Статистико-экономические оценки и прогнозы цен

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях владение статистическим инструментарием для специалиста экономического профиля приобретает новое значение. Прежде всего это независимость в оценке и составлении статистико-экономических оценок и прогнозов. Государственные органы статистики зачастую дают неполную или деформированную информацию основных макроэкономических показателей , комбинирую абсолютные , относительные и индексные показатели по одной им известной логике. Таким образом получается , что даже элементарное сравнение аналогичных показателей для ряда отраслей становиться весьма сложной задачей.

Статистика цен занимается сбором, обработкой и анализом (ретроспективным/перспективным) ценовой информации народного хозяйства. Цена сама по себе является достаточно емким носителем экономической информации . Она может достаточно много сказать как о товаре , так и производителе. Статический анализ цен используется лишь для оценки структуры цены. Гораздо больший практический интерес представляет исследование цен в динамике. Это позволяет более широко исследовать поведение цены и предсказать её поведение в будущем.

Комплекс ретроспективного статистического анализа , по мнению автора , должен содержать только тот спектр инструментов и методов, который в дальнейшем пригодиться для анализа..

Тип экономики накладывает отпечаток на решаемые статистикой цен общие и конкретные задачи. Они определяются характером ценообразования, ролью и функциями цены. Концепция статистики цен в условиях плановой экономики и командно-административной системы исходила из необходимости получения информации для плановых и управляющих государственных органов. В задачи статистики цен входили главным образом оценки изменения цен с позиции уровня жизни населения, выделение ценового фактора стоимостных показателей товарооборота, продукции, национального дохода, а также торговой скидки как фактора прибыли. Эти концептуальные задачи решались на практике с помощью основной функциональной задачи: анализа динамики цен, основанного на индексном методе. Кроме того, статистика цен занималась изучением структуры плановых цен, обеспечением базы ценообразования и контроля цен. Весьма ограниченно изучались региональные различия цен, их колеблемость и сезонность (по ценам колхозного рынка), практически не рассматривались соотношения цен различных товаров.

Требования рынка не только расширяют и углубляют задачи статистики цен, вытекающие из плановой концепции, но и принципиально меняют их. В основу современной классификации концептуальных задач статистики цен могут быть положены следующие критерии: цели, достигаемые решением задачи, и субъекты, заинтересованные в решении задачи.

Первая классификация включает три концептуальные задачи.

1. Характеристика состояния (конъюнктуры) рынка . Решая эту общую задачу в условиях рынка, статистика рассматривает поведение цен как опосредованную реакцию на изменение экономической ситуации (денежная эмиссия, сбалансированность спроса и предложения, рост и дифференциация доходов населения, изменение цен на взаимосвязанные товары, изменение уровня качества товаров и требований к нему и т. д.).

2. Характеристика цены как инструмента управления рынком. С этой позиции статистика изучает возможности и степень воздействия цен на производство (в том числе и с помощью налогов, заложенных в структуру цены), обращение (от цены зависят скорость оборота и издержки обращения), спрос. Общепризнанная обратная зависимость между ценой и спросом не всегда подтверждается на практике, например в случае «престижной» цены или цены «показателя качества». Статистика цен имеет возможность обосновать экономические рычаги для маркетингового регулирования рынка.

3. Анализ цен с позиции маркетингового управления ценообразованием и государственного регулирования цен. Решение этой задачи предполагает статистически выявить закономерности ценообразования, поведения цен и поведения покупателя, установить влияние их на уровень жизни, смоделировать и осуществить прогноз изменения цен.

Второй классификацией - с позиции пользователей и заказчиков статистической ценовой информации - выделяются следующие общие задачи статистики цен.

1. С позиции государства: изучение цены как орудия социальной и экономической эффективности рынка, как фактора уровня жизни, как главной составляющей инфляционных процессов; изучение влияния цен на рынок труда, прогнозирование последствий изменения цены; изучение цены в роли дефлятора для пересчета стоимостных показателей: как важнейшего фактора формирования бюджета; статистическое изучение цен, моделирование их закономерностей для принятия решений по ценообразованию, для контроля над денежным обращением в стране; анализ цен с целью регулирования уровня цен на стратегические и жизненно важные товары, для выявления отраслей, в которые невыгодно вкладывать капитал, где неэффективен частный сектор, и т. д.

2. С позиции производителя, продавца: изучение цен как инструмента маркетинга, анализ внутривидовых, региональных уровней цен и их дифференциации, моделирование взаимосвязи цен и качественных характеристик товара, структуры цен в отрасли, изучение цен альтернативных товаров и других субрынков и т. д.

3. С позиции покупателя: изучение цен как фактора индексации доходов, формирования потребительской корзинки и прожиточного минимума; определение ценового влияния на уровень жизни раз личных социальных групп населения; анализ соответствия цен качеству товаров и уровню доходов, предпочтениям потребителей; выявление ассортиментной дифференциации цен как фактора выбора (вынужденности) покупки и т. д.

Перечисленные выше концептуальные задачи статистики цен решаются с помощью конкретных функциональных задач, которые включают:

- регистрацию цен, наблюдение за их изменением;

- анализ уровня цен, его дифференциации;

- характеристику структуры цен;

- изучение соотношений цен различных товаров, субрынков и перекрестной эластичности

цен;

- оценку, анализ и моделирование колеблемости, цикличности и сезонности цен;

- региональный анализ цен;

- анализ и моделирование динамики цен;

- выявление и моделирование факторов, влияющих на уровень, вариацию и динамику цен;

- прогнозирование цен.

Статистика цен, представляющая в условиях плановой экономики функцию государственного управления, по мере расширения рыночных отношений все больше вовлекается в круг интересов бизнес-статистики. Возникают альтернативные службы статистики цен, деятельность которых обусловлена потребностями рыночных структур.

[Айвазян С.А. ,Мхитарян В.С., Прикладная статистика и основы эконометрики]

1. Роль цены в рыночной экономике.

Цена - многофункциональное экономическое явление, ведущая рыночная категория. Изменение цены часто влечет за собой серьезнейшие социальные, экономические, а также политические последствия. Поэтому во всесторонней и объективной информации о ценах, в глубоком анализе закономерностей и тенденций их изменения заинтересовано все общество, а не только властные структуры и маркетинговые службы.

Цена - сумма денег, уплачиваемая за единицу товара, эквивалент обмена товара на деньги.

Цены, процессы их образования и изменения представляют собой предмет статистического исследования. Статистика цен - самостоятельный блок, входящий как составная часть в статистику рынка и соответственно в социально-экономическую статистику. Поэтому в органах государственной статистики сформирована самостоятельная служба статистики цен. Сложились уже и альтернативные службы статистики цен.

Сущность цены, ее экономическая природа проявляются в двойной роли, которую играет цена на рынке. Она выступает как:

- индикатор, отражающий политику и конъюнктуру рынка (соотношение спроса и предложения, торговый и экономический риск., кредитно-финансовую ситуацию, степень конкурентности на рынке и т. д.);

- маркетинговый регулятор рынка, с помощью которого осуществляется воздействие на спрос и предложение, структуру и емкость рынка, покупательную способность рубля, оборачиваемость товарных запасов и т. д. В качестве регулятора цены позволяют ограничивать потребление ресурсов и являются мотивацией для производства.

Рыночная цена выполняет различные функции. Цена - это посредник и соизмеритель при обмене товаров на деньги. Цена - важный показатель конъюнктуры рынка, фактор уровня, структуры и соотношения спроса и предложения, территориального размещения производства. Цена - инструмент образования прибыли и управления эффективностью, фактор налогообложения. Цена - это главная составляющая инфляционных процессов, средство влияния на инвестиционную политику (повышение цен часто ведет к росту привлекательности инвестиций). Цена - мощный фактор уровня жизни населения, влияющий на рынок труда, объем и структуру потребления, уровень реальных доходов различных социальных групп. И наконец, цена - это орудие конкурентной борьбы.

Цены классифицируют по различным направлениям.

По сферам товарного обслуживания:

- оптовые цены, по которым предприятия реализуют в больших объемах продукцию промышленно-технического и потребительского назначения (между отраслями внутри оптовой сферы и из оптовой в розничную). При наличии разветвленной сети потребления товара оптимизировать продажу позволяют посреднические оптовые фирмы или организации (снабженческо-сбытовые организации, товарные биржи). При отсутствии потребности в посредниках поставщики и потребители устанавливают прямые хозяйственные связи;

- розничные цены, по которым товары реализуются конечному потребителю (в основном населению) в ограниченном количестве;

- закупочные цены, по которым государство покупает продукцию у сельскохозяйственных предприятий (фермеров);

- цены и тарифы на услуги. Тарифы могут относиться к сфере оптовой торговли (например, грузовые транспортные тарифы, фрахт) и розничной (пассажирские тарифы).

По способу отражения транспортных расходов:

- цены франко-отправления (на товары ограниченного производства и разветвленной сети потребления), включающие транспортные издержки до пункта магистрального транспорта (порта, железнодорожной станции), расходы на остальной путь покрывает покупатель;

- цены франко-назначения, включающие транспортные расходы до пункта назначения.

По формам продаж:

- контрактные (договорные) цены - цены фактической договоренности между продавцом и покупателем;

- биржевые котировки - это уровень цены товара, реализуемого через биржу. Цена биржевого товара складывается из биржевой котировки и надбавки (скидки) за качество, удаленность от места поставки;

- цены ярмарок и выставок (часто льготные);

- аукционные цены, отражающие ход продаж на аукционах (различают стартовые цены и продажные).

Аукционы (публичные торги) бывают трех типов:

1.С повышением цены (товар продают по цене, наиболее высокой из предложенных покупателями);

2.Вейлинговые торги (цена предложения наивысшая, на экране-циферблате стрелки имеют обратный ход, покупатель нажатием кнопки определяет устраивающую его цену);

3.С подачей заявок в запечатанных конвертах, при этом отсутствует возможность сравнения с запросами других покупателей.

По стадиям продажи:

- цены предложения (цены продавца, или стартовые), по которым продавец желает продать товар. Как правило, это верхний предел диапазона возможных цен этого товара (за исключением аукционных и цен подряда), который корректируется в ходе переговоров с покупателем. Для некоторых товаров (машин, оборудования) цены предложения - единственный источник информации об уровне цен на рынке;

- цены спроса, по которым покупатель заинтересован приобрести товар;

- цены реализации (сделки, продажи, покупки) - фактические, или номинальные, цены. Их следует отличать от реальных, соотнесенных с уровнем дохода общества или общим уровнем цен.

По степени регулирования:

- жестко фиксированные (основной тип цен в условиях административно-командной экономики);

- регулируемые (допускаются изменения в определенных пределах, устанавливаются государством, как правило, на продукты повышенного социального назначения);

- свободные (не подвержены прямому вмешательству, формируются в соответствии с конъюнктурой рынка).

По степени устойчивости во времени:

- твердые: устанавливаются при заключении договора на весь срок действия;

- подвижные: зафиксированная в договоре цена меняется в момент поставки, если изменилась рыночная цена товара, установленная по оговоренному в контракте источнику;

- скользящие: в договоре устанавливается исходная цена и оговаривается порядок (формула) внесения поправок в случае изменения стоимости ценообразующих факторов. Скользящие цены применяются к товарам, требующим длительного срока изготовления;

- с последующей фиксацией: в договоре определяются условия фиксации и принцип определения уровня цены: периодичность фиксации, база фиксации, сроки согласования и осуществления фиксации.

В качестве базовой цены, ориентира для внесения поправок или фиксации уровня цены при заключении сделки используются:

1.Расчетные цены, которые обосновываются поставщиком для каждого конкретного заказа с учетом его технических и коммерческих условий;

2.Справочные цены, публикуемые в справочниках, каталогах, периодических изданиях. Как правило, это средние цены фактических сделок за определенный период, экспертные оценки, биржевые котировки, цены предложений крупных фирм и т. д.;

3.Цены прейскурантов и ценников. Прейскуранты выпускаются, как правило, производителем для готовых изделий, рассылаются клиентам, включают цены для конечных пользователей, стабильные скидки в разрезе всей или части товарной номенклатуры фирмы. При необходимости частого изменения цен прейскуранты дополняются вкладышами с коэффициентами изменений.

Кроме перечисленных выделяют и другие виды цен, например:

- трансфертные (внутрифирменные - для обмена между цехами одного предприятия, дочерними фирмами, заграничными филиалами, конфиденциальны);

- мировые (выступают в качестве условной средней стоимости товаров, реализуемых в нескольких странах, на практике, как правило, модальные, т. е. цены отдельных стран - основных производителей товара).

Базовый, или установленный, уровень цены может быть скорректирован различными видами скидок (наценок). Наибольшее распространение получили следующие:

- скидки за оплату наличными;

- сезонные скидки за покупку вне сезона;

- скидка за количество или серийность при покупке количества товара, увеличивающегося по сравнению с заранее определенным;

- скидка за оборот (бонусная) по определенной шкале в зависимости от оборота, достигнутого в течение согласованного сторонами срока;

- дистрибьюторские и дилерские скидки постоянным посредникам по сбыту;

- постоянным клиентам за «верность»;

- сконто - за предварительную оплату;

- специальные скидки на пробные партии и заказы;

- скидки за возврат ранее купленной у этой фирмы устаревшей модели (или скидки при обмене на модернизированную модель);

- скидки при продаже подержанных товаров;

- экспортные скидки иностранным покупателям сверх скидок, предоставляемых на внутреннем рынке;

- скидки за потери при усушке, утруске, сортировке, за повышенное количество грязи (сухофрукты), потери жидких товаров при транспортировке, испарении (молоко в цистернах), трудноудаляемые остатки (мед), избыточное содержание влаги (хлопок, шерсть) ;

- надбавка за индивидуальность заказа;

- надбавка за повышенное качество;

- надбавка за рассрочку платежа;

- надбавка за дополнительные услуги;

- наценки за упаковку, тару.

В условиях развитого рынка основным видом цен являются свободные от жесткого регулирования цены, а ценообразование становится инструментом маркетинга. Выработка ценовой стратегии в первую очередь зависит от целей, преследуемых фирмой на рынке. Это, как правило, максимизация прибыли или доли на рынке, достижение стабильного положения. В процессе ценообразования учитываются такие факторы, как спрос (закон спроса, ценовая эластичность спроса, психологическое восприятие цены), полные и предельные издержки, цены и возможности конкурентов, влияние других участников канала товародвижения, законодательные ограничения цен, различные характеристики товара.[С .Фишер , Экономика]

Действие рыночного механизма хозяйствования возможно лишь при

наличии свободных цен, выступающих индикатором соотношения

спроса и предложения, и благодаря этому - ориентиром для субъектов

рыночной экономики: домашних хозяйств и фирм. Свобода

экономического поведения субъекта, в том числе в области

ценообразования, является основой действия законов рынка. Поэтому

ключевым моментом экономических реформ по переходу к рыночным

отношениям является реформа государственного ценообразования, или

либерализация цен.

Чтобы лучше понять причины и специфику инфляции необходимо

рассмотреть особенности системы планового ценообразования. Такая

система, означающая централизованное установление государственных

фиксированных цен на большинство видов продукции и услуг, являлась

неотъемлемой частью планового хозяйства. Не без основания считалось,

что основной функцией плановой цены является ее планово-учетная

функция. По мере продвижения продукта от производителя к

потребителю в цене производился последовательный учет добавляемых к

каждой стадии затрат и соответственно прибыли на эти затраты.

Государственные цены являлись плановыми нормативами затрат и

дохода в народном хозяйстве. Себестоимость продукции

рассматривалась как база цены и занимала в структуре затрат 85%.

Поскольку цены служили прежде всего средством покрытия и учета

затрат, а спрос, как правило, не влиял на уровень цены, то такое

ценообразование стали называть затратным. Разумеется, цены,

построенные по затратному принципу и неподвижные в течение

нескольких лет, не могли служить индикатором соотношения спроса и

предложения на продукт, не могли показывать производителю динамику

потребительских предпочтений. Отсюда следует, что переход к

рыночному механизму хозяйства, где спрос определяет через уровень

цены размеры производства, объективно потребовал реформировать всю

систему цен.

2. Экономическая характеристика инфляционных процессов в РФ.

Инфляция - повышение общего уровня цен и обесценение денег, вызванное нарушением равновесия между денежной массой и товарным покрытием.

Диспропорцию вызывает ряд взаимозависимых причин:

- инфляционный спрос (в России это выпуск не обеспеченных товарами денег, покрывающих дефицит государственного бюджета; непроизводительные расходы государства; рост денежных доходов населения, опережающий увеличение производства и образующий дефицит товаров. В мире, например, бойкот стран-членов ОПЕК на продажу нефти, вызвавший рост цен на нефть, рост зарплаты под давлением профсоюзов и др.);

- рост уровня издержек (например, рост цен на сырье, переориентация продукции в связи с общественными катаклизмами).

Рост заработной платы и цен подталкивают друг друга, и умеренная инфляция при соответствующей политике государства трансформируется в гиперинфляцию: разрушаются нормальные экономические отношения, производители и потребители избавляются от денег, вкладывая их в непроизводительные ценности, переходят на бартерные расчеты, сворачивается производство и накапливаются товары в расчете на их удорожание, растет спекулятивная деятельность, обесцениваются накопления целого поколения людей. Страдают от инфляции граждане с фиксированными доходами, вкладчики-кредиторы и предприниматели. Выигрывают фирмы, имеющие возможность легко увеличить и зарплату, напри мер торговцы драгоценностями, стоимость которых во время инфляции растет быстрее, чем стоимость жизни.

Чтобы лучше понять специфики российской инфляции необходимо

кратко рассмотреть реформу цен в России. Реформа цен являлась одной

из задач правительственной программы 1991года, однако проводилась

реформа не совсем продуманно. Первоначально ставка делалась на

постепенное изменение производства и цен под контролем государства.

Цены производителей были скорректированы в январе, а розничные

цены изменились только в апреле. В среднем цены возросли на 60%. Тем

самым прибыли росли и не облагались налогом, а на бюджет легла

огромная нагрузка роста субсидий и компенсаций. Вслед за повышением

цен был снижен налог на прибыль предприятий, что позволило им

увеличить выплаты заработной платы. В результате в 1991г. розничные

цены выросли на 142%, а оптовые цены в промышленности на 236%. При

этом объем производства снизился на 11%, а в целом за период с 1989г. -

на 17%. Результатом стало разбалансирование товарного рынка и

развитие тотального дефицита, усугубленного инфляционными

ожиданиями. Одновременно возрастал бюджетный дефицит(31% ВВП),

покрытый за счет эмиссии. Образовался огромный денежный навес,

готовый захлестнуть нарождавшийся рынок. Реализация данной

политики осложнялась значительными трудностями. Политический

кризис 1991г. еще более осложнил ситуацию и привел к отказу от

концепции постепенной реформы. 2 января 1992г. было отпущено 80%

оптовых и 90% розничных потребительских цен. Исключение составили

товары первой необходимости и особо важные материальные ресурсы.

Однако, и оставаясь под контролем государства, эти цены выросли в

3-5раз. Практически на все остальные потребительские товары цены

были отпущены в марте, а в мае резко(в 6раз) были подняты цены на

нефть. Снятие контроля за ценами сопровождалось либерализацией

внешнеторговых операций и обменного курса рубля. Либерализация цен

вызвала почти пятикратное увеличение розничных цен за первые три

месяца 1992г. по сравнению с декабрем 1991г., а оптовые цены уже за

первые 2 месяца возросли почти в три раза. Первоначальный рост цен

после их либерализации в России оказался выше, чем в других

восточноевропейских странах.

Рост цен в промышленности оказался очень неравномерным. В

оборонной промышленности либерализация цен стала наиболее

ощутимой, т. к. Она лишила отрасль традиционно привилегированного

доступа к материальным ресурсам.

В то время как цены выросли в 5-7раз, объем денежной массы у

населения увеличился в первые месяцы после либерализации лишь на

25%. Тем самым избыточная денежная масса была ликвидирована уже в

начале реформы.

Постепенно к 1998 году инфляция стала носить умеренный характер. Поскольку до этого причиной инфляции была лишь эмиссия , которой покрывался дефицит бюджета . То теперь дефицит покрывался за счет внешних и внутренних заимствований . Эти меры на время заморозили инфляционные процессы. Таким образом правительство Черномырдина построило широко известную финансовую пирамиду , т.н. пирамиду ГКО. Это позволило решать определенные финансовые трудности текущего характера. Но до бесконечности это продолжаться не могло и в августе грянул девальвационно - дефолтный кризис. Этакий своего рода промежуточный метод избежания дефолта с помощью девальвации и девальвации с помощью дефолта.

Сейчас инфляция сдерживается в основном за счет поступления в бюджет нефтедолларов и «нефтегазоевро» . Поэтому сейчас стратегически важно для России не пустить в Ирак американский капитал . Поскольку американская экономика находиться сейчас на спаде и ей для продолжения роста жизненно необходима дешевая нефть. А для России жизненно необходима дорогая нефть. Комментарии излишни.

3. Экономико-статистический анализ цен в различных отраслях экономики РФ.

Цены - сложная система, составной элемент рыночного механизма. Следовательно, статистическое изучение цен требует развернутой системы показателей, соответствующей требованиям рыночной экономики. Система показателей должна отразить различные виды дифференциации рыночных цен: ассортиментный, территориальный, во времени, по социально-доходным группам, раз личным субрынкам. Рынок делает цены гибкими, чутко реагирующими на изменение различных факторов. Поэтому показатели эластичности цен, их соотношений должны найти отражение в системе показателей статистики цен. Возможность для населения выбора товаров с определенным сочетанием качества и цен, соответствующих определенному уровню дохода и потребительским требованиям, определяет необходимость использования в системе показателей статистических оценок соответствия и отражения в цене качества товара, потребительских предпочтений. Либерализация ценообразования и перспектива стабилизации экономики позволяют закладывать цены в математические модели. Важнейшими остаются показатели динамики (особенно индексы) и прогнозные оценки (с учетом прогноза условий и факторов, влияющих на цены). Особое значение приобретают показатели динамики цен, учитывающие качественные изменения товаров. Система показателей статистики цен отражает диалектическое единство анализа цен в статике и динамике, сочетание синтетического и аналитического подхода к изучению указанных проблем, включает показатели государственной статистики цен и статистики цен рыночных структур.

Система показателей статистики цен и ценообразования.

3.1 Анализ потребительских цен.

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН - показатель, отражающий динамику цен на потребительские товары (продукты) и услуги; строится по ценам товаров-представителей, входящих в потребительскую корзин); обычно имеет форму индекса Ласпейреса.

Методы представления цены:

- модальная,

- простая средняя арифметическая,

- взвешенная,

- случайно отобранная.

По действующей ныне методике регистрируется модальная цена, т. е. цена товара с наибольшим объемом реализации в товарной группе. Если таких товаров несколько, исчисляется простая средняя арифметическая цена этих товаров. Для оценки уровня цен товара такой подход является упрощенным - не учитывается распределение товаров по размерам и ростам (так как берется наиболее распространенный товар), а также распределение продажи по ценам различных видов товаров.

Статистические методы оценки параметров распределения.

Метод группировки

Произведем группировку подотраслей. В качестве группировочного признака возьмем удельный вес цены подотрасли в общей структуре отраслевой цены.

В качестве исходной таблицы возьмем данные о потребительских ценах на продукцию топливно - энергетической отрасли.

Таблица №1

В результате группировки получим следующие данные.

Таблица №2

По данным таблицы видно , что в отрасли преобладают подотрасли в основном с небольшим удельным весом. Число подотраслей в других интервальных категориях незначительно.

На данном графике наглядно изображена графическая интерпретация.

Произведем другую группировку , в которой в качестве группировочного признака возьмем относительные цепные приросты .

Таблица № 3

Таблица №4

По данным группировки видно , что за анализируемый период изменение цен подотраслей в границах интервала 51-60% затронуло большее число подотраслей.

На данном графике наглядно продемонстрирован разброс подотраслей по значениям группировки.

Метод средних.

С помощью данного метода проведем вертикальный и горизонтальный анализ.

Метод средних используется для определения среднего уровня показателя. Мы произвели расчет средних за период по подотраслям и в целом по отрасли .

Таблица . Вертикальный анализ.

Таблица горизонтальный анализ