Кредитный скоринг

Понятие кредитного скоринга

Выдавая кредит, банк неизбежно рискует, поскольку может не только не получить прибыль, но даже не вернуть назад свои (выданные в качестве кредита) деньги. Поэтому вполне естественно желание снизить этот риск. В то же время необходимо учитывать два аспекта:

• если слишком придирчиво относиться к заемщикам и выдавать кредиты только «лучшим», банк лишится значительной части возможной прибыли, потому что таких заемщиков мало, и сумма выданных кредитов будет маленькая,
• если слишком тщательно оценивать каждого мелкого заемщика, затраты на собственно проведение оценки превысят полученную от него прибыль.

В связи с этим для разных кредитов используются разные системы оценки заемщика.

Скоринг нашел применение в экспресс-кредитовании на небольшие суммы, потребительском кредитовании в магазинах. Для юридических лиц скоринг применяется слабо, поскольку для них существуют более эффективные методики оценки кредитоспособности (в том числе по данным финансовой отчетности). При кредитовании физических лиц на большие суммы (например, при ипотечном кредитовании) банки тоже осуществляют более пристальный анализ, нежели скоринговый.

Сущность скоринга состоит в следующем:

• клиент (или кредитный специалист по предоставленным клиентом сведениям) заполняет анкету,
• каждому ответу присваивается определенный балл,
• исходя из присвоенных весов по каждому ответу рассчитывается итоговый балл заемщика,
• если балл выше установленного порогового значения, клиенту одобряется кредит, если ниже – происходит отказ.

Кредитные анкеты разрабатывают андеррайтеры – оценщики кредитных рисков. При составлении анкеты учитываются наблюдаемые вероятности возврата кредитов в разных группах заемщиков. Андеррайтеры исходят из предположения о существовании корреляции между социальными данными (семейным положением, образованием и т.д.) и добросовестностью заемщиков, причем зависимости выявляются на основе анализа кредитных историй большой совокупности (тысяч) людей.

Скоринг базируется на статистических закономерностях. Это значит, что в отношении конкретного заемщика могут возникать ошибки – как первого рода, так и второго рода, то есть:

• кредит может получить заемщик, который окажется недобросовестным,
• в кредите будет отказано заемщику, который бы честно все выплатил.

Любая ошибка приводит к потерям для банка (либо в форме прямых потерь, либо в форме недополученной прибыли).

Виды кредитного скоринга

Существует несколько разновидностей скоринга. В российской банковской практике наиболее применимыми являются:

• application-скоринг. Это проведение скоринговой оценки заемщика непосредственно при получении кредита. Именно с ним сталкивается большинство рядовых заемщиков (и для некоторых он становится непреодолимым барьером). Если заемщик не набирает необходимое количество баллов по итогам application-скоринга, в выдаче кредита ему отказывают (или предлагают другой кредитный продукт – под более высокую ставку, или с дополнительным обеспечением),
• fraud-скоринг. Этот вид скоринга является более узкоспециализированным. Он ориентирован на выявление не просто недобросовестных или рискованных заемщиков, а мошенников. Мошенники сознательно берут кредит, не собираясь его возвращать. При этом злоумышленники могут тщательно подготовиться, сформировав для банка картинку идеального заемщика. Обычный application-скоринг должен оценить их высоко, но fraud-скоринг позволяет отсечь таких заемщиков. Каждый банк разрабатывает собственные процедуры и механизмы выявления мошенников, и держит их в секрете (если мошенники узнают способ их выявления, то легко смогут его обойти, и процедура перестанет работать),
• collection-скоринг связан со сбором просроченной задолженности. Он ориентирован на выявление приоритетных направлений работы и действий в отношении заемщиков, доведших состояние кредитного счета до неудовлетворительного состояния. Банки могут предлагать мирные пути решения – реструктуризация кредита, отсрочка платежа – или применять методы давления на заемщика (напоминания о задолженности, обращение в суд).

Преимущества использования кредитного скоринга

Применение скоринга имеет преимущества как для клиента, так и для банка:

• быстрота проведения оценки. Проведение кредитного скоринга хорошо поддается автоматизации, поэтому оценка проводится не вручную, а с помощью специальных программ. Поэтому подача заявки (опрос клиента и внесение его ответов в анкету) иногда занимает больше времени, чем собственно проведение оценки. Однако следует учитывать, что банки выборочно перепроверяют заявки вручную – могут перезвонить самому клиенту или его работодателю. Именно внедрение системы скоринга позволило банкам начать предлагать кредитные продукты с одобрением за 15-30 минут,
• система кредитного скоринга беспристрастна. Живой эксперт – каким бы профессионалом ни был – подвержен человеческим реакциям. У него может быть плохое или хорошее настроение, он может испытать симпатию или антипатию к заемщику. Кредитный скоринг же базируется на чистой математике. При крупных суммах кредитования скоринговая оценка является лишь «советом», конечное решение принимает человек, но если его решения часто расходятся со скорингом, это станет поводом для объяснений с руководством.

Помимо того, скоринг позволяет не только дать бинарный ответ (одобрено/отказано), но и сегментировать клиентов, предлагая более благонадежным низкие процентные ставки.