Індекс групи 26897-МБС-1П.І.Б. студента Даниловський Вадим Леонідович
Домашня адреса 284019,м.Івано-Франківськ, вул. Довга, 47, кв.75
Назва організаціїТзОВ“Інтерком” ЛТД
посада менеджервідділу реалізації
Контрольна робота
здисципліни “ БАНКІВСЬКИЙМЕНЕДЖМЕНТ ”
з спеціальності «Банківськаі страхова справа»
П.І.Б. методиста Ємельянова Тамара Іванівна
ПЛАН.
TOC o «1-1» 1. Банківська політика, її значення
у процесі стратегічного планування.… PAGEREF _Toc464905836 h 3
2. Управління ліквідністю в банківських установах.… PAGEREF _Toc464905837 h 5
3. Визначить коефіцієнт ROE
для банку «Народний»… PAGEREF _Toc464905838 h 9
Список використаної літератури… PAGEREF _Toc464905839 h 9
1. Банківська політика,
її значення у процесі стратегічного планування.
Банківська політика, що визначає дії наперспективу, виробляється у процесі стратегічного планування, яке являє собоюнайбільш відповідальну частину банківського управління. Складовими частинамибанківської політики є:
- кредитнаполітика;
- депозитнаполітика;
- інвестиційнаполітика;
- процентнаполітика.
При формуванні банківської політики велике значення має визначення перспективзмін кількісних, якісних і соціальних показників розвитку банку, обгрунтуванняпринципів здійснення його діяльності, виділення пріоритетів і вибір методіворганізації роботи. Як зазначає І.Д.Мамонова, “за сучасних умов далеко не всіновостворені комерційні банки мають продуману політику своєї діяльності. Так,багато з них не виробили критеріїв вибору клієнтів для кредитування, тобто, посуті, “підстроюються” під вимоги клієнтів при організації кредитного процесу” [1;43].
Формування економічно обгрунтованої банківськоїполітики вимагає розв’язкутрьохважливих питань:
- організаційного;
- економічного;
- інформаційного.
Організаційне питання передбачає визначення підрозділу, що займаєтьсяплануванням, починаючи з появи важливої ідеї і аж до її втілення в конкретнізаходи й цифрові показники. В банках високорозвинутих країн з ринковоюекономікою плануванням займаються:
- плановийвідділ, створений саме для цього;
- тимчасовийколектив – так званий мозковий центр, створений для вирішення якоїсь певноїпроблеми. До його складу входять творчі люди не з числа банківських службовців.До такої роботи можуть бути залучені вчені, юристи, фінансисти (бухгалтери)підприємств, організацій і т.і.
Банківська політика, як і стратегічне планування в цілому, грунтується наглибокому аналізі кон’юнктуригрошового ринку й можливостях самого банку.
Важливим елементом аналітичної роботи банку при формуванні ним своєїполітики є банківський маркетинг, який передбачає виконання наступних завдань:
- аналізпопиту й пропозиції на банківські послуги в даному регіоні, а також за йогомежами;
- оцінкамісця даного банку в задоволенні існючих потреб у банківських послугах(кредитування, інвестування, консультування, організація безготівковихрозрахунків, проведення лізінговиз операцій тощо);
- порівняннянорм витрат на здійснення відповідних операцій різними банками;
- налагодженняреклами.
“Маркетинг передбачає насамперед з’ясування кола реальних і потенційних клієнтів банкунезалежно від місця їхнього розташування. В зарубіжній практиці багато комерційнихбанків, створені як територіальні, згодом вийшли за межі обслуговуваноїтериторії, створивши філії своїх банків по всій країні” [1;44]. Успішне застосуваннямаркетингу вимагає доброго знання банком, яких банківських послуг потребують фірми, розташовані на території, якувін обслуговує, кількісні параметри цих послуг, вимоги клієнтів до їхякості. З цією метою банк може проводити анкетування своїх реальних іпотенційних клієнтів. В такій анкеті мають бути перераховані види послуг, якихпотребувати клієнт.
Водночас банк вивчає свої можливості з огляду на обсяг і структурукредитних ресурсів, ліквідність балансу, рівень витрат на проведеннявідповідних операцій, технічну оснащеність банку, кваліфікацію кадрів, Напідставі такого аналізу банк формує політику щодо кожної сфери діяльності(кредитна, інвестиційна, розрахункова тощо). При цьому обов’язково враховуються й можливості банків –конкурентів.
Необхідними умовами успіного проведення банківського маркетингу єстворення розгалуженої системи інформаційної служби, висока технічнаоснащеність, зокрема можливість застосування електронно-обчислювальної технікиу процесі аналізу й прогнозування кон’юнктуриринку, організації реклами. 2. Управління ліквідністю
в банківських установах.
Важливим фактором, що впливає на попит на той чи інший банківськийактив є його ліквідність, “тобто наскільки швидко цей актив можна перетворити уготівку без значних втрат його вартості” [2;140]. Тому одним зголовних завдань, що стоїть перед всяким банком, є забезпечення достатньоїкількості готівки, необхідної для виплати вкладникам у разі відпливу вкладів,тобто коли депозити втрачаються, бо вкладники вилучають свої гроші і вимагаютьотримання готівки. “Щоб мати під рукою достатню суму готівки, банк повинен управлятиліквідністю. Йому потрібно для покриття зобов’язань вкладникам мативідповідну кількість ліквідних активів” [2;264].
Н.Д. Білостоцька зазначає, що “ повсякденна робота комерційного банкупо управлінню ліквідністю спрямована на самозбереження банку, умовою якоговиступає безупинне виконання зобов’язань перед клієнтами. З організаційної точки зорувона передбачаєдотримання співвідношень окремих груп і статей пасивів і активівбалансу, зафіксованих у певних показниках” [1;88]. Такі показники поділяють на внутрішніта зовнішні.
До зовнішніх показників належать ті,що встановлюються Національним банком. Вони являють собою форму державногоуправління діяльністю комерційного банку. Внутрішні показники визначаютьнайбільш загальні пропорції, необхідні для забезпечення фінансової стійкостібанку. Наприклад, показник поточної ліквідності К4 розкриваєвідношення загальної суми ліквідних коштів до зобов’язаньбанку по рахунках до запитання. Якщо його значення для комерційних банківдорівнює 0,3, то це означає, що 30 % активів, що відповідають сумі залишківрахунків до запитання, необхідно тримати в найбільш ліквідній формі: залишківгрошей в касах банку, залишків на його кореспондентських рахунках, облігаційдержавних позик, виданих кредитів терміном погашення до 1 місяця тощо.Конкретна частка кожного з цих активів в їх загальному обсязі визначаєтьсясамим комерційним банкуом, причому вона не може складатися довільно. Пропорціїокремих видів ліквідних активів встановлюються комерційним банком самостійно зурахуванням традицій, що склалися й специфіки роботи, а також особливостейдіяльності клієнтури. Ці пропорції фіксуються в формі внутрішніх показниківліквідності й служать орієнтиром в оперативній роботі відповідних служб іфахівців банку.
При роботі з управління ліквідністю треба враховувати різні фактори,які можна умовно звести в чотири групи:
А) випадкові й надзвичайні, що виникають у зв’язку з особливостямидіяльності клієнтів банку;
Б) сезонні, що мають відношення до виробництва і переробкисільськогосподарської продукції;
В) циклічні, що відбивають коливання ділової активності;
Г) довгострокові, спричинені зрушеннями у споживанні, інвестиційномупроцесі, розвитком науково-технічного прогресу.
Всі ці показники є своєрідними обмежниками, що забезпечують відповіднуспрямованість діяльності комерційного банку; їх дотримання не є безпосередньоюроботою банку. Цільова функція управління банком визначається змістом процесу –позаяк банк являє собою комерційне підприємство, остаточно. Метою йогодіяльності є здобуття прибутку. Цим забезпечується “самозбереження” банку якустанови, що функціонує в ринковому середовищі.
Основою ліквідності для комерційного банку є забезпечення прибутковостівиробничої діяльності (виконуваних операцій). Водночас особливості роботи банкуяк установи, діяльність якої грунтується на використанні коштів клієнтів,диктує необхідність застосування специфічних показників ліквідності. Хочазагальна і специфічна ліквідність комерційного банку доповнюють одна одну,спрямованість їхньої дії є протилежною. Максимальна специфічна ліквідністьдосягається при максимізації залишків у касах і на кореспондентських рахункахпо відношенню до інших активів. Але саме в цьому разі прибуток банкумінімальний. Максимізація прибутку вимагає не заощадження коштів, а їхньогозастосування джля надання позичок і здійснення інвестицій. Позаяк для цьогонеобхідно звести касову готівку й залишки на кореспондентських рахунках домінімуму, то максимізація прибутку загрожує безупинності виконання банком своїхзобов’язань перед клієнтами.
“Отже, сутність банківського управління ліквідністю полягає у гнучкомупоєднанні протилежних вимог загальної і специфічної ліквідності. Цільовафункція управління ліквідністю комерційним банком полягає в максимізаціїприбутку при обов’язковом дотриманні встановлених і визненних самим банком економічнихнормативів” [1;89-90].
Здійснення управління ліквідністювимагає відповідного оперативно-інформаційного забезпечення. Банк повинний матиоперативну інформацію про наявні в нього ліквідні кошти, очікувані надходженняй майбутні платежі. Ця інформація подається в вигляді графіків надходжень іплатежів, що випливають з прийнятих зобов’язань, навідповідний період. Дана інформація є основою для розгляду пакета кредитнихпропозицій на даний період.
Банківське управлінняліквідністю має певні особливості порівняно з іншими комерційнимипідприємствами. Як і в інших підприємствах, в банках максимізація прибуткудосягається збільшенням надходжень (виторгу) й скороченням витрат. Проте змістцих показників у комерційних банках специфічний. Вони включають не загальний(валовий) оборот банківського “виторгу”, а лише ту його частину, що забезпечуєформування й використання прибутку. Основний елемент обороту – надання йпогашення позичок – регулюється у відповідності з законами руху вартості, щонадана в позику.
Обсяг валового прибутку банку залежить від розміру коштів, наданих упозику, та їхньої “ціни”, тобто процентних ставок. Дія кожного з цих факторів,окрім впливу ринкової кон’юнктури, залежить від специфічних вимог забезпечення ліквідності.
Величина кредитних вкладень комерційного банку визначається обсягомвласних і залучених коштів. Проте не всі ці кошти можуть бути використані длякредитування, адже частину їх банк залишає в якості резервів. Отже завданням банкує визначення обсягу т.зв. ефективних ресурсів, тобто таких, що спрямовуються наздійснення кредитних вкладень. Длоя обчислення їх застосовується така формула:
КРе= Уф + Звк+ Д + Зр + Ззал – НА –0,1 (Д + Ор) – 0,3 Ор,
де: КРе – ефективні кредитні ресурси;
Уф – статутнийфонд;
Звк– залишкивласних коштів банку;
Д – депозити;
Зр– залишки на розрахункових та інших рахунках клієнтів у банку;
Ззал — інші залучені кошти;
НА –ресурси, вкладені в будинок банку, обладнання та інші низьколіквідні активи.
Згідно наведеноїформули, обсяг ефективних ресурсів визначається як різниця між сумою пасивівбалансу банку (за вирахуванням вкладень в активи – будинки та ін.) і залишківзалучених коштів, спрямованих в фонд регулювання кредитних ресурсів (10 % відзалишків депозитів – 0,1 (Д + Зр)), а також розміщених у ліквідніактиви, що виключають їх використання для надання позичок (0,3 Зр).
Якщо банк розпочинаєсвою діяльність, то він реалізує цільову функцію управління ліквідністю вадекватному розміщенні ресурсів, а якщо банк вже функціонує, то управлінняліквідністю вже реалізується у встановленні обсягу й джерел покриття дефіцитуресурсів. Обсяг вільних ресурсів (КРв) та дефіцит ресурсів (КРд)визнавчаються як різниця суми ефективних ресурсів і фактичних кредитнихвкладень банку (КВф):
КРв (КРд)= КРе – КВф.3.Визначить коефіцієнт ROE
для банку «Народний»
За минулий рік основні показники діяльності банку становили:
— валютабалансу —60 000;
— кошти укасі та на кор. рахунках —10 000;
— кредитнівкладення —30 000,
у т. ч. видані міжбанківські кредити — 8 000;
— інвестиціїу державні цінні папери — 6 000;
— інвестиціїу сумісну діяльність — 1 000;
— власнікошти:
статутний капітал — 5 000;
фонд кредитних ризиків — 1 600;
нерозподілений прибуток
попередніх періодів — 3 400;
—залучені кошти —40 000,
у т. ч. розрахункові та поточні
рахунки клієнтів — 1 800,
у т. ч. платні вклади та депозити — 22 000;
— балансовий прибуток за минулий рік — 6 000;
— процентний прибуток за минулий рік —10 000;
— сукупні доходи — 48 000;
— сукупні видатки —42 000;
— ставка оподаткування — 50%
Розв’язок
ROE(Коеф. прибутковості)=
Визначимоневідомі величини:
Капітал
банку
=
статутний
капітал
+
фонд кредит-
них ризиків
+
нерозподілений прибу-ток попередніх періодів
+
фінансовий результат за минулий рік
Капітал
банку
=
5000
+
1600
+
3400
+
3000
=
13000
Фінансовий результат
=
балансовий прибуток
—
податок на прибуток
=
6000
-
50% x 6000
100%
=
3000
Отже Коефіцієнт прибутковості
=
3000
13 000
=
0,23
Список використаної літератури
1. Банковское дело/ Под ред. О.И.Лаврушина.– М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1992. – 428 с.
2. — К.: Основи, 1998. – 963 с.