Узнать стоимость написания работы
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!
Реферат

Реферат по предмету "Разное"


20. Автокорреляция. Снижение автокорреляции

20. Автокорреляция. Снижение автокорреляции. До сих пор полагалось, что значения случайного члена удовлетворяет условию pop cov (ui, uj)=0, i=j. В случае нарушения условия имеем автокорреляцию. Последствия автокорреляции в некотором смысле схожи с последствиями гетероскедастичности. Причины: Автокор. встречается обычно в регр. анализе при исп-нии данных временных рядов. Случ. член в ур-ии подвергается воздействию тех переменных, которые не включены в ур-ия регрессии и поэтому они скрыты в u, в связи с чем они как правило некоррелированы со значениями в предыдущем наблюдении. Экзогенные переменные на каждом из уровней коррелированы между собой. Если не включенные переменные постоянно направлены, то их воздействие является наиболее частой причиной положительной автокорреляции. Она обычна для эк-ки проблем. Автокорреляция представляет тем более существенную проблему, чем меньше интервал между наблюдениями.Обнаружение автокорреляции 1-го порядка и критерии Дарбина-Уотсона - схема запаздывания для больших выборок lt– остатки; Т- общее число остатков; В больших выборках d → 2-2p, |p|≤1, тогда 0≤d≤4. Критическое значение d зависит при любом данном уровне значимости от:числа объясняющих переменных;количества наблюдений в выборке;конкретных значений, принимаемых объясняемыми переменными. Поэтому невозможно найти dкрит. Но можно вычислить верхнюю и нижнюю границы для dкрит. Для положительной автокорреляции du- верхнее, dl- нижнее. Но: положительная автокорреляция есть dнаблl. Но справедлива d\набл>du. Но не принимается dlнаблu. Для положительной автокорреляции. Но: отрицательная автокорреляция отсутствует. dнабл dнабл>4-dlНо принимаетсяДля работы с критериями Д-У существуют таблицы с данным уровнем значимости и двумя входами: по вертикали – число наблюдений, по горизонтали – число объясняющих переменных. Даются dl и du.^ Метод Кокрана-Оркатта 1. Оценивается регрессия с исходными не преобразованными данными yt= α+ βxt+ut (3). 2. Вычисляются остатки. 3. Оценивается регрессионная зависимость ltот lt-1,соответствующая формуле (4), фактически мы используем . 4. С оценкой ρ уравнение (3) преобразуется в уравнение yt= α qt+ ßxt+εt(5). Оценивание (5) позволяет пересмотреть α и β. Полученные α и β подставляем в (3), находим новые остатки lt, lt-1, возвращаемся в (4), но получаем новое ρ и т.д. Остановки, когда значения α и β в пределах нужной точности совпадут с предыдущими. Задача: используя метод Кокрана-Оркатта и табл.1 (потребит. Расходы на товары) найти связь между расходами на жилье и ЛД.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Марксизм в системе научного знания
Реферат Двойственность Познания по Учению Св. Григория Паламы
Реферат Философская система Аристотеля Особенности русской философии
Реферат Создание бренда на предприятии
Реферат Speckled Band Essay Research Paper This story
Реферат Religious Freedom Essay Research Paper Freedom of
Реферат Разделительные знаки при приложении
Реферат Оболонки операційних систем
Реферат Педагогическая система взглядов К.Д. Ушинского
Реферат Житомирский областной комитет КП Украины
Реферат Сборник экзаменационных билетов по законодательству - 1 семестр 2001 года: Финансово-кредитное законодательство России, Налоговое законодательство РФ и зарубежных стран, Зарубежное торговое
Реферат Особенности заключения договора купли-продажи во внешнеэкономической деятельности
Реферат Louis Xvi Essay Research Paper Bertrand
Реферат Нафта походження властивості видобуток перегонка крекінг
Реферат Разработка системы применения удобрений для севооборота в ЗАО Племзавод Семеновский