Шпаргалка по предмету "Теория вероятностей и матстатистика"

Узнать цену работы по вашей теме


Отыскание параметров выборочного уравнения прямой линии регрессии.

Линейная регрессионная модель финансового рынка. Для отыскания неизвестных параметров уравнения линейной регрессии применим метод наименьших квадратов, согласно кот неизвестные параметры а и в выбираются так,чтобы сумма квадратов отклонений эмпирических групповых средних от групповых средних, вычисленных по ур-ю у=а+вх была мин. S= Полу-чим сис-му для отыскания параметров а и в. а+вх=у, aх+вх2 =ху. Следовательно, . Коэффициент в наз-ют коэф. регрессии, он показывает на сколько еди-ниц в среднем изменяется переменная У при увелечении Х на 1. Модели, рассматриваемые в финансовом анализе связывают CВ r( доход-ность ценной бумаги) с величинами, кот. объек-тивно характеризуют финн рынок в целом. Такие величины наз-ся факторами. Разные модели финн рынка рассматривают различные величины в качестве фактора F. Основные модели: Рыноч-ная (F- доходность рыночного индекса); модели зависимости от касательного портфеля( F-доходность некоторого выделенного портфеля ценных бумаг); модель оценки финансовых ак-тивов- она может служить для выявления невер-но оцененных бумаг в неравновесной ситуации. Так, если доходность цен. бумаги выше той, кот задется ур-ем, то бумага яв-ся переоцененной. 3 4)Выборочны коэффициент корреляции (rв) и его свойства. Величина rв яв-ся показателем тесноты линейной связи и показывает на сколько величин изменится в среднем У, когда Х увеличится на одну . rв=b*( \ )= . Св-ва rв: 1) -1<=rв<=1; 2)Если все значения пе-ременных увеличить или уменьшить на (в) одно и то же число, то величина rв не изменится; 3) При rв=1 или -1 корреляционная связь представ-ляет линейную функциональную зав-сть, при этом линии регрессии УХ и ХУ совпадают и все наблюдаемые значения располагаются на общ. прямой; 4) если rв=0 лин. корреляционная связь отсутствует, при этом групповые средние пере-менных совпадают с их общими средними, а линии регрессии УХ и ХУ параллельны осям координат. Равенство rв=0 не говорит об отсут-ствии корреляции, а тем более статистической зав-сти. О тесноте связи можно судить по значе-нию выборочного коэф. кор-ции по шкале Чед-дока: Слабая=0,1-0,3, умеренная=0,3-0,5; замет-ная = 0. 5-0,7; высокая=0,7-0,9, весьма высо-кая=0,9-0,99


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
С помощью нашего сервиса Вы можете собрать свою коллекцию шпаргалок по нужному предмету, и распечатать готовые ответы в удобном для вырезания виде. Для этого начните собирать ответы, добавляя в "Мои шпаргалки".

Доработать Узнать цену работы по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Делаем шпаргалки правильно:
! Шпаргалки для экзаменов Какие бывают шпаргалки, как их лучше подготовить и что писать.
! Делаем правильную шпаргалку Что представляет собой удобная и практичная шпаргалка, как ее сделать.
! Как воспользоваться шпаргалкой В какой момент лучше достать шпаргалку, как ей воспользоваться и что необходимо учесть.

Читайте также:
Сдаем экзамены Что представляет собой экзамен, как он проходит.
Экзамен в виде тестирования Каким образом проходит тестирование, в чем заключается его суть.
Готовимся к экзаменам Как правильно настроиться, когда следует прекратить подготовку и чем заниматься в последние часы.
Боремся с волнением Как преодолеть волнение, как внушить себе уверенность.
Отвечаем на экзамене Как лучше отвечать и каким идти к преподавателю.
Не готов к экзамену Что делать если не успел как следует подготовиться.
Пересдача экзамена На какое время назначается пересдача, каким образом она проходит.
Микронаушники Что такое микронаушник или "Профессор .. ллопух ...".

Виды дипломных работ:
выпускная работа бакалавра Требование к выпускной работе бакалавра. Как правило сдается на 4 курсе института.
магистерская диссертация Требования к магистерским диссертациям. Как правило сдается на 5,6 курсе обучения.