповнення рядка 2.03.00 проводиться на підставі данихдержавної статистичної звітності за ф. N 3-ПВ (термінова — квартальна)«Звіт про використання робочого часу», рядок 302.
Додаток до ф. N 1 — ціни (буд)
КОЕФІЦІЄНТИ
переведення натуральних обсягів придбання матеріальних ресурсів доприведених обсягів
Використовуються при заповненні графи 1 форми N 1 — ціни (буд).Обсяги придбання конкретних матеріальних ресурсів приводяться до єдиного матеріальногоресурсу за допомогою застосування коефіцієнтів переведення натуральних обсягівпридбання до приведених обсягів.
Основною метою статистичного спостереження за тарифами натранспортування вантажів трубопроводами є визначення величини їх зміни безурахування структурних зрушень за різними ознаками: видами вантажу, відстанітранспортування вантажів, території транспортування і т. ін.
Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводамивикористовуються для оцінки динаміки тарифів на транспортування вантажів, атакож для визначення індексів-дефляторів, які застосовуються для перерахунківпоказників системи національних рахунків у постійні ціни.
Побудова індексів тарифів на транспортування вантажівтрубопроводами складається з таких етапів:
— визначення базових організацій;
— відбір послуг-представників;
— порядок збору інформації щодо тарифів;
— формування бази зважування і визначення формули розрахунку;
— розрахунок індивідуальних, групових та зведеного індексівтарифів.
Визначення базових організацій для спостереження за змінамитарифів на транспортування вантажів трубопроводами здійснюється централізовано.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 р.N 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади тавиконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» Національнакомісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) встановлює тарифи натранспортування природного газу, нафти для споживачів України. Тарифи натранзит природного газу, нафти через територію України встановлюються напідставі міжурядових угод. Тарифи за надані послуги з транзиту нафти черезтериторію України визначаються у контрактах між ВАТ «Укртранснафта»та суб'єктами господарської діяльності (власниками нафти), транзиту газу — міжНАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» (Росія).
Базовими організаціями для спостереження за динамікою тарифів натранспортування природного газу та нафти визначені:
— НКРЕ — тарифи на транспортування природного газу, нафти дляспоживачів України;
— НАК «Нафтогаз України» — тарифи за транзит природногогазу через територію України;
— ВАТ «Укртранснафта» — тарифи за транзит нафти черезтериторію України.
Для забезпечення репрезентативності розрахунків індексів тарифівна транспортування вантажів відбираються послуги-представники, які займаютьнайбільшу питому вагу в загальному обсязі вантажів, що транспортуютьсятрубопроводами.
До переліку послуг-представників включаються ті, які забезпечуютьнайбільшу величину доходів у загальному обсязі транспортування вантажів,характеризуються відносною стабільністю властивостей та відображають динамікутарифів на транспортування вантажів трубопроводами.
Серед вантажів, що транспортуються трубопроводами, цим вимогамвідповідають такі послуги-представники:
— транспортування нафти;
— транспортування газу.
Визначаються види сполучення, за якими здійснюється транспортуваннявантажів трубопроводами. Це:
— транспортування вантажів для споживачів України (умовнепозначення — У);
— транзит вантажів через територію України (умовне позначення — Т).
Реєстрація тарифів на транспортування вантажів трубопроводамипроводиться по видах послуг, перелік яких формується на державному рівні зуніфікованим описом тарифоутворюючих параметрів (специфікацій) в розрізі видівсполучення.
Інформація щодо тарифів на транспортування вантажів трубопроводаминадається НКРЕ, НАК «Нафтогаз України» та ВАТ«Укртранснафта» щоквартально на бланках державної статистичноїзвітності за формою N 1-тариф (труб) «Звіт про тарифи на транспортуваннявантажів трубопроводами.
Спостереженню підлягають середні тарифи на транспортуваннявантажів без податку на додану вартість, акцизного збору та інших податківстаном на 21 число останнього місяця звітного кварталу. Якщо на датуспостереження транспортування вантажів не здійснювалося, то у формі вказуютьсясередні тарифи, за якими проводилось транспортування вантажів у найближчий додати спостереження час.
Базою зважування для розрахунку зведеного індексу тарифів натранспортування вантажів трубопроводами є дані про доходи від транспортуваннявантажів за видами сполучення за попередній рік, які надаються НКРЕ, НАК „НафтогазУкраїни“ та ВАТ „Укртранснафта“ щорічно на бланках державноїстатистичної звітності за формою N 1-доходи (труб) „Звіт про доходи відтранспортування вантажів трубопроводами“.
РОЗДІЛ 2 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСТАТИСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ ТА ПОБУДОВИ ПРОГНОЗНИХ МОДЕЛЕЙ ІНДЕКСІВ ЦІН
2.1 Характеристика часових рядів, структура та підходи достатистичного вивчення
Сучаснідослідження макроекономічної динаміки, процесів перехідної економіки,фінансових ринків спираються на аналіз взаємозв’язків соціально-економічнихданих, що має вигляд часових рядів. Урахування часової структури даних щодо реальнихекономічних процесів дозволяє адекватно відображати їх в економіко-математичнихмоделях. Усвідомлення цього факту зумовилояк ревізію багатьох макроекономічних теорій, так і бурхливий розвитокспецифічних методів аналізу таких даних. Знання цих методів і способівзастосування їх до прогнозування соціально-економічнихпроцесів є необхідною складовою підготовки економістів-дослідників (аналітиків).
Соціально-економічніпроцеси найчастіше спостерігаються у вигляді ряду послідовних, розташованих ухронологічному порядку значень того чи того показника.
Динамічний ряд— це сукупністьспостережень одного показника, впорядкованих залежно від значень іншогопоказника, що послідовно зростають або спадають.
Часовий ряд (timeseries)— це ряд динаміки, впорядкований за часом, або сукупністьспостережень економічної величини в різні моменти часу.
Теоретично вимірюванняможна реєструвати безперервно, але зазвичай їх здійснюють через однаковіпроміжки часу, тобто дискретно, і нумерують за елементами вибірки. Складовимиряду спостережень є числові значення показника, які називають рівнямиряду, та моменти або інтервали часу, до якихналежать рівні. Часовий ряд (ЧР) можна записати у стислому вигляді:
/>, />,
де /> — рівновіддаленімоменти спостережень (година, доба, місяць, квартал, рік тощо)[2].Під довжиною часового ряду розуміють час, що минув від першого доостаннього моменту спостереження. Часто довжиною ряду називають кількістьрівнів n, які утворюють часовий ряд.
Залежно від характерудосліджуваних соціально-економічних показників часові ряди поділяють намоментальні, інтервальні та похідні.
Часовіряди, утворені показниками, що характеризують економічне явище на певні моментичасу, називають моментальним.
Якщо рівні часового ряду утворюються шляхомагрегування за певний проміжок (інтервал) часу, такі ряди називають інтервальними часовими рядами.
Часові ряди можуть бутистворені як із абсолютних значень економічних показників, так і з середніх абовідносних величин — це похідні ряди.
Основні характеристики динаміки розвитку соціально-економічних процесів.Для аналізу соціально-економічних показників абсолютні рівні моментальних або інтервальнихчасових рядів, а також рівні середніх величин часто доводиться перетворювати навідносні величини. Найпоширеніші характеристикидинаміки розвитку соціально-економічних процесівта їхні розрахунки наведено в табл. 2.1. Таблиця 2.1
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМІКИ ЧАСОВОГО РЯДУХарактеристики Розрахункові формули 1. Абсолютний приріст
/> 2. Коефіцієнт зростання
/> 3. Коефіцієнт приросту
/> 4. Темп зростання
/> 5. Темп приросту
/>, або /> 6. Середня арифметична
/> 7.Середня хронологічна
/> 8. Середній абсолютний приріст
/> 9. Середній темп зростання
/> 10. Середній темп приросту
/>
Для визначення змін, що відбуваються здосліджуваним явищем, передусім обчислюють швидкість розвитку цього явища зачасом. Показником швидкості слугує абсолютний приріст,який характеризує величину зміни показника за інтервал часу між порівнюванимиперіодами й обчислюється за формулою:
/>, (2.1)
де />—і-й рівень часового ряду (/>);
/> —індекс початкового рівня; /> і можебути обраний будь-яким залежно від мети дослідження: за /> отримують ланцюговіпоказники, за /> отримують базовіпоказники із базовим початковим рівнем ряду тощо.
Точніше, швидкість зміни показникахарактеризує приріст за одиницю часу; ця величина має назву середньогоабсолютного приросту:
/>. (2.2)
Зокрема,середній абсолютний приріст за весь період спостереження для заданого часовогоряду дорівнює:
/> (2.3)
і характеризує середнюшвидкість зміни часового ряду, де /> —індекс останнього спостереження.
Для визначення відносної швидкості зміниекономічного явища як одиницю часу використовують відносні показники: коефіцієнтизростання й приросту (якщо ці показники виражені у відсотках, їх називаютьвідповідно темпами зростання й приросту). Зазначимо,що в усіх наступних формулах індекс початкового рівня, стосовно якогоздійснюють порівняння, також визначають за допомогою індексу k, як іраніше для показника абсолютного приросту.
Коефіцієнт зростаннядля і-го періоду обчислюють за формулою:
/>, (2.4)
/>,якщо рівень підвищується; />, якщорівень зменшується; за /> рівень незмінюється.
Коефіцієнт приростудорівнює:
/> (2.5)
На практиці часто застосовують показники темпузростанняй темпу приросту:
/>, (2.6)
де /> —темп зростання для і-го періоду;
/> або/>, (2.7)
де /> —темп приросту для і-го періоду. Темп приросту показує,на скільки відсотків рівень одного періоду збільшився стосовно рівняіншого періоду, тобто цей показник характеризує відносну величину приросту увідсотках.
Порівняння абсолютногоприросту та темпу приросту за той самий інтервал часу показує, що в реальнихекономічних процесах уповільнення темпуприросту часто не супроводжується зменшенням абсолютних приростів.
Абсолютне значення одного відсотка приростувизначаютьяк відношення абсолютного приросту /> дотемпу приросту у відсотках />.
Середню швидкість зміни показника, щовивчається, за певний період характеризує також середній темп зростання.Його розраховують за формулою середньої геометричної:
/>, (2.8)
де /> —середні темпи зростання за окремі інтервали часу.
Відповідно середній темп приростувизначають як:
/>. (2.9)
Показниксереднього темпу зростання, обчислюваний за формулою середньої геометричної(2.8), має суттєві недоліки, оскільки ґрунтується назіставленні останнього та початкового рівнів часового ряду, проміжні рівні доуваги не беруться. У разі суттєвого коливання рівніввикористання середнього геометричного темпу зростання для статистичного аналізуможе призвести до серйозних помилок, внаслідок чого реальна тенденція часовогоряду буде викривлена.
Сучасні способирозрахунків середнього темпу зростання певною мірою позбавлені недоліківсередньої геометричної. Наприклад, для розрахунків середнього темпу зростанняпропонується використовувати формулу:
/>, (2.10)
де />,/> — згладжені за рівняннямтренду (рівнянням кривої зростання) перший та останній рівні часового ряду. У моделітренду враховано коливання проміжних рівнів часового ряду, тому обчислені занею значення /> та /> та середній темп зростання(2.10) точніше характеризуватимуть зміну економічного явища впродовж інтервалудослідження.
Якщо тенденція часового ряду не змінюється,використовують характеристику середнього рівня ряду. Вінтервальному ряду динаміки з однаково розташованими в часі рівнями середнійрівень ряду обчислюють за формулою простої середньої арифметичної (тут і далідодавання ведеться за всіма періодами спостережень):
/>. (2.11)
Якщо інтервальнийряд має неоднаково розташовані в часі рівні,тоді середній рівень ряду (так звану середню хронологічну)обчислюють за формулою зваженої арифметичної середньої, де вагою є тривалістьчасу (наприклад, кількість років), упродовж якого рівень постійний:
/>, (2.12)
де t — кількість періодів часу, дляяких значення рівня /> не змінюється.
Для моментального ряду з однаковорозташованими в часі рівнями середню хронологічну розраховують за формулою:
/>, (2.13)
де п — кількість рівнів ряду.
Середню хронологічну для моментальногочасового ряду з неоднаково розташованими в часі рівнями розраховують за формулою:
/>. (2.14)
Тут п —кількість рівнівряду, а t — період часу, що відокремлює1-й рівень ряду від (t+ 1)-го рівня.
Коригування рівнів часового ряду. Часовий ряд правильно відображаєоб’єктивний закон зміни економічного показника, коли рівні цього ряду є порівнянними, однорідними, сталими та маютьдостатню сукупність спостережень. Невиконання однієї із цих умов робитьнекоректним застосування математичного апарату для аналізу часового ряду.
Порівнянність означає, що рівні часових рядів повинні матиоднакові одиниці вимірювання, однакову періодичність обліку окремихспостережень, однаковий ступінь агрегування, обчислюватися за тією самоюметодикою. В економіці й соціології найпоширенішимиє такі причини непорівнянності:
· затериторією, внаслідок зміни кордонів регіону, за яким збирають статистичнідані;
· за колом охоплення об’єктів і підпорядкуванням або формоювласності. Наприклад, унаслідок переходу частини підприємств конкретногооб’єднання до іншого;
· зачасовим періодом, коли дані кількох років наведено за станом на різні дати, абомісяці мають різну тривалість, на порівнянність економічних і соціологічнихданих впливають свята;
· черезрозбіжність у структурі одиниць сукупності, для якої їх обчислено. Наприклад,дані стосовно кількості населення залежать не лише від зміни кількостінароджених і померлих, а й від зміни вікового складу населення впродовж періодуспостереження;
· за вартіснимипоказниками. Навіть у тих випадках, коли значення цих показників фіксуються внезмінних цінах, їх часто важко зіставити.
Існують йінші причини. Непорівнянність часових рядів неможливо усунути лише формальнимиметодами, тому на неї зважають у процесі змістовного тлумачення рядів спостереженьі результатів їхнього статистичного аналізу.
Однорідність означає відсутністьнетипових, аномальних спостережень, а також викривлень тенденції. Під аномальнимрівнем розуміють окреме значення рівня часового ряду, яке не відповідаєпотенційним можливостям економічної системи, що вивчається, і яке, залишаючисьрівнем ряду, чинить суттєвий вплив на значення основних характеристик часовогоряду. Формально аномальність виявляється як несподіваний стрибок (або спад) ізподальшим поступовим встановленням попереднього рівня. Аномальність призводитьдо зміщення оцінок і, отже, до спотворення результатів аналізу. Причинамианомальних спостережень можуть бути помилки технічного порядку, або помилкипершого роду: агрегування та дезагрегування показників, під часпередання інформації та з інших технічних причин. Помилки першого роду слідвиявляти й виправляти. Крім того, аномальні рівні в часових рядах можутьвиникати через помилки другого роду: значення відображаютьоб’єктивний розвиток процесу, але істотно відхиляються від загальної тенденціїрозвитку процесу; значення, що виникають через зміну методики обчислення, тощо.Ці помилки трапляються епізодично, тобто дуже рідко, і не підлягають усуненню.Для виявлення аномальних рівнів часових рядів використовують методи, призначенідля статистичних сукупностей (метод Ірвіна тощо). Засоби описової статистики таобчислення їх за даними вибіркових спостережень наведено в дод.8
Метод Ірвінаґрунтується на порівнянні сусідніх значень ряду та розрахунку характеристики />, яка дорівнює:
/>; (2.15)
де /> —оцінка середньоквадратичного відхилення вибіркового ряду />, яка розраховується звикористанням формул:
/>, />.
Розрахункові значення />, /> тощо порівнюють ізкритичним значенням />, і якщо вони неперевищують критичне, то відповідні рівні /> вважаютьсянормальними. Критичні значення для рівня значущості α = 0,05 (помилка5 %) наведено в табл. 2.3Таблиця 2.3
п 2 3 10 20 30 50 100
/> 2,8 2,3 1,6 1,3 1,2 1,1 1,0
Критерій Ірвіна не «сприймає» аномальність,якщо вона виявляється в середині ряду зі стрімкою динамікою, тобто коли стрибоквеликий, але не перевищує рівнів наприкінці періоду спостережень, оскількивеличина /> характеризує відхиленнязначень показника від середнього рівня за всією сукупністю спостережень.
Модифікація цього методу пов’язана ізпослідовним розрахунком /> не завсією сукупністю, а за трьома спостереженнями. Так, для всіх або лише дляпідозрюваних в аномальності рівнів розраховують оцінки середнього ісередньоквадратичного відхилення для двох сусідніх із ними значень:
/> (2.16)
/>. (2.17)
Обчислюють величину />,t =2, 3,…, n. (2.18)
Розраховані ковзні значення /> порівнюють із критичнимизначеннями /> для />.
Викривлення тенденції свідчить про змінузакономірності розвитку процесу або про зміну методики обчислення значеньпоказника. Якщо точно встановлено, щопричиною аномальності є помилки першого роду, то аномальні спостереження замінюють або простоюсередньою арифметичною двох сусідніх рівнівряду, або відповідними значеннями за кривою, що згладжує цей часовий ряд. Неперевіряють часові ряди з періодом сезонності, більшим за одиницю, а такожкінцеві рівні періоду спостережень.
Якщо значення наприкінцічасового ряду «випадає» із загальної тенденції, то без додаткової інформаціїстосовно причин «випадіння» в кінці ряду неможливо визначити, чи цеспостереження аномальне, чи відбувається зміна тенденції. У цьому разі важливопровести якісний аналіз змін, що відбуваються, або дочекатися надходженнярезультатів нового спостереження. Якщо викривлення тенденції пояснюється зміноюметодики обчислення показника, то рівні, що передують викривленню тенденції,можуть бути використані для оцінювання характеристик динаміки і побудови моделіза умови, що вони будуть обчислені за новою методикою. Якщо таке обчисленнянеможливе, ці рівні ряду треба виключити з розгляду. Якщо викривлення тенденціївідображає зміну закономірності розвитку процесу, то за інформаційну базу длястатистичного аналізу можна взяти лише значення, що відповідають останнімзмінам.
Стійкістьчасового ряду відбиває перевагу закономірності над випадковістю у зміні рівнівряду. На графіках стійких часових рядів унаочнюється закономірність, а награфіках несталих рядів зміни послідовних рівнів постають хаотичними, тож пошукзакономірностей формування значень рівнів таких рядів марний.
Достатня сукупність спостереженьнасамперед характеризує повноту даних. Достатня кількість спостереженьвизначається залежно від мети дослідження динаміки. Якщо метою є описовийстатистичний аналіз, то період дослідження можна обрати будь-який, на власнийрозсуд. Якщо мета дослідження — побудова прогнозної моделі, тоді длястатистичного аналізу, який розглядає незалежні спостереження з однаковимрозподілом, кількість рівнів динамічного ряду має бути якомога більшою і, якправило, не менш як утричі має перевищувати період упередження прогнозу йстановити більше 7. У разі використання квартальних або місячних даних длядослідження сезонності й прогнозування сезонних процесів часовий ряд маємістити квартальні або місячні дані не менш як за чотири роки, навіть якщоскладають прогноз на 1—2 квартали (місяці).
У методах нелінійноїдинаміки підхід до формування достатньої кількості даних відрізняється відприйнятого більшістю статистиків. У стандартній статистичній теорії чим більшеданих точок спостережень, тим краще, бо спостереження передбачаються якнезалежні. Нелінійні динамічні системи характеризуються процесами іздовготривалою пам’яттю. Тому для них охоплення більшого періоду часу єважливішим, ніж збільшення кількості точок спостережень. Наприклад, щоденнавибірка за чотири роки, або 1040 спостережень, не дадуть такого результату, якщомісячні дані за сорок років, або загалом 480 спостережень. Причина полягає втому, що щоденні дані утворюють лише один чотирирічний цикл, а щомісячні —десять циклів. Нелінійні процеси мають так звану «стрілу часу». Збільшення«частоти» даних часто навіть ускладнює аналіз і не поліпшує значущостірезультату.
Середчинників, щовизначають регулярні коливання ряду, розрізняютьтакі:
Сезонні, щовідповідають коливанням, які мають періодичнийабо близький до нього характер упродовж одного року. Наприклад, ціни насільгосппродукцію взимку вищі, ніж улітку; рівень безробіття в курортнихмістах у зимовий період зростає відносно до літнього. Сезонні чинники можутьохоплювати причини, пов’язані з діяльністю людини (свята, відпустки, релігійнітрадиції тощо). Результат дії сезонних чинників моделюють задопомогою функції />.
Циклічні(кон’юнктурні)коливання схожі на сезонні, але виявляються на тривалішихінтервалах часу. Циклічні коливання пояснюються дією довготермінових циклівекономічної, демографічної або астрофізичної природи. Наприклад, забагаторічними спостереженнями активність сонця має циклічність у 10,5—11 років,причому сплески сонячної радіаціївпливають на врожайність зерновихкультур, репродуктивну властивість тварин тощо. Отже динаміка показникаміситиме характерні зміни, що повторюються з однаковою циклічністю. Результатдії циклічних чинників моделюють за допомогою функції />.
Тренд, сезонна йциклічна компоненти не є випадковими, тому їх називають систематичнимикомпонентами часового ряду.
Випадковічинникине підлягають вимірюванню, але неминуче супроводжують будь-який економічнийпроцес і визначають стохастичний характер його елементів. До випадкових чинниківможна віднести помилки вимірювання, випадкові збурення тощо. Деякі часові ряди, наприклад стаціонарні, не мають тенденціїта сезонної складової, кожен наступний рівень їх утворюється як сума середньогорівня ряду і випадкової (додатної або від’ємної) компоненти. Приклад такогоряду демонструє рис. 2.1 в.
Результат впливувипадкових чинників позначається випадковою компонентою εt, яку обчислюють як залишок або похибку, що залишається після вилучення зчасового ряду систематичних компонент. Це не означає, що такаскладова не підлягає подальшому аналізу, оскільки містить лише хаос.
/>
Рис. 2.1.Головні компоненти часового ряду:а — тренд, що зростає; б —сезонна компонента; в —випадкова компонента
2.2 Метод сезонної декомпозиції як основастатистичного вивчення часових рядів
Основна задача сезонного коригування полягає в оцінюванні таелімінуванні впливу природної сезонності, викликаної природно-кліматичними тасоціально-економічними факторами.
Зміни, що відбуваються в сезонно скоригованому ряді, не пов'язаніз впливом сезонних факторів, і, таким чином, повинні відображати вплив основноїтенденції явища або процесу. Слід враховувати, що ці зміни відображають також результативпливу похибок з різних джерел та інших випадкових факторів, які невиключаються процесом сезонного коригування.
Розробка методів сезонних коригувань відбувалась протягомдесятиліть з середини минулого століття. Процедура, що використовується починаючиз 1980-х років для сезонного коригування динамічних рядів робочої сили,реалізована у модулі X-11 ARIMA, розробленому Канадським офісом статистики вкінці 1970-х як продовження і поліпшення модуля X-11 (метод Census I), що буврозроблений в Бюро Перепису населення США в 1960-х. Підхід до вирішенняпроблеми сезонного коригування є непараметричним і оснований на повторномувикористанні набору ковзних середніх значень. В більшості випадків застосуванняпроцедур сезонного коригування, в тому числі для динамічних рядів показниківробочої сили, сезонність оцінюється насамперед для виявлення особливостейрозвитку явищ. Поточна практика сезонного коригування часових рядів робочоїсили, наприклад в США, полягає у застосуванні відповідних процедур для безпосередньогокоригування динамічного ряду двічі на рік, після отримання даних за червень тагрудень, з використанням прогнозних значень характеристик сезонності за 6місяців, визначених за кожен рік, та ретроспективних перерахунків, здійсненихна кінець кожного року. Ця практика дозволяє, окрім здійснення власне сезоннихкоригувань, публікувати сезонні коефіцієнти до їх використання. Процедура X-11реалізована в багатьох популярних пакетах статистичних програм.
В той же час існують дещо модифіковані у порівнянні з процедуроюX-11 методи сезонних коригувань. Один з таких методів (Census I) реалізованийпроцедурою сезонної декомпозиції статистичного пакета „SPSS“ [38]. Процедура сезонноїдекомпозиції використовує метод відношення до ковзного середнього і розкладаєваріацію показників у часі на сезонну компоненту, тренд-циклічну компоненту танерегулярну компоненту (залишки), що визначається дією випадкових факторів,зокрема і похибками оцінювання показників. Основним результатом застосуванняпроцедури є скоригований динамічний ряд показника, який представляє собоюреальний ряд, скоригований з урахуванням фактора сезонності, та характеристикисезонності. Для сезонних коригувань динамічних рядів, за результатами ОЕАН, заданою методикою використовується саме процедура сезонної декомпозиції в»SPSS".
Мінімальні дані, необхідні для реалізації процедури сезонногокоригування, — це динамічний ряд показника (або динамічні ряди декількохпоказників) та характеристика періодичності (рік-місяць або рік-квартал), якавизначається засобами «SPSS». Динамічний ряд, що коригується, повиненмістити дані не менше ніж за чотири сезонні цикли. Ряди не можуть міститивідсутніх значень оцінок показників.
У процедурі сезонної декомпозиції реалізовані дві альтернативнімоделі комбінування сезонної та несезонних компонент — мультиплікативна таадитивна. При застосуванні першої моделі сезонна компонента визначається якфактор (індекс сезонності), на який необхідно помножити сезонно скоригованезначення елемента динамічного ряду для отримання відповідного реального(нескоригованого) значення показника. Друга, адитивна, модель визначає сезоннукомпоненту як фактор, який необхідно додати до скоригованого значення елементаряду для відновлення його реального значення.
Мультиплікативна модель використовується для рядів, в якихамплітуда коливань пропорційна рівню ряду, наприклад, коли зі зростанням рівняряду амплітуда коливань збільшується. Якщо такої залежності не спостерігається,застосовується адитивна модель. При сезонному коригуванні динамічних рядівпоказників робочої сили використовується, як правило, саме мультиплікативнамодель.
2. Інформаційна база />
2.1. Вхідна інформація
Вхідною інформацією для сезонного коригування оцінок показників зарезультатами ОЕАН є масив даних у форматі «SPSS», що міститьвідповідні динамічні ряди (квартальні або місячні) та додаткові змінні — характеристики періодичності (рік-місяць, рік-квартал) не менше ніж за чотирисезонних цикли. При цьому наявність пропущених значень не допускається.
Загальна процедура методу для адитивної або мультиплікативноїмоделей майже однакова. Спочатку виявляють та прогнозують кожну компонентуокремо (етап декомпозиції), а потім отримують загальний прогноз шляхом певногооб’єднання отриманих результатів.
Побудову прогнозової адитивної абомультиплікативної тренд-сезонної моделі здійснюють за таким алгоритмом.
1. Часовийряд /> згладжується за методомковзної середньої.
2. Розраховуютьрізниці між вхідними даними та центрованими середніми, тобто відхилення, якіхарактеризують сезонний чинник: />.
3. Розраховуютьоцінки сезонної компоненти />. Дляцього знаходять її середні значення /> длякожного періоду j:
/>, j= 1, 2, …, m; (2.19)
і середнє сезонне значення: />
/>. (2.20)
При цьому припускають, що сезонні впливи за весь річний циклгасять одне одного, тобто /> дляадитивної моделі та /> длямультиплікативної моделі. Якщо ці умови не виконуються, то середні оцінкисезонної компоненти /> коригують.
Для адитивної моделі відкоригована оцінкасезонної компоненти вимірюється в абсолютних величинах і дорівнює />, />.
Для мультиплікативної моделі це значення таке: />, />.
4. Вилученням сезонної компоненти із початкового часового рядуодержують десезоналізований ряд.
5. Аналітичне згладжування десезоналізованого ряду й отриманняоцінок тренду />.
6. Розрахунок невипадкової складової для адитивної моделі /> або мультиплікативноїмоделі />.
7. Обчислення абсолютних або відносних похибок /> та перевірка адекватностімоделі.
8. Розрахунок прогнозів.
Для розрахунку параметрів трендових моделей використаностандартні комп’ютерні програми.
Систематична складова (тренд) Ut характеризує основнідовгострокові зміни часового ряду. Вибір тренду здійснюється, перш за все, на основі якісного економічного аналізу досліджуваногопроцесу. Також при виборі форми тренду попередній висновок щодо виду функції можна зробити, вивчаючи графік динамічного ряду. Окрім того,вважається, що більшість економічних процесів мають лінійну або близьку до неїтенденцію розвитку.
Таким чином, при побудові моделей часових рядів, якіхарактеризують тенденціївикористано лінійнуфункцію:
Ut= a0 +a1 t.
Оцінку параметрів цих моделей здійснювали методом найменших квадратів, який є найбільш розповсюдженим, досить простим приобчисленнях і має досить якісні властивості оцінок.
Сезонній циклічності притаманне постійне повторюванеколивання попиту та пропозиції протягом року. При оцінці сезонних коливаньнайчастіше розраховують індекс сезонності. Але індекси сезонності не виключаютьцілком вплив випадкових і другорядних факторів, тому доцільно використатиметоди вирівнювання динамічного ряду, зокремаметод ковзкої середньої, аналітичне вирівнювання, гармонійний аналіз аборівняння тренду з метою виявлення закономірностей сезонності, тенденційсезонної хвилі.
Оскільки сезонна складова описує циклічні зміни, якіповторюються з часом, то для цього як функцію можна використати ряд Фур’є, тобто проводити гармонійний аналіз відхилень емпіричнихзначень ряду від тренду.
Схематично використання гармонійного аналізу можнапредставити так. Спочатку з ряду виключають тренд. Після того, як з емпіричногоряду виключено столітню тенденцію, потрібно дослідити наявність циклічності.Гармонійний аналіз базується на теоремі Фур’є, суть якої полягає в тому, що будь-яку періодичну функцію, якудовільно задано в певному інтервалі, можнарозкласти на ряд простих гармонійних коливань. Дану функцію можна відобразититригонометричним рядом, який названо рядом Фур’є. Цейряд Фур’є має вигляд [10, 15-17]:
/>
Тут t– номер гармоніки Фур’є; 0 a, ka, kb– параметри, які визначаються методомнайменших квадратів; k– кількість гармонік,
K=2p/ T =, де T – період коливання.
Використання методів дисперсійного аналізу свідчить, щонайкращу апроксимацію можна досягти за умови включення в модель перших чотирьохгармонік.
Розрахункові значення часового ряду визначалися як сумазначень систематичної складової (тренду) та випадкових складових (сезонності тавипадковості)..
Точність одержаних прогнозів оцінювалась за величиноювідносної похибки екстраполяції та її середнього значення
На основі одержаних моделей можна також передбачити,врахувати та зменшити наслідки прояву сезонності, зокрема такі як значнізбитки, пов’язані з нерівномірністю використання обладнання, устаткування,робочої сили, сировини; з нерівномірним використанням інфраструктури, а такожвикликаною необхідністю створення різного роду резервів тощо. Тобто єможливість позбутися фактора невизначеності під час проведення кон’юнктурнихдосліджень у ході оцінювання та прогнозування майбутніх тенденцій ізакономірностей, що має надзвичайно важливе практичне значення.
В теоретичному аспекті як результат даного дослідження можнавзяти за основу запропоновану методику моделювання процесів на основі аналізусезонних коливань.
2.3.Метод Хольта-Вінтерса як основа статистичногопрогнозування індексів цін
Адаптивне прогнозування даєзмогу автоматично змінювати константу згладжування в процесі обчислення.Інструментом прогнозування в адаптивнихметодах є математична модель з одним чинником «час».
Адаптивні моделі прогнозування — цемоделі дисконтування даних, які здатні швидко пристосовувати свою структуру йпараметри до зміни умов. Найважливіша особливість їх полягає у тому, що це саморегулювальнімоделі, й у разі появи нових даних прогнози оновлюються із мінімальноюзатримкою без повторення спочатку всього обсягу обчислень.
Нехай ми перебуваємо в якомусь поточномустані, для якого відомий поточний рівень ряду /> йочікуване значення />. Залежно від закладеноїу модель гіпотези формування сподіваних значень розрізняють моделі адаптивнихсподівань, неповного коригування, раціональних сподівань. Методи розрахункудоволі складні, тож розглянемо лише підхід до цієї проблеми. Схему такогопроцесу представлено на рис. 2.2.
/>Рис. 2.2. Схемапобудови адаптивних моделей
Після надходження фактичного значення обчислюється помилка,розбіжність між фактичним і прогнозованим рівнем (довготермінова функціямоделі): />.
У моделі передбачається, що зміна фактичного рівня є деякою часткою (/>)від очікуваної зміни />. Параметр/> називається коригувальнимкоефіцієнтом або параметром адаптації. За критерій оптимальності під час виборупараметра адаптації можна взяти мінімум середнього квадрата помилокпрогнозування. Чим ближчий /> доодиниці, тим більше сподівання економічних суб’єктів відповідають реальнійдинаміці часового ряду, і навпаки, чим ближче до нуля — тим менше володіємо ситуацією,тому треба вносити корективи.
Помилка прогнозу через зворотний зв’язок надходить до моделі тавраховується залежно від прийнятої системи переходу від одного стану донаступного. В результаті з’являються «компенсаційні» зміни, які дають змогукоригувати параметри моделі з метою більшого узгодження поведінки моделі здинамікою ряду. Наприклад, бажане значення /> якогосьекономічного показника визначається рівнянням:
/> (2.21)
де залишки />є «білимшумом» і не корелюють із t. Фактичне значення на момент tytне співпадає із бажанимзначенням, але буде пристосовуватися до нього за таким правилом:
/> (2.22)
де /> — білий шум. Із (2.2.4) випливає, що на кожному кроці t рівень ряду yt, буде коригуватися в напрямі очікуваного значення/> навеличину, пропорційну різниці між бажаним і поточним рівнями економічногопоказника. Співвідношення (2.2.4)можна переписати у вигляді експоненціальної середньої першого порядку:
/> (2.3)
з чого видно, що поточне значення величини yt є зваженим середнімбажаного рівня на даний момент часу та фактичного значення в попередньомуперіоді. Підставляючи значення (2.21) в (2.23), маємо модель коригування прогнозу:
/> (2.24)
Це співвідношення називають короткотерміновою функцією моделі.
Таким чином, адаптація здійснюється ітеративно з одержанням кожної нової фактичної точки ряду.Модель постійно «всмоктує» інформацію й розвивається з урахуванням новихтенденцій, наявних на теперішній момент. Завдяки зазначеним властивостямадаптивні методи найуспішніше використовують для оперативного прогнозування.
У практицістатистичного прогнозування базовими адаптивними моделями вважаються моделіБрауна і Хольта, які належать до схеми ковзної середньої, та модельавторегресії. Решта адаптивних методів (метод адаптивної фільтрації (МАФ),метод гармонійних ваг тощо [27]) розрізняються за способом оцінюванняпараметрів моделі та визначенням параметрів адаптації базових моделей.
Адаптивнамодель за методом Хольта — це динамічний процес у вигляді лінійно-адитивноготренду:
/> (2.25)
де /> — прогнозована оцінка рівняряду />, яка розраховується вмомент часу /> на /> кроків уперед,
/> —оцінка поточного (/>-го)рівня часового ряду,
/> —оцінка поточного приросту.
Припускається, що випадкові залишки емають нормальний закон розподілу із нульовим математичним сподіванням та дисперсією/>.
У цьому методі послаблені умовиоднопараметричності моделі Брауна за рахунок уведення двох параметрівзгладжування — /> та />, (/>).
Коефіцієнтилінійної моделі за методом Хольта розраховують за такими співвідношеннями:
/>, (2.26 )
/>, (2.27 )
де еt — похибка прогнозурівня />, обчислена в момент часу (t-1)на один крок уперед, />.
Коефіцієнт /> маєзначення, близьке до останнього рівня, і становить закономірну складову цьогорівня; коефіцієнт/> — визначаєприріст, що склався наприкінці періоду спостережень, але характеризує такожшвидкість зростання показника попередніх етапах. Початкові значення параметрівмоделі знаходять за методом найменших квадратів на підставі кількох перших спостережень.Оптимальні значення параметрів згладжування /> та/> визначають методомбагатовимірної числової оптимізації, вони є сталими для всього періоду спостереження.
Після оцінювання параметрів /> та /> прогноз на τ моментівчасу, тобто />,розраховують як суму оцінки середнього поточного значення (/>) та очікуваного показниказростання (/>), помноженого на періодвипередження τ, тобто
/>. (2.28 )
За допомогою оператора L можназрушити всю послідовність даних на один крок назад: />.Застосування оператора /> до спостереженьі коефіцієнтів моделі Хольта дає змогу представити її як модель ARIMA (0, 1, 1)у вигляді:
/>. (2.29 )
Формулювання адаптивних моделей утермінах лінійних параметричних моделей ARMA(авторегресії — ковзної середньої) — уможливлює також тлумачення їх якпідмножини класу лінійних параметричних моделей. Отже,встановлюється відповідність між двома різними підходами до моделювання часовихрядів.
Метод Хольта-Вінтерса.Цей метод, на відміну від мето-
ду Хольта, окрім лінійного тренду включає ще й сезонну компоненту.
Прогноз на τ кроків уперед для адитивноїформи моделі будують за формулою:
/>, (2.30 )
де s — коефіцієнт сезонності;
m — період сезонного циклу(наприклад, за квартальними даними m = 4). Обчислення параметрів моделівиконують за співвідношеннями:
/>, (2.31 )
/>, (2.32 )
/>, (2.33)
де /> —параметри згладжування (адаптації), /> />.
Мультиплікативнамодель аналогічна адитивній моделі з тією лише різницею, що розраховані залінійною моделлю прогнозові значення коригують шляхом множення їх на сезоннікоефіцієнти. Прогноз на τ кроків розраховують за формулою:
/>, (2.34)
а параметри обчислюють заспіввідношеннями:
/>, (2.35)
/>, (2.36)
/>. (2.37)
Для несезонних часових рядів обчислювальні формули спрощують за рахуноквиключення сезонної компоненти. За відносно постійної амплітуди сезонної хвилі доцільновикористовувати адитивну модель, у разі її зміни відповідно до тенденції середньогорівня — мультиплікативну. Зазначимо, що моделі змішаного типу іноді даютьточніший результат, але погано тлумачаться змістовно. Практика показує, що у випадку, коли сезонні коливання процесу великі йне дуже стабільні, мультиплікативна модель дає неточні результати.
У процесі побудови моделі виконують числову оптимізацію параметрівадаптації в межах [0; 1].
РОЗДІЛ 3 СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІННА ПРОМИСЛОВУ ПРОДУКЦІЮ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
3.1 Статистичний аналіз цін виробниківпромислової продукції у Львівській області
У Львівській області індекс цін виробників промисловоїпродукції у 2007 році становив 112,9%, що на 6,5% менше, ніж у попередньомуроці.
/>
Рис.3.1
Ціни на продукцію переробної промисловості підвищилисьуцілому на 12,7%… Найбільше підвищили ціни на свою продукцію підприємства звиробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (на 38,8%), металургійноговиробництва та виробництва готових металевих виробів (на 20,2%),машинобудування (на 13,2%), хімічної та нафтохімічної промисловості (на 11,7%).
У добувній промисловості ціни на продукцію знизились всередньому на 2,6%, тоді як у 2006 році спостерігалось зростання цін на 27,9%.На підприємствах з виробництів та розподілення електроенергії, зазу та води цінивиробників зросли загалом на 18,4%.
У виробничому секторі України спостерігалось значно більшеприскорення темпів приросту цін на промислову продукцію.За данимиДержкомстату,індекс цін виробників промислової продукції у 2007 році в Українісклав 123,3%, в той час як у 2006 році він становив 114,1%.
/>
Рис.3.2
Аналіз динаміки цін виробників продукції добувноїпромисловості, а саме добування корисних копалин та добуванняпаливно-енергетичних корисних копалин, свідчить про зростання цін відповіднона 15,9 % та зниження на 3,8 %, порівняно з 2006 роком. Серед підприємств здобування паливно-енергетичних корисних копалин найбільше знизились ціни у добуваннівуглеводнів та нафти.
/>
Рис.3.3
У переробній промисловості спостерігається підвищення цін нахарчові продукти, напої та тютюнові вироби. Серед підприємств з виробництвахарчових продуктів та напоїв найбільше зросли ціни, в порівнянні з минулимроком, на рибні продукти (21.2 %), м’ясо та м’ясні продукти (27.4 %), молочніпродукти та морозиво (43.2 %).Без змін залишились ціни перероблення таконсервування овочів та фруктів .
/>Рис.3.4
Виробники продукції легкої промисловості загалом дещопідвищили ціни на 5,5 %.У текстильному виробництві відбулось зростання цін звиробництва одягу з текстилю (9,0 %), також у виробництві трикотажних виробівна — 12,3 % та залишились незмінними у прядінні текстильних волокон. Ціни нашкіряні вироби зросли на 0,6 %.
/>
Рис.3.5
Таблиця 3.1 Індекси цін виробників продукції підприємств зоброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів
2 003р.
2 004р.
2 005р.
2 006р.
2 007р.
грудень до грудня попереднього року,%
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 109,3 127,1 112,6 106,6 109,3 у тому числі лісопильне та стругальне виробництво, просочування деревини 110,6 111,7 115,7 103,5 105,6 виробництвофанери, плит та панелей, шпону 103,0 136,5 111,0 108,6 110,8 виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів 108,2 142,5 114,1 102,5 108,0
Деревообробна промисловість Львівщини характеризуєтьсянезначним підвищенням цін на продукцію.(див.табл.3.1)
Динаміка індексів цін виробників продукціїпідприємств з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, кріммеблів
/>
Рис.3.6
Серед підприємств целюлозно-паперового виробництва тавидавничої діяльності підвищили ціни на свою продукцію виробники паперової маси, паперу та картону – на 12,7 %, видавничої та поліграфічної діяльності,тиражування записаних носіїв інформації – на 9,1 %. Протягом 2003-2007рр.найбільше підвищення цін у целюлозно-паперовому виробництві спостерігається у2004 році на підприємстваї поліграфічної діяльності, тиражування записанихносіїв інформації (25,8%).
Динаміка індексів цін виробників продукціїпідприємств целюлозно-паперового виробництва, видавничої діяльності
/>
Рис.3.6
Таблиця 3.2
Індекси цін виробників на електроенергію та теплоенергію
2 003р.
2 004р.
2 005р.
2 006р.
2 007р.
грудень до грудня попереднього року,%
Електроенергія 110,4 122,0 106,8 129,2 137,0
Теплоенергія 100,0 100,0 117,6 229,4 100,0
У 2007 році підвищили ціни на електроенергію на 37,0 %, а от цінина тепло енергію залишились без змін, в той же час як у минулому році цінизросли на129,4 %.
Динаміка індексів цін виробників на електроенергіюта теплоенергію
/>Рис.3.7
3.2.Моделювання та прогнозування споживчих динамікицін у Львівській області на основі адаптивних моделей
Розглянемо динаміку ІСЦ за період від січня 2000 р. до квітня 2009р. (див Додаток 16 табл.3.3). Графічно динаміку ІСЦ у Львівській області можна подати увигляді:
/>
Рис. 3.8.
З графіку видно, що часовий ряд досліджуваного показникаописується вираженим трендом поліноміального або експоненційного виду. Такожможна припустити існування сезонних коливань. Більш докладні відомості проколивання з різним періодом можна отримати обчисливши спектральні щільності.Для цього, щоб усунути вплив тренду будемо використовувати замість індексівспоживчих цін їх прирости (додаток. 16 Табл. 3.4). В результаті матимемо:
/>
Рис. 3.9
З графіку видно, що найбільший пік припадає на період 12,2міс., якому відповідає спектральна щільність 39,06 (див. додаток 17 табл..3.5).Крім того вчасовому ряді присутні коливання з періодами 6 та 4. Таким чином можемостверджувати наявність сезонних коливань у часовому ряді, дві останні гармонікизважаючи на їхню кратність до них річних коливань, досить добре можуть бутиописані індексами сезонності.
З графіку приростів індексів споживчих цін (рис. 3.10), ми бачимо, що сезонніколивання в ряді мають виражену тенденції до зростання, тому можна зробитивисновок про те, що сезонна складова поєднується з трендовою за допомогоюоперації множення. Таким чином маємо часовий ряд з мультиплікативноюсезонністю.
/>
Рис. 3.10
Сезонна декомпозиція індексів споживчих цін може бути подана увигляді графіка:
/>
Рис. 3.11
Як видно з графіку характер основної тенденції динаміки не сильнозміниться після усунення з ряду сезонної. Як і припускалось тренддосліджуваного показника може бути описаний параболою або експонентою, при чомуобидва типи кривих характеризуються досить високими значеннями коефіцієнтаапроксимації R2. Зокрема для параболи він становить 0,96, а для експоненти 0,92(див рис.3.11).
/>
Рис. 3.12
Сезонність характеризується зменшенням темпів зростання цінпротягом липня-листопада та їх збільшенням протягом решти місяців року. Описуються сезонніколивання індексами наведеними в таблиці:
Таблиця 3.6
Cезонний фактор індексу споживчих цін у Львівськійобласті
Місяць
Індекс сезонності січень 101,5062 лютий 101,2050 березень 100,9860 квітень 101,3347 травень 100,5206 червень 100,0220 липень 98,9218 серпень 97,6051 вересень 97,8147 жовтень 98,7685 листопад 99,9843 грудень 101,3310
Результати сезонної декомпозиції індексів споживчих цін в повномуобсязі наведено в додатку 18.
Прогноз будемо здійснювати за методом Хольта – Вінтера дляпараболічного тренду з адитивною сезонною складовою. Експоненційні моделіпорівняно із моделями на основі аналітичного вирівнювання кривих зростаннямають перевагу, яка полягає у здатності адаптуватись до змін, надаючи більшоїваги найновіший значенням в часовому ряді. Через те прогнози отримані за їхдопомогою як правило є точнішими, зокрема це стосується мінливих процесів.Прогнозування динаміки в кризовий період, саме відноситься до таких випадківколи перевага адаптивних методів є очевидною. В результаті прогнозна модельоцінюватиметься у виді:
/>,
де /> — прогноз індексуспоживчих цін в момент t на крок k;
де /> — параметрипрогнозної моделі;
k –крок прогнозу;
t – час.
/> - сезонний фактор на момент часу t-11
В результаті було отримано такі параметри моделі:
Табл. 3.8
Параметри згладжування моделі
Параметр згладжування
Значення пармаметра α 0,071682233 γ 0,071682233 δ 0,25
Табл. 3.9
Параметри для прогнозу за адитивною моделлю Хольта-Вінтера
Пареметр прогнозної моделі
Значення парметра моделі
Вільний член /> 241,0962452
Лінійний коефіцієнт /> 4,19575339
Квадратичний коефіцієнт /> 0,053345212
Сезонна складова описується факторами:
Табл. 3.10 Сезонні фактори адитивної моделі Хольта–Вінтера для індексів споживчих цін Львівської області.
Місяць
Сезонний фактор січень 2,082885638 лютий 1,850501074 березень 2,191197882 квітень 2,561986829 травень 0,655291026 червень 0,540018565 липень -1,82636287 серпень -3,768541561 вересень -3,073063372 жовтень -1,663161844 листопад -0,764384372 грудень 1,213633005
В результаті прогноз будемо здійснювати за моделлю виду:
/>
Отримана модель характеризується коефіцієнтом апроксимації R2 = 0,97 та стандартноюпохибкою 7,65.
Прогноз за моделлю можна подати у вигляді таблиці:
Табл.3.11
Дата
Прогноз
Інтервальні оцінки прогнозу для імовірності 0,95
Нижня межа
Верхня межа
травень 2009 р. 246,299024 231,2458835 261,3521642
червень 2009 р. 250,510316 235,4223334 265,5982979
липень 2009 р. 251,249688 236,3324149 266,1669613
серпень 2009 р. 252,711571 237,9152612 267,5078805
вересень 2009 р. 258,610272 243,6715148 273,5490297
жовтень 2009 р. 265,961224 250,7957978 281,1266499
листопад 2009 р. 272,63846 257,2834488 287,9934708
грудень 2009 р. 281,181864 265,5299066 296,8338215
січень 2010 р. 286,242526 270,4824563 302,0025953
лютий 2010 р. 291,049455 275,1862829 306,912628 березень 2010 р. 296,870801 280,8391479 312,9024548 квітень 2010 р. 303,244081 287,0032079 319,4849547 травень 2010 р. 305,840608 289,5759461 322,1052691 червень 2010 р. 311,29799 294,8414378 327,7545413 липень 2010 р. 312,411952 295,975602 328,8483012 серпень 2010 р. 314,393796 297,9126043 330,8749876 вересень 2010 р. 321,868723 305,0355066 338,7019402 жовтень 2010 р. 331,127296 313,8289555 348,4256373 листопад 2010 р. 339,52278 321,782809 357,2627517 грудень 2010 р. 350,217355 331,8920702 368,5426393 /> /> /> /> /> /> /> />
Або для більш наочно у вигляді графіка:
/>
Рис. 3.13
З отриманих результатів видно, що у випадку середнього сценаріюдинаміки досліджуваного явища слід очікувати зростання середньорічних цін у2009 р. та 2010 р. із ланцюговими темпами відповідно 126,87% та 124,59%, щостановитиме майже 158 % у 2010р. відносно середньорічного рівня цін у 2008 р.Індекс споживчих цін у грудні 2010 р. становитиме 155,4% відносно грудня 2008р. Песимістичний прогноз дає ланцюгові темпи зростання середньорічних цін за2009-2010рр. на рівні відповідно 131,9% та 117,7%, що остаточно в 2010 р.становитиме 166,45% від рівня середньорічних цін у 2008 р. Індекс споживчих ціну грудні 2010 р. становитиме 163,5% відносно грудня 2008 р. оптимістичнийпрогноз описується ланцюговими темпами зростання за 2009 -2011 рр. на рівнівідповідно 121,8% та 114%. Зростання середньорічних цін у 2010 р. відноснорівня 2008 р. становитиме 149,68%, відношення грудня 2010р до грудня 2008рдорівнюватиме 147,3%.
3.3.Моделювання динаміки індексів цін виробників промисловоїпродукції у Львівській області
Спробуємо побудувати моделі прогнозу цін виробників упромисловості загалом, у харчовій та в легкій промисловості. Для цього будемовикористовувати дані про індекси цін виробників відносно грудня 2001 р.наведені в додатку 19.
Побудуємо модель прогнозу індексів цін виробників промисловоїпродукції у Львівській області загалом. Графічне зображення даного часовогоряду наведено нижче:
/>
Рис. 3.14
Судячи з графіку можна сказати, що часовий ряд досліджуваногопоказника описується вираженим трендом поліноміального або експоненційноговиду, аналогічно до індексу споживчих цін. Також можна припустити існуваннясезонних коливань. Їх існування та спосіб поєднання з трендово-циклічноюскладовою перевіримо вивчивши спектральні щільності для приростів індексуспоживчих цін ( див рис 3.15 та табл. 3.13) та порівнявши амплітуду коливань на графікуланцюгових індексів цін виробників промислової продукції у Львівській області(рис. 3.16).
/>
Рис. 3.15
Табл.3.13 Десять найбільших значень спектральної щільності для індексуцін виробників промислової продукції у Львівській області
Частота
Період
Спектральна щільність 0,395349 2,52941 18,38433 0,348837 2,86667 15,94174 0,453488 2,20513 15,20887 0,337209 2,96552 17,80060 0,406977 2,45714 17,23527 0,081395 12,28571 11,80388 0,465116 2,15000 13,26809 0,267442 3,73913 8,02040 0,116279 8,60000 9,87070 0,127907 7,81818 9,49756
Чіткий пік для періоду 12,28 свідчить про наявність коливань зперіодом в 1 рік. Інші піки мають період менший за 12, тому можна вважати, щоза допомогою сезонного фактора можна пояснити більшість періодичних коливань уданому часовому ряді.
Графік ланцюгових приростів індексів цін виробників промисловоїпродукції показує зростання амплітуди сезонних коливань, тому сезонність будемовключати в модель за допомогою операції множення.
/>
Рис. 3.16.
Сезонна декомпозиція для мультиплікативного ряду дає наступнірезультати:
/>
Рис. 3.17
Протягом року ми можемо спостерігати зростання цін у період злистопада по березень та падіння з квітня по жовтень. З графіка видно, щохарактер основної тенденції динаміки може бути описаний параболою даний типкривої зростання характеризуються досить високими значеннями коефіцієнтаапроксимації R2= 0 (див рис.3.18).
/>
Рис. 3.18
Більш детальні результати сезонної декомпозиції наведено в додатку20.
Прогноз будемо здійснювати за методом Хольта – Вінтера дляпараболічного тренду з мультиплікативною сезонною складовою. Потрібна нам модельоцінюватиметься у вигляді:
/>,
де /> — прогноз індексу цінвиробників промислової продукції в момент t на крок k.
В результаті обчислень оцінена модель опишеться таблицями виду:
Табл. 3.15 Параметри згладжування моделі
Параметр згладжування
Значення параметра α 0,071682233 γ 0,071682233 δ 0,25
Табл. 3.16 Параметри для прогнозу за моделлю Хольта-Вінтера
Параметр прогнозної моделі
Значення параметра моделі
Вільний член /> 248,1441447
Лінійний коефіцієнт /> 3,771791452
Квадратичний коефіцієнт /> 0,031361558
Сезонна складова для мультиплікативної моделі Хольта-Вінтераописується індексами:
Табл. 3.17
Індекси сезонності моделі
Місяць
Сезонний фактор січень 1,001486681 лютий 0,997513876 березень 1,006998733 квітень 0,998484177 травень 1,004714346 червень 1,004745399 липень 0,999141827 серпень 0,996269352 вересень 0,994726433 жовтень 0,993637876 листопад 0,995406172 грудень 1,006875128
Модель прогнозу для індексу цін виробників промислової продукціїостаточно набуде вигляду:
/>
Прогноз за моделлю можна наведено у додатку 21. Наочно результатипрогнозу можна зобразити графіком:
/>
Рис. 3.19
Можна побачити, що у випадку середнього сценарію розвитку слідочікувати зростання середньорічних цін у 2009 р. та 2010 р. відповідно на21,48% та 19,94%, що становитиме майже 146% у 2010р. відносно середньорічногорівня цін у 2008 р. Індекс споживчих цін у грудні 2010 р. зросте на 44,2%відносно грудня 2008 р. Песимістичний прогноз дає ланцюгові темпи приростусередньорічних цін за 2009-2010рр. на рівні відповідно 24,45% та 112,7%, щоостаточно в 2010 р. становитиме 150,6% від рівня середньорічних цін у 2008 р.Індекс споживчих цін у грудні 2010 р. становитиме 149,1% відносно грудня 2008р. Оптимістичний прогноз описується ланцюговими темпами приросту за 2009 -2011рр. на рівні відповідно 18,5% та 10,3. Зростання середньорічних цін у 2010 р.відносно рівня 2008 р. становитиме 140,8%, а зростання цін в грудні 2010рвідносно грудня 2008р складе 139,4%.
Індекси цін виробників продукції харчової та легкої промисловостіхарактеризуються описуються спектральними щільностями зображеними на графіках:
/>
/>
Рис. 3.20, Рис. 3.21
З графіків та таблиць (додаток 22) спектральної щільностівидно, що обидва показники мають піки для періоду близького 12, тому можнаконстатувати наявність сезонних коливань у досліджуваних часових рядах. В результатіграфічного аналізу ланцюгових приростів індексів цін виробників промисловоїпродукції у вибраних видах діяльності (див рис. 3.22; 3.23), зважаючи на те, що дляобох часових рядів можна стверджувати зростання амплітуди коливань, приймаємогіпотезу про адитивну сезонність в обох випадках.
/>
Рис. 3.22
/>
Рис. 3.23
Результати сезонної декомпозиції індексу цін виробників продукціїхарчової промисловості для мультиплікативного ряду наведено в додатку 23. Індекси сезонності,отримані в результаті проведених обчислень, вказують на поступове зростання цінпротягом листопада-травня кожного року та зменшення протягом періоду з червняпо жовтень. Трендові-циклічна складова може бути описана прямою або параболою(Рис. 3.24) проте коефіцієнтапроксимації для параболи є не набагато кращим за коефіцієнт апроксимаціїпрямої, до того ж, як видно з вищенаведеного рис. 3.22 перхід до першихприростів приводить ряд до практично стаціонарного виду, тому вважаємо, щоданий показник добре описується лінійним трендом.
/>
Рис. 3.24
Таким чином слід оцінити модель Хольта-Вінтера для лінійноготренду з мультиплікативною сезонністю виду:
/>
де /> - прогноз індексу цін виробників продукції харчової промисловості вмомент tна крок k.
Оцінена модель опишеться таблицями виду:
Табл. 3.23
Параметри згладжування моделі
Параметр згладжування
Значення параметра α 0,49175 γ 0,1 δ 0,76849
Табл. 3.24
Параметри для прогнозу за мультиплікативною моделлю Хольта-Вінтера
Параметр прогнозної моделі
Значення параметра моделі
Вільний член /> 200,57436
Лінійний коефіцієнт /> 2,55057
Сезонна складова для мультиплікативної моделі Хольта-Вінтераописується індексами:
Табл. 3.25 Індекси сезонності моделі
Місяць
Сезонний фактор січень 1,02288 лютий 1,03139 березень 1,0334 квітень 1,0302 травень 1,01362 червень 1,00472 липень 0,99586 серпень 0,98938 вересень 0,98401 жовтень 0,98603 листопад 1,00536 грудень 1,00741
Стандартна похибка моделі 5,87345
Коефіцієнт апроксимації R2 0,993
Прогноз буде здійснювати за моделлю виду:
/>
/>
Рис.3.25
Для легкої промисловості сезонні коливання описуються індексамивиду:
Таблиця 3.26
Місяць
Індекс сезонності січень 1,0106 лютий 0,99441 березень 0,993753 квітень 1,00206 травень 1,001422 червень 0,996816 липень 1,003417 серпень 1,001782 вересень 1,004135 жовтень 0,994594 листопад 0,996825 грудень 1,003969
Трендові-циклічна складова може бути описана прямою (Рис. 3.26), коефіцієнтапроксимації для кривої зростання обраного виду становить майже0,986.
/>
Рис. 3.26
Оцінюватимемо модель Хольта-Вінтера для лінійного тренду змультиплікативною сезонністю виду:
/>
де /> - прогноз індексу цін виробників продукції легкої промисловості вмомент tна крок k.
Оцінена модель опишеться таблицями виду:
Табл. 3.27 Параметри згладжування моделі
Параметр згладжування
Значення параметра α 0,54191 γ 0,1 δ 0,39935
Табл. 3.28 Параметри для прогнозу за моделлю Хольта-Вінтера
Параметр прогнозної моделі
Значення параметра моделі
Вільний член 170,56582
Лінійний коефіцієнт 1,39293
Табл. 3.29 Сезонні фактори моделі
Місяць
Сезонний фактор січень 1,00795 лютий 1,00924 березень 1,01124 квітень 1,00767 травень 1,00253 червень 1,00097 липень 0,99392 серпень 0,98978 вересень 0,98924 жовтень 0,99857 листопад 1,00503 грудень 0,99986 Стандартна похибка моделі 3,19118
Коефіцієнт апроксимації R2 0,992
Прогнозна модель запишеться, як:
/>
/>
Рис.3.27
Табл.3.30
Дата
Прогноз
Інтервальні оцінки прогнозу для імовірності 0,95
Верхня межа
Нижня межа січень 2009 р. 173,3263 176,8275 169,825 лютий 2009 р. 174,953 179,0305 170,8755 березень 2009 р. 176,709 181,3835 172,0346 квітень 2009 р. 177,4888 182,7644 172,2131 травень 2009 р. 177,9796 183,866 172,0932 червень 2009 р. 179,0974 185,6249 172,57 липень 2009 р. 179,2208 186,3764 172,0653 серпень 2009 р. 179,8525 187,6654 172,0395 вересень 2009 р. 181,1314 189,6411 172,6217 жовтень 2009 р. 184,2321 193,535 174,9292 листопад 2009 р. 186,8223 196,9224 176,7221 грудень 2009 р. 187,2544 198,0651 176,4438 січень 2010 р. 190,1744 202,0896 178,2593 лютий 2010 р. 191,8226 204,5329 179,1123 березень 2010 р. 193,6122 207,1461 180,0782 квітень 2010 р. 194,3322 208,638 180,0264 травень 2010 р. 194,7371 209,8046 179,6696 червень 2010 р. 195,8289 211,7197 179,9381 липень 2010 р. 195,8345 212,4764 179,1926 серпень 2010 р. 196,3969 213,8427 178,951 вересень 2010 р. 197,6667 215,9884 179,345 жовтень 2010 р. 200,9235 220,3182 181,5287 листопад 2010 р. 203,6215 224,0644 183,1785 грудень 2010 р. 203,9673 225,247 182,6875
3.4 Транскордонні порівняння динаміки цін виробниківпромислової продукції Львівщини та Польщі (Підкарпатського воєводства)
За попередніми даними, ціни виробників промислової продукціїПідкарпатського воєводства у 2007 році збільшився в порівнянні з попереднімроком на 2,3%, більше за все, 4,0% — у виробництві та розподіленніелектроенергії, газу, води. Ціни в добувній промисловостізбільшився на 3,1% та в обробній промисловості на 1,9%. В обробнійпромисловості ціни зросли на 2,2%, в тому числі у виробництві коксу інафтопродуктів на 22,9% і тютюнові вироби на 20,9%. Вище, ніж у грудні минулогороку були також ціни на виробництво інших неметалевих корисних копалин (на8,2%), продукти харчування та напої (на 6,2%), деревина та вироби з деревини(4, 2%), целюлозно-паперова промисловість (3,1%), хімічне виробництво (1,2%), металевихвиробів (1,1%) та видавнича діяльність, друк і розмноження записаних носіїв інформації(0,4%). Ціни на меблі та інша частина виробничої діяльності, буладуже близька до зареєстровано показника в грудні минулого року. В іншихгалузях промисловості спостерігалось зниження цін: у виробництві медичних,точних та оптичних інструментів, наручних та інших годинників, одягу та хутра(після 0,3%), продуктів, гумових та пластмасових виробів (0,5%), електричнихмашин і апаратури (на 1,0%), шкіра та вироби з неї (1,1%), в текстильній (1,3%)та виробництві автомобілів, причепів і напівпричепів (на 1,8% ), машини та устаткування(2,3%), інші транспортні засоби (2,6%), метали (7,7%) і офісне обладнаннята комп'ютери (на 8,8%), зниження ціни на виробниче обладнання та обладнаннярадіозв'язку, телебачення та зв'язку (на 12,4%).
Ціни в добувній промисловості зросли на 2,0%, в тому числі у видобуткувугілля і лігніта, видобуток торфу — на 8,2%, у той час як у видобутку рудметалів знизились на 15,9%..
/>
Рис.3.28 Динаміка індексів цін на промислову продукцію Львівськоїобл. і Підкарпатського воєводства у 2007 році
Аналіз динаміки цін виробників промислової продукції Львівської областіта Підкарпатського воєводства свідчить про те, що на Львівщині протягом 2007року ціни зростали більшими темпами, ніж у Підкарпатськомувоєводсті.(див.рис.3.28).За основними видами діяльності найбільша відмінність уцінаї спостерігається у переробній промисловості, а саме у Львівській області у2007 році ціни зросли на 10.8% більше, ніж у Підкарпатському воєводстві.(див.рис.3.29)
/>
Рис.3.29 Динаміка індексів промислової продукції заосновними видами діяльності у 2007 році
У хімічній промисловості ціни на виробництво іншоїнеметалевої мінеральної продукції у Львівській обл. зросли на 38,8, в той же часяк у Підкарпатському воєводстві лише на 8,7%, у металургійному виробництвіготових металевих виробів зростання відбулось на 20,2% і 2,2% відповідно .
/>
Рис.3.30 Динаміка індексів цін на виробництво тарозподілення електроенергії, газу та води
Протягом 2002-2007рр. у виробництві та розподіленніелектроенергії, газу та води найбільше зростання цін було у 2006році уЛьвівській області і склало 67,0%, в той же час як у Підкарпатському воєводствіціни підвищили на 4,0%.В основному таке зростання цін на Львівщині відбулось зарахунок збільшення цін на тепло енергію.
На основі порівняння динаміки цін на промислову продукцію заосновними видами діяльності бачимо, що у всіх галузях промисловості у Львівськійобласті щороку відбувається значне зростання цін, на відміну від Підкарпатськоговоєводства, де темпи зростання цін значно менші.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програмекономічного і соціального розвитку України». — К., 2000.
2. Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика иосновы эконометрики: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ, 1998.
3. АндрієнкоВ.Ю. Cтатистичні індекси в економічних дослідженнях. – К.: 2004 р., с. 64 –70.
4. Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов ипрогнозирование: Учебник. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 228 с.: ил.
5. БандураО.Підвищення ефективності економічного прогнозування на концептуальному рівні.//Економіст. — 2007.- №3.
6. Белецький В. М., Бакуменко В. Д. Моделювання макроекономічнихпроцесів. — К.: УАДУ при Президентові України, 1998.
7. Прогнозування і розробка програм. (Методичні рекомендації) / Заред. В. Ф.Бесєдіна. — К.: Науковий світ, 2000.
8. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз иуправление. — М.: Мир, 1974.
9. Боровиков В. П., Ивченко Г. И. Прогнозирование всистеме STATISTICA в среде Windows. Основы теории и интенсивная практика накомпьютере: Учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика, 1999.
10. Вайнштейн А.Л. Проблема экономического прогноза и ее статистическойпостановке.-М.: Ранион.1930.-76с.
11. Винн Р., Холден К. Введение в прикладной эконометрический анализ. —М.: Финансы и статистика,1981.
12. Гальперин В. М. и др. Макроэкономика. — СПб.: Экономическаяшкола, 1994.
13. Секторальні моделі прогнозування економіки України / За ред. В. М.Гейця. — К.: Фенікс, 1999.
14. Геєць В. М. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування:Підручник / В. М. Геєць, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк, В. В. Іванов, Н. А.Дубровіна, А. В. Ставицький – Харків: ВД ІНЖЕК, 2005.– 396 с.
15. Статистика: Підруч. / С.С. Герасименко, А.В. Головач та ін. — К.: КНЕУ,2000.
16. Горелова В. Л., Мельникова Е. Н. Основы прогнозированиясистем. — М.: Высшая школа, 1986.
17. Горчаков А. А., Орлова И. В. Кoмпьютерныеэкономико-математические модели. — М.: ЮНИТИ, 1995.
18. Статистическое моделирование и прогнозирование / Под ред. А. Г. Гранберга.— М.: Финансыистатистика, 1990.
19. Моделирование народнохозяйственных процессов. Под ред. В. С. Дадаяна.— М.: Економика, 1973.
20. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования. – М.: ЮНИТИ –ДАНА, 2003. – 206с.
21. Дубров А. М. Многомерные статистические методы: Учебник. —М.: Финансы и статистика,2000.
22. ЕКОНОМІСТ. — 1998. — № 5.
23. ЕлисееваИ.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. чл.-корр. РАНИ.И.Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 368 с.
24. ЄрінаА.М.Статистичне моделювання та прогнозування. — К.: КНЕУ, 2001. — 171 с.
25. Єріна А. М.,Мазуренко О. К., Пальян З. О. Економічна статистика: Практикум. – К.: ТОВ „УВПК„Екс об”, 2002. – 232 с.
26. Канторович Г. Г. Анализ временных рядов. Лекционные и методическиематериалы // Экономический журнал ВШЭ. — 2002. — № 3.
27. Класс А. и др. Введение в эконометрическое моделирование.— М.: Финансыистатистика, 1978.
28. Кобелев Н. Б. Практика применения экономико-математических методов и моделей: Учебно-практическое пособие. —М.: ЗАО Финстатинформ, 2000.
29. Колемаев В. А.Математическая экономика. — М.: ЮТИТИ, 2002.
30. Костіна Н. І., Алексєєв А. А., Василик О. Д. Фінанси: системамоделей і прогнозів: Навч. посібник. — К.: Четверта хвиля, 1998.
31. Кугаенко А. А. Основы теории и практики динамического моделированиясоциально-экономических объектов и прогнозирования их развития. — М.: Вузовскаякнига, 1998.
32. Красс И. А. Математические модели экономической динамики. —М.: Советское радио, 1976.
33. Крамченко Л. І.Статистика ринку товарів та послуг: Навчальний посібник. – Львів: ”Новий Світ-2000”, 2006. – 296 с.
34. Кучеренко В. Р.,Карпов В. А. Основи економічної кон´юнктури: Навчальний посібник. – Київ:Центр навчальної літератури, 2004. – 224 с.
35. Льюис К. Д. Методы прогнозирования экономических показателей.— М.: Финансы и статистика, 1986.
36. Лугінін О.Є. Статистика. Підручник. 2-е видання,перероблене та доповнене — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 608 с.
37. Лук’яненко І., Краснікова Л. Економетрика: Практикумз використанням комп’ютера. — К.: Знання, КОО, 1998.
38. Лук’яненко І. Г., Городніченко Ю. О. Сучасні економетричні методиу фінансах. — К.: Літера ЛТД, 2002.
39. Рабочая книга по прогнозированию. — М: Мысль, 1982.
40. Науменко В., Панасюк Б. Впровадження методів прогнозування іпланування в умовах ринкової економіки. — К.: Глобус, 1995.
41. Наконечний C. І., Терещенко Т. О., Романюк Т. П. Економетрія:Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1997.
42. Парсаданов Г. А. Планирование и прогнозирование социально-экономическойсистемы: Учебное пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
43. Петерс Е. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитическийвзгляд на циклы, цены и изменчивость рынка: Пер. с англ. — М.: Мир, 2000.
44. Економікапідприємства: Підручник / За заг.ред. С.Ф.Покропивного – Вид 2-ге. – К.: КНЕУ,2000.
45. Присенко Г. В., Равікович Є. І.Прогнозуваннясоціально-економічних процесів: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 378 с.
46. Работас данными в среде SPSS. Основные понятия. — К., 2001. — 689 с.
47. РождєственськаЛ. Г. Статистика ринку товарів послуг: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 419 с.
48. Саркисян С. А., Голованов Л. В. Прогнозирование развитиябольших систем. — М.: Статистика, 1975.
49. Слезингер Г. Э.Социальная экономика — М.: Дело и сервис, 2001.
50. Уотшем Т. Дж., Паррамоу К. Количественные методы вфинансах. — М.: Финансы, 1999.
51. Экономико-математические методы и прикладные модели: Учеб. пособиедля вузов / Под ред. В. В. Федосеева. — М.: ЮНИТИ, 2000.
52. Холден К., Піл Д. А., Томпсон Дж. Л. Економічнепрогнозування: Вступ. — К.: Інформтехніка, ЕМЦ, 1996.
53. Черняк О. І., Ставицький А. В. Динамічна економетрика:Навч. посібник. — К., 2000.
54. Шелобаев С. И. Математические методы и модели в экономике, финансах,бизнесе: Учебное пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
55. Янковой О.Г., Яшкіна О.І. Прогнозуваннявзаємопов’язаних показників соціально-економічного розвиткуУкраїни.//Статистика України. — 2006. — №3.
56. Design and Methodology. Current Population Survey // U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, Technical Paper 63rv, 2002. — P.10-10, E-5.
57. Methodology Notes: Seasonal adjustment. Mark Brereton. Office forNational Statistics. Economic Trends 621 August 2005. — P. 25-27.
58. Статистичний збірник Індекси цін у Львівській області.Львів — 2008- 62 с.
59. Статистичний збірник Промисловість Львівщини, Львів – 2008.- 206с.
60. www.stat.lviv.ua
61. www.ukrexport.gov.ua
62. www.stat.gov.pl
63. www.stat.gov.pl/rzesz
64. ukrstat.gov.ua