Андрей Серебряков, Майкл Уайф
Из истории информационных технологий
В1958 году в тридцать шестом номере американского делового вестника HarvardBusiness Review впервые появился термин, которому суждено было завоевать весьпредпринимательский мир конца двадцатого века. Рассуждая о перспективахиспользования молодого чуда конца сороковых годов — — цифровых машин(компьютеров) — — в сборе, организации, хранении, извлечении и распространениихранимых в этих машинах данных, журнал пишет, что новая технология не имеет ещеобщепринятого наименования и предлагает называть ее информационной технологией(ИТ).
Спорыоб уместности и применимости этих технологий не утихают до сих пор. В концесемидесятых годов Конгресс США учреждает специальный комитет по оценке влиянияновых технологических проектов на общество, здоровье человека и окружающуюсреду. Однако в конце девяностых годов становится вполне очевидно, чтоинформационно-технологический бум ни остановить ни полностью проконтролироватьневозможно. На человека ураганным потоком обрушилась информация, которуюнеобходимо либо разумно использовать, либо полностью игнорировать (и врезультате навсегда остаться в «каменном веке» доинформационногообщества).
Первымшагом в систематизации и использовании информации стали появившиеся в концепятидесятых годов базы данных, создававшиеся по заказу правительства США. За пятьдесятлет эти электронные хранилища информации изменились до неузнаваемости, превратившисьиз простых складов в многоплатформенные, иерархически организованные, объектноориентированные базы данных. В середине шестидесятых годов базы данных уверенновходят в мир коммерции и предпринимательства, и сегодня без них немыслимосуществование инвестиционных и коммерческих банков.
Дилинг
Вусловиях современной России нет, пожалуй, проблемы более важной иживотрепещущей, чем инвестиции. На арене борьбы за новые области инвестирования- — банки и инвестиционные компании. Правительство предпринимает попыткиотладить этот процесс, привлекая внимание инвесторов к малозаметным, но, навзгляд официальных экспертов, чрезвычайно перспективным областям. В этихусловиях инвестиционные банки вынуждены вооружаться новейшей техникой исистемами, запрограммированными на быстрый и вместе с тем глубокий анализрисков инвестирования в ту или иную область национальной экономики. Прочновошедшие в обиход западного предпринимателя анализ и управление рисками (riskmanagement) начинают все активнее использоваться в российскомпредпринимательстве. Времени «на раскачку» уже не остается.Первопроходцем в этой области стал Национальный резервный банк, не побоявшийсявложить солидный капитал в автоматизированную систему управления рискамиKondor+ компании Reuters. В ряду других систем анализа риска (таких как RXT, RIDS,Kougar, Deal Manager, Sailfish) система Kondor+, по мнению некоторых российскихи западных экспертов, наиболее полно охватывает функциональную областьдилинговых управлений инвестиционных банков, поскольку — — помимо своейосновной функции — — информирует дилера в режиме реального времени о занимаемойим позиции, проводит анализ ситуации по избранному финансовому инструменту, даетдилеру большую свободу для принятия окончательного решения и позволяет емунепосредственно вводить данные по избранной сделке. В идеале дилинговоеуправление современного инвестиционного банка должно быть оснащено как минимумчетырьмя типами устройств обработки и подачи информации в режиме реальноговремени, позволяющими дилеру работать с максимальной эффективностью. К нимотносятся голосовые системы (типа дилерских телефонов V-Band или Wyatts), торговыесистемы, (как, например, Dealing 2000 или торгово-депозитарная система ММВБ, РТС(НАУФОР)), информационные системы, отражающие состояние мировых рынков(Reuters, Bloomberg, Dow Jones Telerate), системы анализа рисков.
Всовокупности эти системы полностью обеспечивают аналитическую и торговую деятельностьдилерского управления и полностью ее исчерпывают в момент заключения сделки.
Перечисленныездесь системы дилингового управления увязаны между собой в единое целое.Например, система анализа риска сделки — — вспомогательный инструмент, позволяющийдилеру оценить насколько эффективной может оказаться заключенная им сделка — — представляет собой механизм, куда напрямую автоматически загружается всянеобходимая информация о выбранном дилером финансовом инструменте, моментальнопересчитывающий уровень риска в зависимости от текущих котировок, индексов DowJones и другой важнейшей рыночной информации, вводимой в систему анализа рискав режиме реального времени. При таком построении дилинга о лучшем нечего имечтать. Однако затем в игру вступает бэк-офис, призванный выверить всевведенные в распорядительной записке дилера данные, подготовить необходимуюдокументацию по сделке и произвести расчет. Любая заминка в работе бэк-офисанеизменно сказывается на эффективности работы банка.
Бэк-офис
Донедавнего времени считалось, что «линия фронта» на рынке ценных бумагпроходит по дилингу. Однако практика показывает, что слабаяинформационно-технологическая обеспеченность бэк-офиса инвестиционного банкасущественно замедляет его деятельность, тем самым ослабляя его позиции нарынке. Если банк, являясь активным участником торгов и заключая по несколькосотен сделок в день, не обеспечивает быстрый и своевременный расчет по ним (чтовозможно только при полной автоматизации информационно-процессуальнойдеятельности бэк-офиса), то он, как говорится, «теряет лицо».
Бэк-офисбанка в общем-то является достаточно консервативным подразделением, котороеобязано придерживаться жесткой процессуальной стези. Однако в современныхроссийских условиях бэк-офис вынужден действовать проворнее мангусты. И делодаже не в том, что Россия и сегодня продолжает оставаться нарождающимся рынком(emerging market), а в том объеме инструкций и рекомендаций, который ежедневнорождается в стенах Центробанка, главного органа, регулирующего сегодня банковскуюдеятельность. В недалеком будущем бэк-офису инвестиционных банков предстоитстать еще сноровистее, поскольку в ряды контролеров финансовых организаций — — участников рынка ценных бумаг вступает Федеральная комиссия по ценным бумагам.
Использующиесяна Западе системы автоматизации бэк-офисов банков достаточно универсальны.Практика показывает, однако, что ни одна из них не может быть в полном объемеиспользована в нашей стране. А перекраивать существующее программноеобеспечение, приспосабливая его под российские условия дорого и малоэффективно.В такой ситуации еще года три назад инвестиционные банки были вынуждены либосодержать солидный штат ИТ, занимающийся не только технической поддержкой, но ипрограммированием, либо покупать еще слабо «обкатанные», но все жегораздо более подходящие к нашим условиям российские программные продукты. Попервому пути, например, пошел банк Ренессанс-Капитал, полностью автоматизировавбэк-офис своими силами, по второму пути идет Национальный резервный банк, использующийпрограмму автоматизации бэк-офиса, разработанную компанией Фаворит, ипрограммно-аппаратный комплекс, реализующий функцию операционного дня исопряженных с ним систем, разработанный компанией Diasoft.
Стандартизация внутреннего учета
Вэтих условиях свое весомое слово решила сказать Национальная ассоциацияучастников фондового рынка (НАУФОР), выпустив Стандарты внутреннего учетаопераций с ценными бумагами для брокеров и дилеров, где определяется, чтоглавной задачей внутреннего учета является формирование полной и достовернойинформации о результатах операций с ценными бумагами, необходимой дляоперативного руководства и управления компанией, для составления точной исвоевременной отчетности перед клиентами компаний, своевременногопредупреждения негативных явлений в деятельности компаний, а также дляобеспечения контроля со стороны НАУФОР за деятельностью компаний на рынкеценных бумаг. Кроме НАУФОР сегодня никто не занимается сертификациейпрограммных продуктов для бэк-офисов. В кулуарах ассоциации идут разговоры осоздании универсального, сертифицированного НАУФОР программного продукта длябэк-офисов, который, вероятно, упростил бы жизнь банковских программистов иосвободил их от постоянной оглядки на соответствие принятым стандартам.
Три источника и три составных части
Однакокак бы ни был хорош и «быстр» тот или иной программный продукт, нельзязабывать о том, что инвестиционный банк един в трех лицах: дилинг, бэк-офис иопердень банка и сопряженные с ним системы. При отсутствии отлаженной и бесперебойнойсвязи между этими тремя составляющими об успехе и эффективности можно и немечтать. Отсутствие или неполноценность этой смычки можно сравнить с узкимидверями между просторными и роскошными залами дворца. Пока распорядительныезаписки дилеров (tickets) вручную переносятся из одного управления в другое ифизически заново «вбиваются» в систему автоматизации бэк-офиса, азатем ситуация повторяется практически в том же виде при переходе документов избэк-офиса в бухгалтерию, это будет напоминать давку в упомянутых выше узкихдверях. Идея автоматизации этой связи, конечно, не нова, но при отсутствииединых стандартов автоматизации бэк-офисов, она, вероятно, не могла бытьреализована в полной мере. В сущности, понятно, что речь здесь идет одостаточно простом решении — — разработке единого гибкого интерфейса, связывающегомежду собой системы и отдельные рабочие модули банка. И вопрос здесь даже не вфункциональной полноте такого интерфейса, а в иных характеристиках, делающихпродукт современным и привлекательным — — скорость операций и объем, занимаемыйим на диске. Можно предположить, что в ближайшее время в предметной областибанковской деятельности вряд ли появятся какие то новшества. Что же касается ееаппаратной реализации, существенно снижающей риск человеческой ошибки, здесьдля разработчиков современных автоматизированных систем открыто необъятное поледеятельности.
Единыйпрограммный комплекс
Нетак давно Национальному резервному банку такую «смычку» предложилаосуществить компания VegaTech, в настоящее время создающая по его заказу единыйпрограммно-аппаратный комплекс для связи с используемой в НРБ системой Kondor+и для автоматизации бэк-офиса и бухгалтерии на этой новой основе. Идея состоитв том, чтобы перевести все три звена инвестиционного банка на единуюпрограммно-технологическую платформу на сервере Sybase, с единой базой данныхили связанной одним программным языком системой баз данных, в которойинформация дилинга после завершения сделки автоматически переводится в бэк-офисдля ее окончательной обработки и отчета по ней. Вероятно, такая база данныхдолжна основываться на технологии клиент-сервер, для чего требуется несколькоиная физическая и логическая база, чем обычные файловые системы. А такие покаеще распространенные сегодня СУБД, как Paradox, DBase, FoxPro, вряд липолностью подходят для целей клиент-серверного программно-аппаратного комплексабанка.
Приразработке требований к торговой системе Citadel компании VegaTech дляНационального резервного банка было сочтено, что с целью повышенияэффективности работы банка бэк-офисная система должна в точности дублироватьключевые конфигурационные характеристики финансовых инструментов, заложенные вKondor+, и иметь единый интерфейс, что с наибольшей оптимальностью можноосуществить на единой программно-технологической платформе — — в даннойситуации на SQL сервере.
Идеюсвязать в едином программно-аппаратном комплексе дилинг, операции и бухучетвряд ли можно рассматривать как новый вклад в теорию информации. Она непредлагает новых способов кодирования и представления данных. Да и вряд либанки стали бы рисковать введением каких-то новшеств, пока еще не подходящихпод активно складывающуюся на данном этапе систему стандартов, которая несегодня завтра будет закреплена в российском банковском деле de-jure. Крометого, исходя из реальностей сегодняшнего дня, трудно предположить, чторазличные компании по разработке программного обеспечения для банков будутедины в выборе инструментария. Кто-то может отдавать предпочтение Sybase, акто-то — — Informix, и выбор продукта в конечном итоге определяется егофункциональной полнотой. Однако с точки зрения оптимизации и развитияинформационных технологий идею перевода банка на единуюпрограммно-технологическую платформу можно без сомнения считать прогрессивной.На этой основе существенно упрощается создание единого интерфейса, увеличиваетсяскорость операций. За счет перевода документооборота на электронную основуускоряются все процессы обработки сделки от момента введения информации по нейв распорядительной записке и до составления отчета, тем самым значительноповышается эффективность торговой деятельности банка, а, следовательно, иулучшаются его позиции на рынке.
Национальныйрезервный банк надеется завершить первый этап перехода на единую программно-технологическуюплатформу Kondor+/Citadel осенью 1997 года. Время покажет, насколькопродуктивным будет такое объединение.
Список литературы
Дляподготовки данной работы были использованы материалы с сайта exsolver.narod.ru/