Знание о том, что случится в будущем, всегда привлекало людей. С древности особым почетом пользовались различные оракулы и прорицатели. Информация о будущем валютного рынка высоко ценится заинтересованными лицами, поскольку позволяет заработать деньги (своевременно приобрести валюту, которая будет дорожать, и избавиться от дешевеющей). В современных условиях на смену интуитивных предсказаний и «озарений» пришел научный подход, базирующийся на прогнозировании.
Под прогнозированием понимают разработку прогнозов. В узком смысле прогнозирование представляет собой исследование конкретной перспективы развития того или иного процесса.
Хотя ни один научный метод не дает возможности определить будущее достоверно, развитие прогнозирование нацелено на приближение к этому идеалу. Факторы, препятствующие получению достоверного прогноза:
Факторы, влияющие на точность прогнозирования:
Валютный рынок – достаточно сложный объект прогнозирования, подвергающийся влиянию многих факторов. При прогнозировании используются разнообразные методы, условно которые можно разделить на три категории:
Базис формализованных методов составляет математическая теория. Она позволяет повысить точность и достоверность прогнозов, сократить сроки и трудоемкость их выполнения, упростить обработку информации и оценку результатов. Основные формализованные методы прогнозирования:
Под экстраполяцией понимают метод научного исследования, который заключается в распространении выводов по наблюдениям над одной частью явления на другую его часть. В более узком смысле экстраполяция означает нахождение по ряду значений функции ее значений, лежащих за пределами этого ряда. Применительно к валютному рынку, как правило, речь идет об анализе изменения курсов валютной пары в прошлом для прогнозирования курса в будущем.
Главным в экстраполяции является не определение конкретного значения в указанный момент времени, а фиксирование тенденций (трендов), объективно обусловленных сдвигов, неких общих направлений, векторов развития. Так, трейдеру достаточно ценным просто знать, будет валюта дорожать или дешеветь, не предсказывая конкретную цену.
В экстраполяционном прогнозировании на валютных рынках широко применяют скользящие средние.
Скользящие средние (Moving Average, MA) на валютном рынке – это технический индикатор, который показывает среднее значение курса за некоторый временной период.
Основные сигналы, получаемые по скользящим средним:
Следующая разновидность формализованных методов – это математическое моделирование.
Математической моделью называют некое упрощенное представление объекта моделирования, знаковую конструкцию, отражающую значимые свойства объекта.
Математические модели прогнозирования курсов могут разрабатываться с базированием на:
Второй класс методов прогнозирования – эвристические методы.
Эвристическими методами прогнозирования называют методы, базирующиеся на экспертных оценках.
Группа экспертов или даже один эксперт могут предсказывать качественные изменения в динамике курса, исходя из своих теоретических знаний и практического опыта. Особенно полезно применение эвристических методов, если процесс неравномерный, и формализованные методы дают низкую надежность прогноза.
Можно обозначить следующее соответствие: на формализованных методах прогнозирования строится технический анализ валютных рынков, а на эвристических – фундаментальный анализ. Как правило, формализованные методы больше применяются для краткосрочных прогнозов, а эвристические – для долгосрочных (или, по крайней мере, среднесрочных).
Для повышения надежности прогноза указанные методы сочетают, что формирует комплексное прогнозирование. Таким образом, для достижения успеха на валютном рынке участники должны применять как технический, так и фундаментальный анализ; как формализованные, так и эвристические методы.
Следует отметить, что формализованные методы хорошо поддаются автоматизации. На их основе разрабатываются программы-советники. Участникам не приходится самостоятельно выстраивать скользящие средние: программа делает это за них, и даже определяет основные сигналы и дает рекомендацию о том, следует ли покупать или продавать актив. Что касается экспертных оценок, многие эксперты активно публикуют свое мнение в специализированных журналах, на сайтах, озвучивают оценки в аналитических передачах по телевидению. Многие посредники предлагают дополнительную услугу – возможность слежения за действиями успешных трейдеров (при желании, их можно копировать и применять на своем счете). Но каждый человек, желающий заработать на валютном рынке, должен принимать решение самостоятельно: вовсе не редкостью является, что несколько авторитетных экспертов дают прямо противоположные оценки (один уверенно прогнозирует рост курса, а другой – спад). Никакую ответственность за высказанное мнение они не несут.